マクロ経済指標に基づく市場予測 - ページ 36

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Комбинатор:
話して疑いを晴らすより、黙って馬鹿を見る方がいい（c））。
的を得ていますね ;)))
 
Дмитрий:
中国株式市場の崩壊
些細なことですが、残念です。
 
Vladimir:
私のモデルは、過去の予測の精度によって自動的に変化します。四半期ごとに係数が調整されるか、将来の予測のために新しいマクロ経済学が選択されます。しかし、すでに予測されていることは変わりません。それが、私のモデルの良さであり、あなたの写真のように、単に市場が今どうなっているかを発表するのとは違うところです。

写真に「予測」をつけました。一歩先の計算を行う。かなり良い一致が得られているのがわかると思います。平均化された運動の誤差は非常に小さく、それがさらなる発展の方向を示しているのです。高速コンポーネントはもう少しちらつきますが、これは当然といえば当然です。


 
Олег avtomat:

写真に「予測」を追加しました。一歩先の計算を行う。かなり良い一致が見られることがお分かりいただけると思います。平均化運動の誤差がかなり小さくなっていることが、今後の展開の方向性を示していると思います。高速コンポーネントはもう少しちらつきますが、これは当然といえば当然です。


質問： - どうやって「一歩先」のマクロ経済を予測することができるのでしょうか（そう、遅行指標はある、つまり何らかの形で考慮されている）。
 
Veniamin Skrepkov:
質問： - マクロ経済学の「一歩先」を予測することはどのように可能なのでしょうか（そう、遅行指標は存在する、すなわち、それらは何らかの形で考慮されている）。
サンプリングのステップの話です。この場合（引用したグラフの場合）、このサンプリングステップは1ヶ月です。そして、当然のことながら、「マクロ経済を予測する」のではなく、過去のマクロ経済の状況を反映した実際のデータから構築された指標の値を一歩先に外挿するということを理解する必要がある。そして、それは何も驚くことではありません。かなり一般的なトリックです。そして、このような外挿を行うユニットを通常「プレディクター」と呼びます。
 
Veniamin Skrepkov:
質問： - マクロ経済の「一歩先」を予測することはどのように可能なのでしょうか？
オートマトンが何をするかは、マクロ経済学とは関係ない。とは何の関係もない。
 

トレーダーの皆さん、統計が発表される頃には、すでに織り込み済みになっていることが多いのですが、いかがでしょうか？すべてではありませんが、ほとんどの人がそうです。

最近の例です。FRBの利上げのずっと前に、すでにそのポテンシャルのほとんどを獲得している。(すぐに調達できるかどうかは別として。)

 
Владимир:

トレーダーの皆さん、統計が発表される頃には、すでに織り込み済みになっていることが多いのですが、いかがでしょうか？すべてではありませんが、ほとんどの人がそうです。

最近の例です。FRBの利上げのずっと前に、すでにそのポテンシャルのほとんどを獲得している。(すぐに調達できるかどうかは別として。)

どの指標も1週間後、2週間後の見通しを立てています。データ発表が予想と完全に一致した場合 - もちろん、すべては事前に価格に織り込まれている。
 
Дмитрий:
すべての指標に対して、1週間後、2週間後の予想があります。データ発表が予測と完全に一致した場合 - もちろん、すべては事前に価格に考慮されています。

その通りです。データが出るころには、すでに価格は織り込み済みでしょう。データ発表後、価格を調整する予定です。それでも、最も重要な価格ドライバーは、今後のイベントと 噂です。

オートトレードでどのように考慮できるのか、この疑問は長い間、私を悩ませ続けています。

 
Владимир:

その通りです。データが出るころには、すでに価格は織り込み済みでしょう。データ発表後、価格を調整する予定です。それでも、最も重要な価格ドライバーは、今後のイベントと噂です。

これをオートトレードにどう取り入れるか、私はずっとこの質問を続けてきました。

非常にシンプル - 重要なニュースリリース時には開封しない
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