マーケット理論 - ページ 133

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Sergey Petruk:
こちら、オトクリートブローカー

RTS指数の状態が、どうやらプライス・オブ・マーケットにヒットして、相場が上昇に転じようとしているようだ。

市場は、Price1=91870とPrice2=107361.07の2つのブレークイーブンレベルで競争しています。


 
Алексей:

では、利益につながる強いパターンを見極めることができたということでしょうか。一般に、1日先の動きの方向を周波数分析すると、少なくとも、このパラメータは直近の過去の価格とは無関係に、常に50％程度の推測が存在することが判明しています。2010年から2011年にかけて、利益が出ているトレードの割合はどのくらいでしたか？

501回中406回が利益となる取引＝81.03％。
 
Awl Writer:

アナログのEQが良い例です。しかし、生身の人間は一般に、低音が10ミリ秒遅れても、その差は聞き取れない。

10ミリ秒？ラグなのでしょうか？))平気で無視できる。では、なぜ同じムービングでこれほどまでに大きな遅れが生じるのか、という合理的な疑問が生まれます。それとも別の原理で計算されているのでしょうか？

アウルライター

アナログEQはその良い例です ...ここでは、フィルターコアは「一方通行」であることに注意してください。

なぜ？一方通行ってどういうこと？バッファー付きのフィルターを持っていって、それを通すと、何かいいことがあるのでしょうか？

アウルライター
SMA(20)を任意のチャートに-10シフトすれば、「非冗長」フィルターが完成します。
たしかに多かれ少なかれそうなのですが、その変化はとても大きいのです。取り除かなければならない。
 
Yousufkhodja Sultonov:
501回のトレードのうち406回が黒字＝81.03％。

かっこいい。501件の取引機会でこのようなパーセンテージを出すのは至難の業です。

ノーベルからユスフへ、間違いない。

 

Daniil Stolnikov: 

...
同じように 、Vinを生データ、Voutをフィルタリング後のデータとしましょう。音に関しては、違いはありません。価格データについては、大きな違いがあります。// デジタルイコライザーでは、音はバッファを通過します。// SMAのコア、長方形を想像してください。論理的には、連続するいくつかの数値の平均値は、この区間の真ん中に位置するはずで、端ではなく、そこに属するものです。つまり、SMA(20)に-10のシフトを加えたものは正しく、単純なSMA(20)は間違いで役に立たないということです。実際、SMAは悪質で原始的な分析手法で、統計学では長い間使われていませんが、気にしないでください。移動平均線に関する作業用TSを作成したのであれば、それは幸運なことです。この議論は別のスレッドに移動する必要があります
 
Awl Writer:
同じ写真で、Vinを生データ、Voutをフィルタリング後とします。音に関しては、違いはありません。価格データについては、大きな違いがあります。
何が違うのでしょうか？ わかりません。どちらも振動しています。ただ、音はゼロ付近で振動し、価格は常にゼロより上にある。でも、すべて正しい形に変換できるはずです。
 
Daniil Stolnikov:
何が違うのか、よくわからないが、どちらも振動する。ただ、音はゼロ付近で振動し、価格は常にゼロより上にある。でも、きっと全部、正しい音に変換できるはずです。
違いは、フィルタリング後に音楽を聴くだけであることです。そして、フィルタリング後の価格は、何とかして利益を出すために使わなければなりません。そして、これは別の作業で、フィルタリングとは関係ありません。
 
Daniil Stolnikov:
何が違うのか、よくわからないが、どちらも振動する。ただ、音はゼロ付近で振動し、価格は常にゼロより上にある。でも、すべて正しい形に変換できるはずです。
音波は正弦波である。コチラは定常的なものではありませんし、トレンドを差し引いてもあまり変わりません。
計量経済学者は増分が定常的であると言うだろうが ))))
MA2（単純MA2）は、kloz+lag1cloz/2...で計算されます。...すなわち、過去の値が使用されます。
予測によるラグの除去を試みることができます...ニューラルネットワークなどで...が、まだうまく動かない...。
 
Vizard_:
音波は正弦波である。コチラは定常的なものではありませんし、トレンドを差し引いてもあまり変わりません。
計量経済学者は増分が定常的であると言うだろうが ))))
MA2（単純MA2）は、kloz+lag1cloz/2...で計算されます。...すなわち、過去の値が使用されます。
予測によるラグの除去を試みることができます...ニューラルネットワークなどで...が、まだうまく動かない...。
はい、正弦波です。オーディオ機器の入力が正弦波であれば、正弦波です。しかし、音楽やスピーチについてはどうでしょうか。価格と同様に、振幅、周波数、位相の異なる高調波の集合体です。
 
Vizard_:
そう、もっと複雑なんです。しかし、まずは何が利益をもたらしてくれるのかを見極める必要がある))))フーリエとかで遊べばいいんだよ。HFなどなくても、いろいろ計算して組み立てることができました。手元には何もないのですが、まあ、例えば音楽プレーヤーから。黄色い線が出ますが。もし、その声が、私たちが知っている声なら、わかるはずです。

Aの文字に続くショートが利益をもたらすと......。


そこでユセフの計算を複製したのですが、本当にユセフがグラフで示したようになるのでしょうか？利益計算の正しさにはまだ疑問があります。利益の増加グラフが日次固定で単調すぎる、大きな下方乖離がない。信じられない。何か計算がおかしいような気がする。エラーが出なければ、本当に聖杯 です。
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