Alexander Ivanov: もし誰かが--あなたのように--「私の言ったことは真実だ！」と言ったら。"いいとこ取り "するだけあるいは、覇権を維持したい世界の10ほどの財団のために。そして、「被害者」のために、意図的に、自分たちが必要としない指標を作り上げる のです。そして、そんな人たちのために必要なんだそうです)))右）))
下のテストでは、ミニュチュアと同じTF D 1をクリーニングしていますが、日足でのオープンに基づいているため（Another Nonsense）、すべての高値と安値が なく、エラーはゼロです！このテストでは、日足でのオープンに基づいています。しかし、加速する地雷のように、道なき道を行くようなドローダウンや段差が見られるのですそして、このすべての作者は、同じ「美しい侯爵夫人」として！？
もし誰かが--あなたのように--「私の言ったことは真実だ！」と言ったら。"いいとこ取り "するだけあるいは、覇権を維持したい世界の10ほどの財団のために。そして、「被害者」のために、意図的に、自分たちが必要としない指標を作り上げる のです。そして、そんな人たちのために必要なんだそうです)))右）))
哲学的なジャングルは、私には向いていません。私は、経済学などを学んだ単純なトレーダーです。
取引の過程では、EURの商品を持つ人とUSDの通貨を持つ人の間で交換が行われます。
経済学上の革命を起こすというなら、成功を祈りたい。:)
だから、座って考えるようにしているんです。なぜそうなのか、なぜそうでないのか......。
自分より先に何が行われたかを把握したい。
Gamma Distribution Expert アクティベーション 5、ダウンロードデモ 70
残念ながら、マーケットにはレビューがありません。
ダウンロードされた方、何が起きたか教えてください。あなたの記事「市場価格予測のためのユニバーサル回帰モデル」「コーシーの不等式」「市場理論」は、ざっと見ただけですが......。
最後の2つは、最初のものと何か関係があるのでしょうか？
H4,H1タイムフレームではどうなるのでしょうか？
ボリス 私は、最適化できるパラメータを最小限に抑えるというアプローチが好きなんです。
そうしないと、一度に30ものパラメータでTSが最適化されてしまうかもしれませんから......。
このようなTSは、最適化サンプルに含まれていないデータでは、すぐに失敗し始めるはずです。
嫌なんです！パラメータの数は、長い間生き残ることができるTS自体によって決定され、常にダブルチェックとテストを行い、新たに発生する興味深い解決策をチェックすることができます。可能性が限られた時代遅れの理論ドグマ（スクリーンショットによると、必要に応じてお金を追加することによってのみ生存していることがわかりますが、それは火山のようなものです！）は、ドローダウンが大きく見えないように、大きな預金でのみ生存している可能性があります。300ユーロでチェックし、負けバージョンをすべて自分で排除するためです。リアルで1000になったら、「相手」にとってより魅力的な大きなリスクを負わない ように、預金を出金します。
気にならないのか！？
チャート不一致のエラー 5331933
TF D1について Nonsense!
チャートミスマッチエラーについて。
スクリプトンです。例えば、ある時間足のバーの最大値と、その時間足に対応するすべての分足のバーの最大値が一致しない場合。安値、始値、終値、ティック数（出来高特性）も同様です。分タイムフレームより古いタイムフレームの履歴をすべて削除し、内部のPeriodConverterスクリプトを使用して分タイムフレームを基準に上位タイムフレームの相場履歴を作成することで修正されます。
とても貴重なメッセージです
下のテストでは、ミニュチュアと同じTF D 1をクリーニングしていますが、日足でのオープンに基づいているため（Another Nonsense）、すべての高値と 安値が なく、エラーはゼロです！このテストでは、日足でのオープンに基づいています。しかし、加速する地雷のように、道なき道を行くようなドローダウンや段差が見られるのですそして、このすべての作者は、同じ「美しい侯爵夫人」として！？
あなたの記事「市場価格予測のためのユニバーサル回帰モデル」「コーシー不等式」「市場理論」は、ざっと見ただけですが...。
最後の2つは、最初のものと何か関係があるのでしょうか？
H4,H1タイムフレームで何を得るか？
1.無関係です。前者は時間が主な要因であり、後者は価格価値そのものである。2つ目のテーマ（記事ではない）は、前回の記事と同名のテーマへの前置きです。
2.第一論文に関するEAの結果も、この方向での研究が有望であることを示しています。投稿で引用されたEAは、このような流れで動作します。例えば、2010年初頭から現在までのD1でのテストでは、固定ロット0.01でTP=SL=300ppでマーケットに対するスタッツアドバンテージを達成する可能性があることがわかります。
履歴の中に2075本のバーがあります
3,626ティック シミュレーション
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 0
初回入金額 2000.00
電流を広げる (2)
当期純利益 11186.74
利益合計 26042.67
損失額合計 -14855.92
収益性 1.75
期待ペイオフ 7.21
アブソリュートドローダウン 497.75
最大ドローダウン量 2092.49 (13.81%)
相対ドローダウンは54.80％（2076.09）
総取引高 1551
ショートポジション(勝率) 825 (62.67%)
ロングポジション(勝率) 726 (53.58%)
利益を得た取引（全体の割合） 906 (58.41%)
損失取引（全体に占める割合） 645 (41.59%)
最大
最大収益取引 30.65
お得な情報 -32.95 (全体の割合)
平均値
有益な取引 28.74
敗戦処理 -23.03
最大数
連勝（利益） 88 (2661.41)
継続的な損失（ロス） 72 (-857.57)
マックスです。
継続的な利益（勝利数） 2661.41 (88)
連続損失（損失数） -1262.25 (46)
平均値
連続賞金16
連続損失 12
本、pp.145ff.
数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の基本を知っている人間にとっては、かなり説得力のあるものである。
152ページ、平均値についてですが、多くの人は数学的期待値（ME）と間違えて呼んでいます。
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(トレーダー)
1) 数学の統計学の基本を知っている人にとって、そこで提示される議論はほとんど無意味であり、全く説得力がない。しかし、統計学の基礎を知らない人にとっては、非常に説得力があるように見えるかもしれません。
2）P.の末尾にある152 -- 動作を伴う "大きさ "と "累積的な動作 "の区別の誤解（または意図的な歪曲）に由来するナンセンスなもの。
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そして、前菜として、この真珠について：「多くの人が数学的期待値（ME）と間違って呼んでいる平均値」。
MEとは何かについては、『数学百科事典』（1988年）を参照されたい。
"多くの人が数学的期待値（ME）と間違って呼んでいる平均 値"
トレーダーが計算するサンプルの）平均値。多くの （トレーダーが） 数学的期待値 （ME）と間違って呼んでいる （実際は確率変数の特性で、理論的な概念であり、どんな経験でも計算できるものではありません）。