マーケット理論 - ページ 132

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Yousufkhodja Sultonov:
例えば、昨日の取引結果をもとに、レオの雰囲気を見て適切な注文を出し、取引終了後にぶっきらぼうに決済する。そして、2つ目のバリエーションでは、獅子座の気分が変わらない場合はオーダーを閉じずに、獅子座の気分が変わったらすぐにこの方向で、すべてをまとめて閉じましょうということです。
では、最初のケースでは、その日の終値と 始値の 差で利益をpips単位で決定するのですね。
 
Yousufkhodja Sultonov:
例えば、昨日の取引結果に応じて、ライオンの雰囲気を見て適切な注文を出し、取引終了後にぶっきらぼうに決済 する。そして、2つ目のバリエーションでは、獅子座の気分が変わらなければ、注文を閉じずに、この方向で買い、獅子座の気分が変わったら、一斉に閉じます。

ユセフ、こんにちは。

太字を参照してください：すなわち、現在の取引日の 終わりに、我々は "ライオン "を見て - インジケータは、現在の日のために形成されており、再び再描画されることはありません。

つまり、乾坤一擲で、翌日の終値の方向（当日の既知の終値との相対）を予測するインジケータを、Open[0]の翌日の始まりに（途中でもなく終わりでもなく！）、チャートがほぼ直線になるほどの高精度で作ったということですね。ワンデイストラテジーで利益が出ているトレードは、全体の何割くらいですか？

公平に見て、それが一番大きなグラです。しかし、それはとても疑問です。

追記：あるいは、日中のライオンを見て、日中から日中にかけてトレードを開始し、こうして日中を覗くというような間違いを犯しているのかもしれません。

 
Awl Writer:

何から何を切り離すのか？

籾殻から自然に粒が出る)いわゆるノイズから有用なシグナルを多分、分割...それが意味するものはすべて。

アウルライター

有用な信号を平滑化したい場合は、ローパスフィルターが必要です。

フィルターは、黒、白、赤の3色））。冗談です。バンドパスフィルターのように、不要なものをふるい落とし、必要なものを際立たせることができるはずです。

アウルライター：

理想的なフィルターは、計算するために過去と未来の両方が必要な双方向性です。ワンウェイフィルタはどうしても位相がずれてしまい、遅れや進みなどの視覚効果が出てしまいますが、これは未来を知らないと現時点でのLPFの正確な値が分からないので仕方がないことなのです。

おやおや、オーディオ録音はどうしたんですか？それも無限ではなく、EQで完璧に処理されます。一方通行とはどういう意味ですか？録音した音声にフィルターがかかり、ラグが発生するということでしょうか。過去と未来の両方を武器にしているのに、なぜ過去のデータでも遅れをとるの でしょうか。どこかに矛盾がある ))

 
Yousufkhodja Sultonov:

私自身は、信号のフィルタリングには賛成していません。私は、すべての情報を「現状のまま」使用しています。私のアルゴリズム自体は、10分の1ピップ、100分の1ピップの精度でレベルを区別しています。初期信号のフィルタリングに干渉しないようにしたい。他に必要なもの - フィルタリングなしで


どうしてですか？ライオンラインは、生データを数式（1つまたは複数）に通して得られた、平滑化された生信号に他なりません。そうでしょう？
 
khorosh:
最初のバリエーションでは、その日の終値と 始値の 差をpipsで利益と定義しているのですね。
はい
 
Алексей:

ユセフ、こんにちは。

太字を参照してください：すなわち、現在の取引日の 終わりに、我々は "ライオン "を見て - インジケータは、現在の日のために形成されており、再び再描画されることはありません。

つまり、乾坤一擲で、翌日の終値の方向（当日の既知の終値との相対）を予測するインジケータを、Open[0]の翌日の始まりに（途中でもなく終わりでもなく！）、チャートがほぼ直線になるほどの高精度で作ったということですね。ワンデイストラテジーで利益が出ているトレードは、全体の何割くらいですか？

公平に見て、それが一番大きなグラです。しかし、それはとても疑問です。

追記：あるいは、日中のライオンを見て、日中から日中にかけてトレードを開始し、こうして日中を覗くというような間違いを犯しているのかもしれません。

はい、おっしゃるとおり、正直に、手を加えずにやっています。私自身は悪いことをしても何のメリットもない。日中にLeoを見ることはない、そんな機会はない、データは固定、WizardとOpenだけだ。
 
Daniil Stolnikov:
どうしてですか？ライオンの線は、生データを数式（1つ以上）にかけた後に得られる平滑化された生信号にほかならないのです。そうでしょう？
その点では、思ってもみなかった新しい見方ですね。おっしゃるとおりなのかもしれませんね。しかし、私は実際の商品・サービス市場で1000回テストされた公式を実行しており、それらは1対1でFXに転用可能です。
 
Yousufkhodja Sultonov:
はい
そうすれば、成功する可能性があります。
 
Daniil Stolnikov:

男、オーディオ録音はどうする？それも無限ではないのに、EQで完璧に処理されているのです。一方通行とはどういう意味ですか？録音した音声にフィルターがかかり、ラグが発生するということでしょうか。過去と未来の両方を武器にしているのに、なぜ過去のデータでも遅れをとるのでしょうか。どこかに矛盾があるような気がするのですが ))

すでに記録されているデータについては、両方向の無限大を含むあらゆるフィルターが適用可能です（理想的なフィルターはまさにこれです）。軌道の外ではどのような場合でも信号はゼロであり、-∞から+∞まで積分する必要はないだろう。実際には、フィルターには限界があり、たとえ数秒であっても、その差は聞き取れない。そして、ラグもないでしょう。

リアルタイムデータの場合、タイムラグは避けられない。

アナログEQが良い例です。しかし、生身の人間は一般的に低音が10ミリ秒遅れた ところで、その差は聞き取れないでしょう。なお、ここでのフィルターコアは「ワンウェイ」である。

位相遅れを許容できない場合（ステレオ画像が歪む）には，オーディオシステムでデジタルプロセッサーを使用し，小さなバッファ（例：64ms）で動作させ，位相を歪ませないようにしている。このようなフィルタでは、コアは-∞から+0.064秒の区間に限定される。

- SMA(20)のオフセットが-10であれば、どんなチャートにも適用できます。

他のテクニカル分析ツールを使わず、一つのフィルターだけで儲けることは不可能です。
とは言いません。
 
Yousufkhodja Sultonov:
はい、言われたとおり、正直に、偽りなくやっています。自分が悪いことをしても利益にならない。日中にLeoを見ることはない、そんな機会はない、データは固定、WizardとOpenのみだ。

つまり、利益につながる強いパターンを見極めることができたということですね。一般に、1日先の動きの方向を周波数分析すると、少なくとも、このパラメータは直近の過去の価格とは無関係に、常に50％程度の推測が存在することが判明しています。2010年から2011年にかけての黒字案件の割合は？

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