マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 42

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マクロ経済指標に基づく市場予測

意味がないんです。現在の市場は、効率的なものに近いと思います。予測も含めて、すべてがすでに展開されているのです。

 
Stanislav Korotky:
(x[i] - x[i-1]) / (x[i] + x[i-1])を使っています。ネガティブなデータはポジティブなデータよりも悪いものではありません。正規化は[0, 1]よりも[-1, +1]の方が良いと思われる。
x[i]とx[i-1]がともに正であるときのみ動作します。x[i]=1、x[i-1]=-0.99とする。すると、この変換で199が得られる。x[i]=0.99、x[i-1]=-1でデータが少し変化すると、変換結果は-199となります。これは、データが実際に変わったわけではなく、変換によって符号が変わり、値の大きさが大きくなっているため、よくありません。
 
Yuriy Asaulenko:

マクロ経済指標に基づく市場予測

意味がないんです。現在の市場は、効率的なものに近いと思います。予測も含めて、すでにすべてが弾き出されているのです。

ご意見ありがとうございました。本当に効率的なのかもしれませんね。簡単にあきらめない。
 
Vladimir:
ご意見ありがとうございました。本当に効果があるのかもしれませんね。簡単にあきらめない。

それを知ることは重要だ)予測に。すべてがうまくいくのです。

カナダに住む古い知人曰く、「あなたの8番、この後聞かれますよ」。

この行列の中で自分の位置を知ることが重要です。

ZS 数時間前に、ここでブログを始めたので、読んでみてください。近い題材ですね。繰り返しにならないように。

 
Vladimir:

私のMatlabのコードは，まずシミュレーションされた履歴の中でNaNを持つ予測因子を削除し，次に同じ方法ですべてのデータを変換し，すべての履歴を通して2000個の予測因子とその遅延バージョンの過去の未来の予測能力を試し，それぞれの予測因子の累積予測誤差を計算して，最後にその誤差で並べた予測因子リストを提供します．これを過去のあらゆる瞬間について行い、最も優れた予測因子を取り出して将来を予測すると、不況が起こるまでの数年間はかなりまともな結果が得られます。そのような時、過去の優秀な予想屋はGDPの下落をうまく予想できず、新しい予想屋に取って代わられる。そして、新たな不況が起こるまで続くのです。GDPのいくつかの主要な予測因子への依存度について普遍的な公式があるのかどうか、私は知らない。さらに100年の歴史を重ねると、その100年の終わりには、すべての不況を多かれ少なかれ予測した予言者のリストができあがる。

直感的に予測因子を選ぶことも間違っている。例えば、失業 率は先行予測因子なのか、遅行予測因子なのか。失業率が高いと不況になるのか、逆に不況になると失業率が高くなるのか？不況になると失業率が高くなるので、失業率を使って不況を予測するのは無理があるような気がします。しかし、私のコードでは、予測誤差の蓄積に基づいて、モデルに何らかの予測子を使用するかどうかを決定しています。これまでのところ、私のモデルの主役は、住宅建設への民間投資と国内消費に基づく予測因子である。住宅や家電はGDPの大きな部分を占めるので、これは理にかなっているのでしょう。人々が家や冷蔵庫やテレビを買わなければ、生産は減り、GDPは下がり、工場は従業員を解雇し、失業率は上がり、消費はさらに減ります。共和党と民主党は、それぞれ異なる方法で国を不況から脱却させようとしています。民主党は低賃金層にお金を与えて（バウチャー）、消費を増やしたり、移民を奨励したりして、新たな消費者主義を作り出しているのです。共和党は、貧しい家庭に一度だけ500-700ドルの手当をするのでは、新しい家や車を買うことができず、経済が前に進まないと主張している。彼らは、特に投資に関する税金を下げることによって、貧しい人々にお金を与えることを好みます。彼らの理論では、金持ちは税金を安くすることでより多くのお金を貯め、より高価なもの（家、車など）を買い、重要な部分の消費を増やす、あるいはそのお金をビジネスに投資し、失業を減らし、支払い能力を高め、消費を増やすというものである。レーガノミクスはその上に成り立っていたのです。

ウラジミール、航空宇宙産業とそのビジネスについてはどうだろう・・・。

 

GDPについてここに書かれていることはすべて素晴らしく、正しく、経済学の教科書に厳密に従っています。

しかし、ここで疑問が生じます。アメリカの景気 は景気と関係あるのでしょうか？ここに書かれている現実の経済指標は、すべてアメリカで起こっていることに当てはまるのでしょうか？

以前、アメリカのGDPの約半分は、さまざまな金融機関の活動の結果であるという数字を見たことがあります。それに、いつから金融が経済と関係するようになったんだ？金融、貨幣の主な目的は、現実の財やサービスの交換に奉仕することである。米国では、金融機関が、取引所における価格の重要性に基づき、FRBから銀行への融資という形で資金が出され、そして最も重要なことは、受渡しを伴わない膨大な数の先物（決済先物）の形で、商業活動の独立した形態となった時代を目撃しているのである。

したがって、米国経済は経済学の教科書に書かれていることとは無関係であり、予測は分類アルゴリズムから得られるパターンから行わなければならず、実体経済の経済指標間の関係を特定することは確かに正しいが、「モノポリー」という子供向けのゲームでは無理だ・・・・・・。

 
СанСаныч Фоменко:


かつて、アメリカのGDPの約半分は、さまざまな金融機関の成果であるという数字を見たことがあります。

なんとなくどこかの誰かが一度見たことがあるような？

面白いな...。

 
 
Дмитрий:

なんとなくどこかの誰かが一度見たことがあるような？

面白いな...。

その通り、私はヘイジンを信じていた。

でも。

与えられた絵は納税額ベースのGDPで、アメリカの最大手金融機関はオフショアで税金を払っていない。

だから、ヘイジンは何か正しいことを言ってるんだけど、それを調べたくはないんだ。

米国 経済は需給関係で動いているわけではない、という私の考えは変わりません。先物で非常に簡単に罫線が引けるようになっています。したがって、経済的な関連性に基づく予測変数のリストのパージは、より慎重であるべきである。

 

さて、ここでハジンの明確な考えを述べます。

2010年のNYCE NASDAQの金融商品総額＝17兆796億ドル＋12兆659億ドル。そして、GDPはその半分です。GDPに占める金融の割合も笑っちゃうくらいだし。どうしてでしょう？

アメリカでの統計に関することは、すべて細心の注意を払って行わなければならない。GDPの算出方法を掘り下げてみないと...。これは必要なことなのでしょうか？

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