マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 47 1...404142434445464748495051525354...61 新しいコメント Дмитрий 2016.03.18 15:38 #461 "あなたは非常に興味深い質問をしましたが、あなたが聞かなかったもう一つの質問に答えさせてください" ......。 СанСаныч Фоменко 2016.03.18 15:52 #462 Vladimir:......私は、衝突が予測できるかどうかを調べることに強い興味を持っているんです。 4歳のとき、私は同じような考えを示しました。その回答は非常に巧妙で、株式市場の暴落を予測するための非常にもっともらしい方法論を述べた本へのリンクを教えてもらった。株価の暴落は10年に一度なので、興味はなかった。それが私の支店だったと思います。 Vladimir 2016.03.18 16:09 #463 Sergiy Podolyak:もし、あなたが経済学に全く興味がなかったとしたら・・・。減っていく、減っていくSP500の主な買い場が今であることを知っているはずだ・・・。SP500の企業そのもの（！）・・・。いや...このスレッドの訪問者の一人によると、そこはある種のスイス銀行だそうです :)ちなみに、各社は昔から自社株買いを行っている。株価は安く、経営陣は将来が明るいと信じて疑わない、と投資家に伝えるためのPRキャンペーンだ。また、株式を購入する ことには、もう一つの理由があります。大きな蓄え（銀行預金）を持つ企業は、私たちが自分のお金を投資するのと同じように、このお金を投資します。これらの企業は、その資金を他の企業に投資しています。しかし、これは馬鹿な話だ。例えば、私の勤める会社では、手術器具やインターネットサービスプロバイダーなど、私たちの専門とは関係のない業界に、その業界のことを何も知らずにお金を投資していました。結局、私の会社はそのお金を失っていたのです。そんなある日、ファンドインベスターが私たちのところにやってきて、あるシンプルなことを言ったので、私はショックを受け、いろいろなことの理由を理解することができたのです。私たちは、あなたのビジネスが成功し、私たちに利益をもたらしてくれると信じて、あなたの会社の株を買って投資しているのです」と言われました。手術器具に資金を投じようと思えば、その業界に特化した適切な企業を見つけ、中間業者を通さずにその企業の株を買うことになる。知らない産業に投資して俺たちの金を無駄にするなよ。そのお金を自分のビジネスに投資してください。それ以来、自分たちの株を買ったり、自分たちのビジネスの成長に役立つ企業を買ったりしています。これが不況にどう影響するかは、私にはまだわからない。設立について。私は個人的に政府が好きではありません。私は、政府は私たちの意思を制限するために存在すると考えています。国家の国境は、政府の存在を正当化するために存在する。ギャングが街を影響力のあるゾーンに分け、そのゾーンの「ビジネスマン」（麻薬の売人、ポン引き、...）から税を徴収し、他のゾーンのギャングからその「ビジネスマン」を保護するようなものです。あるギャングがゾーンの境界を越えると、戦争になる。そんなゾーンに座って、自分の組の方が優れていると理屈をこねても意味がない。私たちの政府がギャングであることを理解していない人々は、彼らのギャング政府にふさわしいのです。国家間の境界線によって、私たちの思考に境界線を設けるようなことはやめましょう。 Сергей Криушин 2016.03.18 21:25 #464 Vladimir:いや...このスレッドの訪問者によると、ある種のスイス銀行だそうです :)ちなみに、各社はずっと自社株を買い続けている。投資家に対して、株価は安く、経営陣は将来が明るいと信じて疑わないというPRキャンペーンだ。また、株式を購入する ことには、もう一つの理由があります。大きな蓄え（銀行預金）を持つ企業は、私たちが自分のお金を投資するのと同じように、このお金を投資します。これらの企業は、その資金を他の企業に投資しています。しかし、これは馬鹿な話だ。例えば、私の勤める会社では、手術器具やインターネットサービスプロバイダーなど、私たちの専門とは関係のない業界に、その業界のことを何も知らずにお金を投資していました。結局、私の会社はそのお金を失っていたのです。そんなある日、ファンドインベスターが私たちのところにやってきて、あるシンプルなことを言ったので、私はショックを受け、いろいろなことの理由を理解することができたのです。私たちは、あなたのビジネスが成功し、私たちに利益をもたらしてくれると信じて、あなたの会社の株を買って投資しているのです」と言われました。手術器具に資金を投じようと思えば、その業界に特化した適切な企業を見つけ、中間業者を通さずにその企業の株を買うことになる。