FORTS: 戦略とその実行方法 - ページ 26 1...19202122232425262728 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2016.06.04 21:06 #251 そして、これらは、彼らが来る先物のものです、それはあなたがカレンダースプレッドの取引と他のすべてを停止することはありません？:)ロシアの取引所では、本当に流動性が低くて、簡単に行き来できるのでしょうか？そして、なぜ取引所がこれらを規制しないのか、これはデタラメだ。例えばCME climax78 2016.06.04 21:19 #252 anonymous:非常にシンプルに、テイラー式に当てはめてトレードする。1.先渡契約の価格は、スポット価格を割り引くことで決定されます（いくつかの前提条件あり :D）。金利が連続的に発生する場合、先物価格とスポット価格は次の非裁定比率を満たす：F=S*exp(r*(T-t))、単利の場合はF=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2 となります。2. スポットフォワードアービトラージは、シンセティックボンドを構築し、先物とスポットで反対のポジションを建てることによって行われます。債券のパラメータは、満期（T）、割引率（r）、そしてクーポン支払い（=配当/預金金利）、債券の額面といった重要でないものです。r=ln(F/S)/(T-t) の形の魔術で、市場から割引率を抽出し、CBレートや原資産の配当利回りなどと比較することができ、面白いことがわかります。嬉しいボーナスとして、様々なシナリオでのポートフォリオのリスクを計算し、ポートフォリオ理論を用いて数桁のリスクを削減することができるのも、恥ずかしながら魅力です。3.カレンダーアービトラージとは、ステップ2の合成債券を、同じ原資産で満期の異なる（T1、T2）ペア取引することに他なりません。このようなペアトレードには、中央銀行金利や配当利回りなどとも比較できるスプレッドがあることが理にかなっているのです。メガネでお会いしましょう ;)F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2rはO ここで いう意味とは？ Dmi3 2020.05.16 10:29 #253 興味深いテーマですね。例によって「誰だお前」的な相互攻撃に終始してしまったのは残念である。 FORTSのアービトラージ手法は、今、実際に使われているのでしょうか？このフォーラムには、この方向で仕事をされている方はいらっしゃいますか？ Dmi3 2020.05.16 10:52 #254 スベル・スベルプレフを例とした典型的な株式アービトラージ、投げ銭として。 ファイル: 7ee0hzpx_16-05-2020_134403.jpg 250 kb Sergey Chalyshev 2020.05.16 14:53 #255 Maxim Dmitrievsky: そして、これらは、彼らが来る先物のものです、それはあなたがカレンダースプレッドの取引と他のすべてを停止することはありません？:)ロシアの取引所では、本当に流動性が低くて、簡単に行き来できるのでしょうか？ そして、なぜ取引所がこれらを規制しない のか。 例えばCME やられたー)) お金を稼ぐチャンスがある、行ったり来たりするチャンスがある． 何を見落としているのか？ 振込先のカード番号を記入する。 prostotrader 2020.05.16 15:35 #256 Dmi3: 興味深いテーマですね。例によって「誰だお前」的な相互攻撃に終始してしまったのは残念である。 FORTSのアービトラージ手法は、今、実際に使われているのでしょうか？このフォーラムには、この方向で仕事をされている方はいらっしゃいますか？ 始めた5年前より関連性が薄れた。 当時はロボットがもっと少なかったんです。 この戦略は、ある平均的なスプレッドへの回帰を意味するが が、最近は復活する頻度が少なくなってきました。 また、スプレッドの拡大や縮小で取引することは、非常に困難であるため、不可能である を決定し、エントリーポイントを決定することは不可能である。 狭まるか広がるか 追加 また、オトディバシケのMTでは、過去3年間、巨大な そして、過去3年間、MTオープンの注文 執行に大きな遅れが出ているという事実により、この戦略の収益性は地に落ちている。 Dmi3 2020.05.16 15:48 #257 prostotrader: 当時はロボットの数が圧倒的に少なかったので......。 カレンダーアービトラージでも、「速い」ロボットの影響を取引結果で見ることはほとんどないですね。