FOREX - Trends, Forecast and Implications 2015(続き) - ページ 408

 
stranger:


私は何も理解していない、あなたやマスターが自分のことを理解しているのか、大いに疑問がある。

そして、ご想像の通り、風船はありません。

ダック 私は物理学だけを説明したのですが、あなたのポストファクトムがどこから現れ、何から予言が形成されるのか。あとは自然な流れで......考えなければならないので、私は教えません。
 
Zogman:

18.10.2011 06:21 #98


ドネツ
ICQでdonetzにメッセージを送る Skype™でdonetzにメッセージを送る
オプションウィークに飛び立つのは、単純に採算が合わないからです。つまり、オプションの週、つまり有効期限前の最後の週についてだけ話しているのです。その週以外で何が起ころうと、このゲスどもには何の関係もない。満期時の商品価格は、理論的にはペイアウトを最小化するはずです。ここからは簡単な話です。
トレーディングウィークはいつもどうなっているのですか?一方に行き、もう一方に行き、その間のどこかで閉じてしまうのです。このような動きの意味は単純で、満期までに利益を増やし、費用を減らすということです。理論的に検証できる考え方は以下の通りです。
市場を支配する大物がオプションの売り手(プットとコールの両方を同時に)であると仮定する。これらのオプションは、オプション契約期間中にヘッジャーによって買われる(彼らは、歴史的に低いオプションの流動性を作り出す存在である)。ヘッジャーの利益を最大化するためには、コールとプットの合計のペイアウトを最小化する価格でオプションをクローズするようマーケットで努力しなければなりません。そうすることで、まだまだお小遣いを稼ぐことができるのです。市場を長く操作することはできないが、短期的には可能だ。だから、エクスペリアル・ウィークでは、強く操作されるため、仕事がしにくいのです。
Expirational Weekの開始時に、最低支払いポイントを計算し、それはヘッジャーの購入によって長い間蓄積され、それ以上支払う理由がないため、週中に変化しないと仮定します。
その後、一方向、例えば下方向への引き戻し。ここで、恐怖に駆られたヘッジャーたちは、さらに、行使されない、つまり、お金がないまま期限切れとなる高値のプットを購入します。これにより、オプションの売り手の利益は、この追加で売られたプットのプレミアム分だけ満期週に増加し、さらに、売り手は安いコールを買い(この状況では投機的な買い手)、これを行使する、つまり、マネーイン(満期時にマネーインするための最低支払額より低い権利行使価格)でプットすることになるのです。
その後、反対方向にスパート - 下降スパートで購入されたヘッジャーにできるだけ高い価格のコールを販売し、ヘッジャーがそれぞれコールに入る、これも実行されません。最低ペイアウト点より高い権利行使価格の安いプットを買い増しして、執行時に資金を得ることができます。
そして最後は、満期時の最低支払いポイントに戻り、ヘッジャーには最低総額の資金が支払われ、スパートで大物が買った残りのオプションは利益で満期を迎えることになる。
これでゲームは終了です。支払額が最小になるため、支出は最小になり、収入は最大になります。一方では、両方向のプルの端で購入した安いオプションを投機的に追加転売することによって(この場合、安いコールをプルダウンで購入し、プルアップで売れるだけ売って、残ったものを資金で費用化)、他方では、端のオプション(コールの下、プットの上)を投機的に買い増し、満期時にそれを資金で取ることによって、です。

来週からは、次の満期週までオプションとは関係ない、別のゲームになる。

その通りです。ここでは、まさにその「ポイント」を56)のポンドで紹介します。
 
Zogman:

18.10.2011 06:21 #98


ドネツ
ICQでdonetzにメッセージを送る Skype™でdonetzにメッセージを送る
オプションウィークに飛び立つのは、単純に採算が合わないからです。つまり、オプションの週、つまり有効期限前の最後の週についてだけ話しているのです。その週以外で何が起ころうと、このゲスどもには何の関係もない。満期時の商品価格は、理論的にはペイアウトを最小化するはずです。ここからは簡単です...。
トレーディングウィークはいつもどうなっているのですか?一方に行き、もう一方に行き、その間のどこかで閉じてしまうのです。このような動きの意味は単純で、満期までに利益を増やし、費用を減らすということです。理論的に検証できる考え方は以下の通りです。
市場を支配する大物がオプションの売り手(プットとコールの両方を同時に)であると仮定する。これらのオプションは、オプション契約期間中にヘッジャーによって買われる(彼らは、歴史的に低いオプションの流動性を作り出す存在である)。ヘッジャーの利益を最大化するためには、コールとプットの合計のペイアウトを最小化する価格でオプションをクローズするようマーケットで努力する必要があります。そうすることで、まだまだお小遣いを稼ぐことができるのです。市場を長く操作することはできないが、短期的には可能だ。だから、エクスペリアル・ウィークでは、強く操作されるため、仕事がしにくいのです。
Expirational Weekの開始時に、最低支払いポイントを計算し、それはヘッジャーの購入によって長い間蓄積され、それ以上支払う理由がないため、週中に変化しないと仮定します。
その後、一方向、例えば下方向への引き戻し。ここで、恐怖に駆られたヘッジャーたちは、さらに、行使されない、つまり、お金がないまま期限切れとなる高値のプットを購入します。これにより、オプションの売り手の利益は、この追加で売られたプットのプレミアム分だけ満期週に増加し、さらに、売り手は、より安いコールを買い(この状況では投機的買い手)、これを行使する、つまり、マネーイン(満期時にマネーインするための最低支払額以下の行使価格でプットする)ことになる。
その後、反対方向にスパート - 下降スパートで購入されたヘッジャーにできるだけ高い価格のコールを販売し、ヘッジャーがそれぞれコールに入る、これも実行されません。最低ペイアウト点より高い権利行使価格の安いプットを買い増しして、執行時に資金を得ることができます。
そして最後は、満期時の最低支払いポイントに戻り、ヘッジャーには総額で最低のインザマネーのオプションが支払われ、スパートで大物が買った残りのオプションは、利益で満期を迎えます。
これでゲームは終了です。支払額が最小になるため、支出は最小になり、収入は最大になります。一方では、両方向のプルの端で購入した安いオプションを投機的に追加転売することによって(この場合、安いコールをプルダウンで購入し、プルアップで売れるだけ売って、残ったものを資金で費用化)、他方では、端のオプション(コールの下、プットの上)を投機的に買い増し、満期時にそれを資金で取ることによって、です。

来週からは、次の満期週までオプションとは関係なく、別のゲームになります。

かなり面白いです、ありがとうございます。そんな1週間を、解説を交えながら絵にすることは可能なのでしょうか。オプション購入後の売却はできなくなったのでは...?で、それができるのだから、現在の価格から 離れれば離れるほど安くなるし、本当にそういうジャンプがあれば、それで儲けることもできる......。
 
stranger:

おっと、もう少し勉強してこよう。

質問者さんは、「通貨」という資産名について、具体的に何が気に入らなかったのでしょうか?
 
-Aleks-:
質問、「通貨」という資産名について、具体的に何が気に入らなかったのでしょうか?
オプションとは、義務を伴わない権利と定義する)
 
stranger:
義務を伴わない権利としてのオプションの定義)

売り手(取引所)の義務であり、取引者の義務ではない。

 
stranger:
そうなんです。以下は、56)でのポンドの同じ「点」である。

自分で計算しているのか、それともどこかから統計を取っているのか?

このテーマに関する面白いソフトを紹介します - ATAS

Платформа ADVANCED TIME AND SALES официальный сайт
Платформа ADVANCED TIME AND SALES официальный сайт
  • orderflowtrading.ru
В классическом варианте данного широко известного инструмента трейдер видит поток ордеров, разбитых на части(к примеру один рыночный ордер в 100 лот может отобразиться в виде 100 отдельных принтов). Такой способ отображения делает практически невозможным чтение ленты из за большого количества и скорости принтов, поэтому существует так мало...
 
-Aleks-:

売り手(取引所)にとっては義務ですが、取引者にとっては義務ではありません。

トレーダーはオプションの売り手になることはできないのか)

-Aleks- です。

自分で計算しているのか、それともどこかから統計を取っているのか?

このトピックに関する興味深いソフトウェアがあります http://orderflowtrading.ru/o-programme-atas/

古くからあるプログラムで、『Ninza』にないものはない。

 
stranger:
昨日はここでユーロが叫ばれていましたが、安く買おうという発想はありませんでした...。

高く売った方がいい。


 
stranger:

トレーダーはオプションの売り手になることはできないのか)

古くからあるプログラムなので、Ninzaにないものはありません。

トレーダーは、 "権利"、すなわち製品を転売することができます - 彼はそれを強制するものではありません - それは証券取引所の運命です。

ニドザには足型表があるのか?