知らない産業に投資して俺たちの金を無駄にするなよ。そのお金を自分のビジネスに投資してください。それ以来、自分たちの株を買ったり、自分たちのビジネスの成長に役立つ企業を買ったりしています。これが不況にどう影響するかは、私にはまだわからない。設立について。私は個人的に政府が好きではありません。私は、政府は私たちの意思を制限するために存在すると考えています。州境は、政府の存在を正当化するために存在する。ギャングが街を影響力のあるゾーンに分け、そのゾーンの「ビジネスマン」（麻薬の売人、ポン引き、...）から税を徴収し、他のゾーンのギャングからその「ビジネスマン」を保護するようなものです。あるギャングがゾーンの境界を越えると、戦争になる。そんなゾーンに座って、自分の組の方が優れていると理屈をこねても意味がない。私たちの政府がギャングであることを理解していない人々は、彼らのギャング政府にふさわしいのです。国家間の境界線によって、私たちの思考に境界線を設けるようなことはやめましょう。 どこかで読んだのですが、思考は「知っている」と言い、手は「やっている」と言い、拳は「すべて奪う」と言う(c)...だから国家はギャングと違って、みんなを食べようとする人の法外な食欲を抑えようとする...と。と、一見不必要に見える弱者や無防備な者を優遇する規制が常に行われる（彼らもいない場所はない、貧しい者が一斉に何かの病気で死ねば、ギャングも死に絶える）......。そして、たとえ地球全体に1つの大きな国家が残っていても Алексей Тарабанов 2016.03.18 22:31 #465 СанСаныч Фоменко:1985年には、経済のプロセスを経済指標という言語で記述することで、リレーショナル・データベースの構造を自動的に生成することが可能になった。つまり、1985年にはすでに、経済学者はデータを表形式で保存することを学んでいたのですね。:)例えば、指標という言葉でプロセスを記述し、その上で意味のある指標を選択することを詳しく説明します。まあ、あるいは似たようなものですが...。 СанСаныч Фоменко 2016.03.19 06:46 #466 Алексей Тарабанов:サンサイチ つまり、1985年にはすでに、経済学者はデータを表形式で保存する方法を学んでいたのですね。:)例えば、指標という言葉でプロセスを記述し、その上で意味のある指標を選択することを詳しく説明します。まあ、あるいは似たようなものですが...。テーブルがない、3番目のノーマルコッドフォーム。それはもう過去の話です。経済的な概念の間に意味のある関係を識別することの問題を示すために掲載しました。現実には、統計学を用いる場合、意味のある関係が基本である。統計計算の結果に経済的な内容を与えることができなければ、単なる数字の遊びに過ぎない。 Дмитрий 2016.03.19 11:11 #467 Дмитрий 2016.03.19 11:13 #468 AUDNZD、D1。ニューサウスウェールズトレーニングサンプル - 2009-2014.トレーニングなしで前進 - 2015-2016。2つの変数の合計 - AUDとNZD UnRate Stanislav Korotky 2016.03.19 20:09 #469 СанСаныч Фоменко:そんな曖昧な先生の上に、実用的な価値のあるモデルを作ることができるのか、疑問です。ZZを先生としましょう。最も原始的な先生です。アップ＝1、ダウン＝0。 この0と1が予測されるモデルを学習する。40％程度の予測誤差は、ほとんどあり得ます。 しかし、そのような結果に実用的な価値があるのだろうか。いいえ。要は、先生の定義がすっきりしていないのです。ZZの肩全体ではなく、ZZのPOINTに0と1をマークしています。したがって、私たちの40％の誤差は、ZZアームの定義の誤差ではなく、そのアームの電流の誤差であり、それらの点がリンク内で混在することになります。その結果、NCリンクの予測に100％の誤差が生じる。ですから。先生、予測、使い方が厳密であること。そして、先生の処方が不正確であれば、実践では即座に破壊的なデポの結果につながってしまうのです。 自分で提案したものに対する批判を読むのは不思議なものです ;-).ネットワークを使った作業の複雑さは、教師がいるかいないかに関わらず、常に99％がデータの選択と準備に関するものでした。専門家であるあなた自身が、コホーネンマップの 場合は媒介となる「先生」を形成するわけですから、特定のモデルの弱点はすべて専門家の関心事です。 Vladimir 2016.03.20 03:55 #470 データ変換についての続きです。先ほども言いましたが、私が考えるベストな変換は、正規化されたインクリメントです。y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i] とする。