インパルス - ページ 2

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Vitalie Postolache:
Massが出来高とほぼ等しいのは証券取引所の場合ですが、FXの出来高はそうではありません))
私もそう思います。FXの出来高は、何かエターナルなもの、無形のもの、間違ったものです。総じて不正確です。ボリュームは放棄すべき。
 
Karputov Vladimir:
加速度とは、単位時間当たりの速度の変化率です。

速度（各ローソクの大きさ）がわかれば、各ローソクの加速度を計算することができます。速度の次元は（）であり、加速度は（）になる。まあ、運動量は加速度の微分でしょうけど。そうでしょう？

とすると、（skor2 - skor1）/（bar2-bar1）

まあ、勢いは勢いなんですけどね ))

しかし、それは私たちに何を与えてくれるのでしょうか？

追加 - 計算式がおかしい ))
 
Karputov Vladimir:
加速度とは、単位時間当たりの速度の変化率です。

速度（各ローソクの大きさ）がわかれば、各ローソクの加速度を計算することができます。速度の次元は（）であり、加速度は（）になる。さて、そして運動量は加速度の微分となります。そうでしょう？

加速度は、速度のデルタを時間のデルタで割ったものです。キーワードは「デルタ」。つまり、加速度は観測開始直後には計算できず、ある程度時間が経ってから計算される。

そのため、1本のロウソクでの加速度は計算できず、観測の履歴が必要となる。

そして、運動量はこれまでも、これからも、加速度の微分にはならない。

 
それに、同じ加速度で動いているわけではないのだから、速度は変わる。 加速度も変わる。

そして、運動量は瞬間的な加速度である可能性が高いです。
 
Vitalie Postolache:

加速度は、速度のデルタを時間のデルタで割ったものです。キーワードは「デルタ」、つまり、観測開始直後に加速度を計算することはできず、ある程度時間が経ってから計算することになる。

加速度は1本のロウソクでは計算できないので、観測の履歴が必要です。

そして、運動量はこれまでも、これからも、加速度の微分にはならない。

加速度について - 上記は私の勘違いでした。それは認めます。速度はロウソク1本ずつで計算できますが、加速度の計算には2本のロウソクが必要です。勢いについては、まだ思考が成熟していない。
 
Karputov Vladimir:

つまり、モメンタムとは、時間軸ごとの価格変化のスピード、あるいは単位時間あたりに価格が何ピップス動いたかを示すものです。現時点ではティック履歴が ないため、タイムフレームを使用する必要があります。今のところ、その勢いをカウントすることを提案します。

を、新しいバーが出現した瞬間に一度だけ計算する。

追加されました。速度の計算が可能です。しかし、計算された速度が運動量であるかどうかを理解するためには、この計算された速度を何かと比較する必要があります。

まさか ...最小値で1分でも、パルスを捕らえるには十分な時間です。ダニだけ。私たちは知っています、私たちはそこにいたのです。時間におけるティックの差と、価格における隣り合うティックの差を測定しました。さらに、プラスは上昇、マイナスは下降というように、価格の上昇方向も考慮しています。最後のティックは5〜10個くらいで比較していました。その到達率が上昇（計測区間の始まりと現在の到達率を比較し、一方向に3～4ティック隣り合った価格差の上昇）すると同時に、インパルスが始まったと考えることができるのです。特に、ある閾値を超えた場合、20から30ティックで構築されたいくつかの平均MA ...
 
Artyom Trishkin:
ダメダメ ...最小値で1分でも、インパルスをキャッチするには十分です。ダニだけ。私たちは知っています、私たちはそこにいたのです。時間におけるティックの差と、価格における隣り合うティックの差を測定しました。さらに、プラスは上昇、マイナスは下降というように、価格の上昇方向も考慮しています。最後のティックは5〜10個くらいで比較していました。その到達率が上昇（計測区間の始まりと現在の到達率を比較し、一方向に3～4ティック隣り合った価格差の上昇）すると同時に、インパルスが始まったと考えることができるのです。特に、ある閾値を超えた場合、20 - 30ティックで構築されたいくつかの平均MA ...
CopyTicks を使ってティックの計算を試したことがありますか？そこでは、設定した日付からの刻み数をミリ秒単位で設定することが可能なようです。
 
Karputov Vladimir:
私もそう思います。FXの出来高は、何か幽かで、無形で、間違ったものです。一般的に不正確である。ボリュームは放棄すべき。
ストレンジは、ボリュームがなければどこにも行けない、つまり、先物を見なければいけないということを教えてくれるのです。
 
Karputov Vladimir:

真相を知りたい疑問もある。

  1. FXのモメンタム（勢い）とは？
  2. 過去一定期間の結果を平均化することなく、一定期間のモメンタムを算出することは可能でしょうか？
  3. 勢いに任せて仕事をするための戦略。

それなりの関心があれば、（可能であれば）同じデザイン・サイズの写真を掲載し、（計画では）公開された指標とする。そこで、ポイント1について提案を待っています。

ポイント3

私は、モメンタムに基づく最もシンプルな戦略を分析した。

https://www.mql5.com/ru/forum/58420

結論は、「使えない」ということです。

3ヶ月の時点で、パラメータを微調整することが可能です。

でも、2年間は無理ですね。

 
Artyom Trishkin:
ならない最小値から1分でもオーバーすると、勢い余ってキャッチしてしまうのです。ダニだけ。私 たちは知っています、私たちはそこにいたのです。時間によるティックの差と、価格の隣り合ったティックの差で計測しました。さらに、プラスは上昇、マイナスは下降というように、価格の上昇方向も考慮しています。最後のティックは5〜10個くらいで比較していました。その速度が上がった（計測区間の始まりの受信速度と現在の速度を比較し、一方向に3～4回隣り合ったティックの価格差が大きくなった）時点で、インパルスが始まったと考えることができるのです。特に、ある閾値を超えた場合、20 - 30ティックで構築されたいくつかの平均MA ...

全く同感です。私自身、同じようなアプローチで取り組んでいます。注文するためではなく、自分のために。インジケータを書きました。3日でなんとかなりました。

ここで<削除>の ストラテジストを紹介します。フィルターと損失・利益の大きさの両方がオプションで用意される...。とか、スタート位置への損失ではなく平均化とか...。エントリー - 勢いのある方向で。

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