つまり、私が現在買いたい、あるいは売りたいと思っているスタックに流動性があれば、たいてい取引は行われます。私の注文が通らないことは、極めて稀です。 prostotrader 2020.05.16 16:33 #258 Dmi3:カレンダーアービトラージでも、「速い」ロボットの影響を取引結果で見ることはほとんどないですね。つまり、私が現在買いたい、あるいは売りたいと思っているスタックに流動性があれば、たいてい取引は行われます。私の入札で落札されないことは極めて稀である。 単に「速い」ロボットではなく、実行速度が よくて利用可能であることが重要なのです。 スピードの必要性を感じない場合。 であれば、このTSの取引は一切すべきではないでしょう。 によって追加されました。 しかも、かなりオリジナリティのある伝え方をしていますね。 間違っていなければ、なぜ正しいのか、その理由がわかると思います。 まるで本物の教祖のように親指を立て始めるのです。 Dmi3 2020.05.16 18:20 #259 prostotrader: ただ単に「速い」だけでなく、実行速度に優れたロボットを持つことが重要なのです。 スピードの必要性を感じない場合。 であれば、このTSの取引は一切すべきではないでしょう。 によって追加されました。 しかも、かなりオリジナリティのある伝え方をしていますね。 間違っていなければ、なぜ正しいのか、その理由がわかると思います。 とか言い出すと、本物の教祖のように親指を立てるようになる。 そもそも私は教祖ではありません。教祖は、彼ら（教祖）が群れに何かを売る必要があるときに現れる。私にはそのような必要はありません。明日からログインして、静かに必要な情報を消費していきます。 教えたり学んだりするのではなく、経験を共有したいのです。 また、私は実際の取引で非常に豊富な経験を持っています。特にアービトラージでは、今扱っています。 スピードの必要性を感じ、MT5で自分の実力を知り、ライバルの実力も知っている。ということを書きました。このセグメントでは、今日現在、HFTとの競合はないと考えています。 これは、HFTにとってペアリングやカレンダーアービトラージの話題は面白くなく、多数の「遅い」競争相手がカップファーストレッグのリミッターに立ちはだかるからではないでしょうか。 prostotrader 2020.05.16 19:09 #260 Dmi3: また、リアルトレードの経験も豊富です。特にアービトラージ（裁定取引）で、今、私がやっていることです。 本当にFORTSの裁定取引で取引しているなら、裁定取引の仕組みをあからさまに無視した書き込みをしないはずです 1本目の足をどう買うかは重要ではなく、2本目の足をいかに早く買うかが重要であり、HFTは関係ありません ほっぺたを膨らませる」ことを続けて、どうぞ。 ニックネームを変えても誰も何も言ってくれないから意味ないし。 (FORTSMarketで 取引している2-3人がインジケータを使っている）。 さようなら。 1...19202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
そして、これらは、彼らが来る先物のものです、それはあなたがカレンダースプレッドの取引と他のすべてを停止することはありません？:)ロシアの取引所では、本当に流動性が低くて、簡単に行き来できるのでしょうか？
そして、なぜ取引所がこれらを規制しないのか、これはデタラメだ。
例えばCME
非常にシンプルに、テイラー式に当てはめてトレードする。
1.先渡契約の価格は、スポット価格を割り引くことで決定されます（いくつかの前提条件あり :D）。金利が連続的に発生する場合、先物価格とスポット価格は次の非裁定比率を満たす：F=S*exp(r*(T-t))、単利の場合はF=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2 となります。
2. スポットフォワードアービトラージは、シンセティックボンドを構築し、先物とスポットで反対のポジションを建てることによって行われます。債券のパラメータは、満期（T）、割引率（r）、そしてクーポン支払い（=配当/預金金利）、債券の額面といった重要でないものです。r=ln(F/S)/(T-t) の形の魔術で、市場から割引率を抽出し、CBレートや原資産の配当利回りなどと比較することができ、面白いことがわかります。嬉しいボーナスとして、様々なシナリオでのポートフォリオのリスクを計算し、ポートフォリオ理論を用いて数桁のリスクを削減することができるのも、恥ずかしながら魅力です。
3.カレンダーアービトラージとは、ステップ2の合成債券を、同じ原資産で満期の異なる（T1、T2）ペア取引することに他なりません。このようなペアトレードには、中央銀行金利や配当利回りなどとも比較できるスプレッドがあることが理にかなっているのです。