ここで、x[]は入力系列、n[]は正規化値である。多くの経済的投入の発生率は時間とともに増加するので、正規化値も時間とともに増加し、多かれ少なかれ定常的な系列y[]を与える必要がある。n[]を計算する簡単な方法は、増分の絶対 値をEMAなどのランニングアベレージで計算することです。しかし、EMAは非常に非滑らかで、y[]の予測値をx[]に戻して再計算することは困難です。例えば、1四半期遅れの変換入力y[k-1]に基づいて、未知の将来の値y_gdp[k]を線形モデルで予測するとします。y_gdp[k] = a + b*y[k-1] とする。y_gdpは原系列x_gdpを変換した系列、すなわちy_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k] ・・・・・・・・・・・。この式から、k番目のステップにおける未変換の将来GDP予測値を求めることができるx_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1] とする。この式では、y_gdp[k]は（予測モデルの出力）、x_gdp[k-1]は（以前の既知のGDP値）、n_gdp[k]は（将来の正規化値）が分かっています。しかし、我々は過去の正規化値n_gdp[k-1]を知っており、これは既知の過去値の走行平均として計算される。n_gdp[k]を得るには、例えば、既知の以前の値n[k-1]、n[k-2]、...を外挿することができます。しかし、EMAは非常に非平滑であるため、外挿はむしろ困難である。n[i]は絶対増分｜x[i]-x[i-1]｜の滑らかなFIRフィルタとして計算することができる。しかし、Period/2グループの遅延が発生し、また、｜x[i] - x[i-1]｜の最初のPeriodの値はモデリングに関与しません。第三に、Hodrick-PrescottフィルターやSavitsky-Golayフィルターが考えられる。これらのフィルターは滑らかで、よく外挿され、遅延もないが、先を見ている、つまり、新しいデータが到着すると最後の値が再描画されるのである。以下は、GDPの絶対増分（青線）、歴史全体をプロットしたホドリック・プレスコット・フィルター（赤線）、過去の各区間1～k（k＝2～N）にプロットしたホドリック・プレスコット・フィルターの両端（黒線）、EMA（紫線）である。Hodrick-Prescottフィルターは過剰に描かれていますが（尻尾が振れています）、正規化されたGDPの増分（青い線）は赤い線よりもずっと速く、強く変化するので、予測の精度にはほとんど影響しないと私は考えています。赤い線は、基本的に不況を含むGDP成長率の短期的な変動とは無関係に、大きなスケールで過去のトレンドを示したものである。問題は、このフィルタのλを小さく選ぶと、高周波の揺らぎの大きさに追従するようになることである。例えば、このフィルタn[i]が青線｜x[i]-x[i-1]｜を正確に追跡する極端な場合、すなわちn[i]=｜x[i]-x[i-1]｜では、GDP増分x[i]-x[i-1]をこのフィルタによって正規化すると2値系列y[i]=+/-1となり、増分のサイズに関するすべての情報はn[i]の正規化値の中に含まれることになります。この場合、予測モデルも構築できますが、それはGDP成長率の符号を予測するだけであり、不況（2四半期連続でGDPがマイナス成長）を予測するには十分なものです。 1...404142434445464748495051525354...61 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
......私は、衝突が予測できるかどうかを調べることに強い興味を持っているんです。
もし、あなたが経済学に全く興味がなかったとしたら・・・。減っていく、減っていくSP500の主な買い場が今であることを知っているはずだ・・・。SP500の企業そのもの（！）・・・。
いや...このスレッドの訪問者の一人によると、そこはある種のスイス銀行だそうです :)
ちなみに、各社は昔から自社株買いを行っている。株価は安く、経営陣は将来が明るいと信じて疑わない、と投資家に伝えるためのPRキャンペーンだ。また、株式を購入する ことには、もう一つの理由があります。大きな蓄え（銀行預金）を持つ企業は、私たちが自分のお金を投資するのと同じように、このお金を投資します。これらの企業は、その資金を他の企業に投資しています。しかし、これは馬鹿な話だ。例えば、私の勤める会社では、手術器具やインターネットサービスプロバイダーなど、私たちの専門とは関係のない業界に、その業界のことを何も知らずにお金を投資していました。結局、私の会社はそのお金を失っていたのです。そんなある日、ファンドインベスターが私たちのところにやってきて、あるシンプルなことを言ったので、私はショックを受け、いろいろなことの理由を理解することができたのです。私たちは、あなたのビジネスが成功し、私たちに利益をもたらしてくれると信じて、あなたの会社の株を買って投資しているのです」と言われました。手術器具に資金を投じようと思えば、その業界に特化した適切な企業を見つけ、中間業者を通さずにその企業の株を買うことになる。知らない産業に投資して俺たちの金を無駄にするなよ。そのお金を自分のビジネスに投資してください。それ以来、自分たちの株を買ったり、自分たちのビジネスの成長に役立つ企業を買ったりしています。これが不況にどう影響するかは、私にはまだわからない。
