マーケット理論 - ページ 274

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Mike:
1.正しさの範囲内にとどめることをお勧めします。
2.数学統計学の専門家なら、論拠を示せ。
3.本を探して的確に指摘します。
この本は、私たちと同じように病んでいる人たちによって作られたものです。要は自分で作るということです。))
 
Alexander Ivanov:
この本は、私たちと同じように病んでいる人たちによって作られたものです。要は自分で作るということです。))
ハーカードは、市場を研究してきた著名な数理科学者である。私のささやかな数学的知識では、本は書くものではなく、読むものである。:)
 
Mike:

Dear Yousufkhodja !正 式なルールのある取引システムをお持ちで、その結果を掲載することは可能ですか？

マイク この理論はまだ比較的若いので、その基礎となるTSはまだMT4のテスターでテスト中です。TP=SL、サンプル量以外の最適化可能なパラメータが存在しないなど、比較的制約の多い初期条件下で、市場において統計的優位性を獲得する可能性について、理論の結論を確認した。市場価格Pが取引されているが、その存在と現在の価格Tsは、この市場理論の中で示したものである。FXの相場は、売り手と買い手の市場闘争の結果、P価格とC価格が交互に入れ替わるかたまり（ストリーム）から形成されることが示されており、それを証明しなければならないだろう。Pが現在Bullsの場合、CDはBearsの形になり、その逆もまた然りである。市場がPの価格の流れを形成し、市場参加者がCDの価格の流れを形成する、なぜなら彼らはそれを見ることができ、観察することができるからである。P価格は誰にも見えません。私のインジケーターだけが計算し、チャートに表示します。以下のテストでは、市場が雄牛に支配されている場合 - 買い、そしてベア - 売りと仮定されています。すべての注文は、損益に関係なく、マーケットがトップに達した時点で、デフォルトでクローズされます。また、設定でTP=SL=300ポイントに設定したストップオーダーに達した時点でポジションをクローズします（特にTF D1、ユーロ/ドルの場合）。その他の条件や設定はありません。2009年初頭から現在までの期間における以下の試験結果から、TSは市場に対する重要な統計的優位性を達成し、新しい市場理論は、少なくとも、それを開発するために値することが明らかである（すべてのティック、固定ロット0.01）。

歴史の中のバー 2073
モデルダニ 27489572
モデリング品質 n/a
チャートミスマッチエラー 5331933
初回入金額 2000.00
電流を広げる (2)
当期純利益 11163.85
利益合計 28364.88
損失額合計 -17201.04
利益率 1.65
期待ペイオフ 6.26
アブソリュートドローダウン 7.89
最大ドローダウン量 2674.27 (38.11%)
相対的ドローダウン率 51.41% (2505.03)
総取引高 1782
ショートポジション(勝率) 890 (59.66%)
ロングポジション(勝率) 892 (59.19%)
利益を得た取引（全体に占める割合） 1059 (59.43%)
損失取引（全体に占める割合） 723（40.57）
最大
最大の利益を生む取引 30.63
お得情報 -32.95 (%)
平均値
26.78 プロフィット・ディール
負けた取引 -23.79
最大数
連勝（利益） 83（2502.99）
連続損失（Loss） 58 (-1521.07)
マックスです。
継続的な利益（勝利数） 2502.99 (83)
連続損失（損失数） -1521.07 (58)
平均値
連続受賞 14
連続損失 10

 
Mike:
エアハルトは、マーケットを研究していた有名な数理科学者である。私のささやかな数学的知識では、本は書くものではなく、読むものである。:)

いいですか、あの偉大な数学者は誰なんですか？

私は彼の名前すら聞いたことがありません。ググってみたのですが、エルハルト・シュミットは1959年に亡くなっており、市場には全く関わっておらず（しかも彼はドイツ民主共和国に住んでいた）、 数学の統計や 理論にすら関わっていなかったのですね。ルートヴィヒ・エアハルトも そうですが、彼は実践的な経済学者で、市場も やらない人でしたね。

誰のことを指しているのですか？

 
Mike:
ボリス、まあ尊敬するユースフホジに答えるのは正しくないが．:) もしかしたら、まだ評価されていないだけかもしれませんよ？

またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉！？そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。

またか、辛気臭い、グレイルも ないのかよ！？なんという生産性

 
本、pp.145ff.
数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の 基本を知っている人間にとっては、非常に説得力のあるものである。
P.152、最後に平均について、多くの人が数学的期待値（ME）と間違えて呼んでいます。
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Eckhardt_(トレーダー)
ファイル:
Book.zip  3486 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

このような詳細な情報をありがとうございました。いくつか質問させてください。

1.これはどの程度の普及率なのでしょうか？
2.どのような時間軸で？
3."盤面が変わると、すべての注文が強制的に終了 する" - 方向転換はどのように診断されるのでしょうか？
4.チャート上ではそんなに大きなドローダウンは見られませんが・・・。最初のうちだけなら？

 
Mike:
本、pp.145ff.
数学者のウィリアム・ エックハルトの主張は、数学の基本を知っている人間にとっては、かなり説得力のある ものである。

また、価格シリーズにMOがないとは、どこに書いてあるのでしょうか？価格系列が無限分散を持つというもので、これがなくても価格系列の非定常性は誰もが知っていた。

MOの不足はどこにある？

それに、最低限の科学者としての肩書きを持たない人間が、いつから科学者・数学者になったんだ？

 
通貨ペアの「価格」は、-商品の価格では全くない。そして、それは「価格」とも呼べない。これは、簡単に言えば、異なる2つの不動点の距離と近さの係数である。つまり、その間の距離です。
 
Boris:

またもやカルト・オブ・パーソナリティ、疑う余地のない権威、行いの尊重、目にゴミが入らない、空気の城、シャボン玉！？そして、ハットトリックではなく、少し謙遜して、商売の理論家・・・。

またか、辛気臭い、グレイルもないのかよ！？なんという生産性

ボリス 私は、最適化できるパラメータを最小限に抑えるというアプローチが好きなんです。
そうしないと、TSは一度に30ものパラメータで最適化されてしまうかもしれない......。
このようなTSは、最適化サンプルに含まれていないデータでは、すぐに失敗し始めるはずです。
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