メガネでお会いしましょう ;)
F=S*(1+r*(T-t))+O(T-t)^2
rはO
興味深いテーマですね。例によって「誰だお前」的な相互攻撃に終始してしまったのは残念である。
FORTSのアービトラージ手法は、今、実際に使われているのでしょうか？このフォーラムには、この方向で仕事をされている方はいらっしゃいますか？
スベル・スベルプレフを例とした典型的な株式アービトラージ、投げ銭として。
そして、これらは、彼らが来る先物のものです、それはあなたがカレンダースプレッドの取引と他のすべてを停止することはありません？:)ロシアの取引所では、本当に流動性が低くて、簡単に行き来できるのでしょうか？
そして、なぜ取引所がこれらを規制しない のか。
例えばCME
やられたー))
お金を稼ぐチャンスがある、行ったり来たりするチャンスがある．
何を見落としているのか？
振込先のカード番号を記入する。
興味深いテーマですね。例によって「誰だお前」的な相互攻撃に終始してしまったのは残念である。
FORTSのアービトラージ手法は、今、実際に使われているのでしょうか？このフォーラムには、この方向で仕事をされている方はいらっしゃいますか？
始めた5年前より関連性が薄れた。
当時はロボットがもっと少なかったんです。
この戦略は、ある平均的なスプレッドへの回帰を意味するが
が、最近は復活する頻度が少なくなってきました。
また、スプレッドの拡大や縮小で取引することは、非常に困難であるため、不可能である
を決定し、エントリーポイントを決定することは不可能である。
狭まるか広がるか
追加
また、オトディバシケのMTでは、過去3年間、巨大な
そして、過去3年間、MTオープンの注文 執行に大きな遅れが出ているという事実により、この戦略の収益性は地に落ちている。
当時はロボットの数が圧倒的に少なかったので......。
カレンダーアービトラージでも、「速い」ロボットの影響を取引結果で見ることはほとんどないですね。つまり、私が現在買いたい、あるいは売りたいと思っているスタックに流動性があれば、たいてい取引は行われます。私の注文が通らないことは、極めて稀です。
カレンダーアービトラージでも、「速い」ロボットの影響を取引結果で見ることはほとんどないですね。つまり、私が現在買いたい、あるいは売りたいと思っているスタックに流動性があれば、たいてい取引は行われます。私の入札で落札されないことは極めて稀である。
単に「速い」ロボットではなく、実行速度が よくて利用可能であることが重要なのです。
スピードの必要性を感じない場合。
であれば、このTSの取引は一切すべきではないでしょう。
によって追加されました。
しかも、かなりオリジナリティのある伝え方をしていますね。
間違っていなければ、なぜ正しいのか、その理由がわかると思います。
まるで本物の教祖のように親指を立て始めるのです。
ただ単に「速い」だけでなく、実行速度に優れたロボットを持つことが重要なのです。
スピードの必要性を感じない場合。
であれば、このTSの取引は一切すべきではないでしょう。
によって追加されました。
しかも、かなりオリジナリティのある伝え方をしていますね。
間違っていなければ、なぜ正しいのか、その理由がわかると思います。
とか言い出すと、本物の教祖のように親指を立てるようになる。
そもそも私は教祖ではありません。教祖は、彼ら（教祖）が群れに何かを売る必要があるときに現れる。私にはそのような必要はありません。明日からログインして、静かに必要な情報を消費していきます。
教えたり学んだりするのではなく、経験を共有したいのです。
また、私は実際の取引で非常に豊富な経験を持っています。特にアービトラージでは、今扱っています。
スピードの必要性を感じ、MT5で自分の実力を知り、ライバルの実力も知っている。ということを書きました。このセグメントでは、今日現在、HFTとの競合はないと考えています。
これは、HFTにとってペアリングやカレンダーアービトラージの話題は面白くなく、多数の「遅い」競争相手がカップファーストレッグのリミッターに立ちはだかるからではないでしょうか。
また、リアルトレードの経験も豊富です。特にアービトラージ（裁定取引）で、今、私がやっていることです。
本当にFORTSの裁定取引で取引しているなら、裁定取引の仕組みをあからさまに無視した書き込みをしないはずです
1本目の足をどう買うかは重要ではなく、2本目の足をいかに早く買うかが重要であり、HFTは関係ありません
ほっぺたを膨らませる」ことを続けて、どうぞ。
ニックネームを変えても誰も何も言ってくれないから意味ないし。
(FORTSMarketで 取引している2-3人がインジケータを使っている）。
さようなら。