設立について。私は個人的に政府が好きではありません。私は、政府は私たちの意思を制限するために存在すると考えています。国家の国境は、政府の存在を正当化するために存在する。ギャングが街を影響力のあるゾーンに分け、そのゾーンの「ビジネスマン」（麻薬の売人、ポン引き、...）から税を徴収し、他のゾーンのギャングからその「ビジネスマン」を保護するようなものです。あるギャングがゾーンの境界を越えると、戦争になる。そんなゾーンに座って、自分の組の方が優れていると理屈をこねても意味がない。私たちの政府がギャングであることを理解していない人々は、彼らのギャング政府にふさわしいのです。国家間の境界線によって、私たちの思考に境界線を設けるようなことはやめましょう。
いや...このスレッドの訪問者によると、ある種のスイス銀行だそうです :)
ちなみに、各社はずっと自社株を買い続けている。投資家に対して、株価は安く、経営陣は将来が明るいと信じて疑わないというPRキャンペーンだ。また、株式を購入する ことには、もう一つの理由があります。大きな蓄え（銀行預金）を持つ企業は、私たちが自分のお金を投資するのと同じように、このお金を投資します。これらの企業は、その資金を他の企業に投資しています。しかし、これは馬鹿な話だ。例えば、私の勤める会社では、手術器具やインターネットサービスプロバイダーなど、私たちの専門とは関係のない業界に、その業界のことを何も知らずにお金を投資していました。結局、私の会社はそのお金を失っていたのです。そんなある日、ファンドインベスターが私たちのところにやってきて、あるシンプルなことを言ったので、私はショックを受け、いろいろなことの理由を理解することができたのです。私たちは、あなたのビジネスが成功し、私たちに利益をもたらしてくれると信じて、あなたの会社の株を買って投資しているのです」と言われました。手術器具に資金を投じようと思えば、その業界に特化した適切な企業を見つけ、中間業者を通さずにその企業の株を買うことになる。知らない産業に投資して俺たちの金を無駄にするなよ。そのお金を自分のビジネスに投資してください。それ以来、自分たちの株を買ったり、自分たちのビジネスの成長に役立つ企業を買ったりしています。これが不況にどう影響するかは、私にはまだわからない。
設立について。私は個人的に政府が好きではありません。私は、政府は私たちの意思を制限するために存在すると考えています。州境は、政府の存在を正当化するために存在する。ギャングが街を影響力のあるゾーンに分け、そのゾーンの「ビジネスマン」（麻薬の売人、ポン引き、...）から税を徴収し、他のゾーンのギャングからその「ビジネスマン」を保護するようなものです。あるギャングがゾーンの境界を越えると、戦争になる。そんなゾーンに座って、自分の組の方が優れていると理屈をこねても意味がない。私たちの政府がギャングであることを理解していない人々は、彼らのギャング政府にふさわしいのです。国家間の境界線によって、私たちの思考に境界線を設けるようなことはやめましょう。
1985年には、経済のプロセスを経済指標という言語で記述することで、リレーショナル・データベースの構造を自動的に生成することが可能になった。
つまり、1985年にはすでに、経済学者はデータを表形式で保存することを学んでいたのですね。:)
例えば、指標という言葉でプロセスを記述し、その上で意味のある指標を選択することを詳しく説明します。まあ、あるいは似たようなものですが...。
サンサイチ つまり、1985年にはすでに、経済学者はデータを表形式で保存する方法を学んでいたのですね。:)
例えば、指標という言葉でプロセスを記述し、その上で意味のある指標を選択することを詳しく説明します。まあ、あるいは似たようなものですが...。
テーブルがない、3番目のノーマルコッドフォーム。
それはもう過去の話です。経済的な概念の間に意味のある関係を識別することの問題を示すために掲載しました。現実には、統計学を用いる場合、意味のある関係が基本である。統計計算の結果に経済的な内容を与えることができなければ、単なる数字の遊びに過ぎない。
AUDNZD、D1。
ニューサウスウェールズ
トレーニングサンプル - 2009-2014.
トレーニングなしで前進 - 2015-2016。
2つの変数の合計 - AUDとNZD UnRate
そんな曖昧な先生の上に、実用的な価値のあるモデルを作ることができるのか、疑問です。
ZZを先生としましょう。最も原始的な先生です。アップ＝1、ダウン＝0。
この0と1が予測されるモデルを学習する。40％程度の予測誤差は、ほとんどあり得ます。
しかし、そのような結果に実用的な価値があるのだろうか。
いいえ。
要は、先生の定義がすっきりしていないのです。ZZの肩全体ではなく、ZZのPOINTに0と1をマークしています。したがって、私たちの40％の誤差は、ZZアームの定義の誤差ではなく、そのアームの電流の誤差であり、それらの点がリンク内で混在することになります。その結果、NCリンクの予測に100％の誤差が生じる。
ですから。
先生、予測、使い方が厳密であること。そして、先生の処方が不正確であれば、実践では即座に破壊的なデポの結果につながってしまうのです。
データ変換についての続きです。先ほども言いましたが、私が考えるベストな変換は、正規化されたインクリメントです。
y[i] = (x[i] - x[i-1])/n[i] とする。
ここで、x[]は入力系列、n[]は正規化値である。多くの経済的投入の発生率は時間とともに増加するので、正規化値も時間とともに増加し、多かれ少なかれ定常的な系列y[]を与える必要がある。n[]を計算する簡単な方法は、増分の絶対 値をEMAなどのランニングアベレージで計算することです。しかし、EMAは非常に非滑らかで、y[]の予測値をx[]に戻して再計算することは困難です。例えば、1四半期遅れの変換入力y[k-1]に基づいて、未知の将来の値y_gdp[k]を線形モデルで予測するとします。
y_gdp[k] = a + b*y[k-1] とする。
y_gdpは原系列x_gdpを変換した系列、すなわち
y_gdp[k] = (x_gdp[k] - x_gdp[k-1])/n_gdp[k] ・・・・・・・・・・・。
この式から、k番目のステップにおける未変換の将来GDP予測値を求めることができる
x_gdp[k] = y_gdp[k]*n_gdp[k] + x_gdp[k-1] とする。
この式では、y_gdp[k]は（予測モデルの出力）、x_gdp[k-1]は（以前の既知のGDP値）、n_gdp[k]は（将来の正規化値）が分かっています。しかし、我々は過去の正規化値n_gdp[k-1]を知っており、これは既知の過去値の走行平均として計算される。n_gdp[k]を得るには、例えば、既知の以前の値n[k-1]、n[k-2]、...を外挿することができます。しかし、EMAは非常に非平滑であるため、外挿はむしろ困難である。n[i]は絶対増分｜x[i]-x[i-1]｜の滑らかなFIRフィルタとして計算することができる。しかし、Period/2グループの遅延が発生し、また、｜x[i] - x[i-1]｜の最初のPeriodの値はモデリングに関与しません。第三に、Hodrick-PrescottフィルターやSavitsky-Golayフィルターが考えられる。これらのフィルターは滑らかで、よく外挿され、遅延もないが、先を見ている、つまり、新しいデータが到着すると最後の値が再描画されるのである。以下は、GDPの絶対増分（青線）、歴史全体をプロットしたホドリック・プレスコット・フィルター（赤線）、過去の各区間1～k（k＝2～N）にプロットしたホドリック・プレスコット・フィルターの両端（黒線）、EMA（紫線）である。
Hodrick-Prescottフィルターは過剰に描かれていますが（尻尾が振れています）、正規化されたGDPの増分（青い線）は赤い線よりもずっと速く、強く変化するので、予測の精度にはほとんど影響しないと私は考えています。赤い線は、基本的に不況を含むGDP成長率の短期的な変動とは無関係に、大きなスケールで過去のトレンドを示したものである。問題は、このフィルタのλを小さく選ぶと、高周波の揺らぎの大きさに追従するようになることである。例えば、このフィルタn[i]が青線｜x[i]-x[i-1]｜を正確に追跡する極端な場合、すなわちn[i]=｜x[i]-x[i-1]｜では、GDP増分x[i]-x[i-1]をこのフィルタによって正規化すると2値系列y[i]=+/-1となり、増分のサイズに関するすべての情報はn[i]の正規化値の中に含まれることになります。この場合、予測モデルも構築できますが、それはGDP成長率の符号を予測するだけであり、不況（2四半期連続でGDPがマイナス成長）を予測するには十分なものです。