リアルな上でのロボットの仕事。人々が失望する理由 - ページ 6

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nowi:
そのような疑似情報との付き合い方を教えていただけるかもしれません。

標準的なものです。ブローカーからリアルストリームのdatafeedTradefeedを取得するのです。ライブラリを持って行って、ソフトウェア（端末）を書くのです。その中で様々な数学的モデルを開発し、実際の取引のためのシミュレーションブロックを作るのです。それをテストして、実際の取引で試してみるのです。

注文の流れを分析する方法については、英語とロシア語の両方で十分な文献があり（ほとんどの場合、それは価値がありませんが）、すべてオープンソースにあります。

 
Programmer96:
= ローソク足を全く考慮せず、気配値の流れだけを見てトレードする方法 =。
私と同じ意味かどうかは分かりませんが、チャンスを逃さないように......。
私は自分で燭台を「描く」んです。もちろん、バーチャルなものです。デイトレをすれば、リスクは最小、利益は最大になることに誰も異論はないだろう。しかし、これはマニュアルで取引する場合の話です。
МАшкуなどのインダクタを日替わりで、あるいは平均化して使うと、1ヶ月に数件しか得られない。ただし、原則としてすべて採算が合う。
私は別の方法を考え出した（МАのためではなく、私自身の練習を使用しています） - 同じ毎日（または1時間ごとや4時間ごとや週 - それは重要ではありません）私は分を構築し、分ごとに開始点をずらす、すなわち私は新しいろうそくを 開く際にジャンプを持っていないので、価格の変化に対する反応が速く、より正確であること。
私にとっては、もっとシンプルで、とても原始的なものです。
私は月に何度か取引をしていますが、すべて利益を上げています。このシステムは私にぴったりです！私はまだ、このような熟練の域には達していません。
 
Going_Crazy:

標準的なものです。ブローカーからリアルストリームのdatafeedTradefeedを取得するのです。ライブラリを持って行って、ソフトウェア（端末）を書くのです。その中で様々な数学的モデルを開発し、実際の取引のためのシミュレーションブロックを作るのです。それをテストして、実際の取引で試してみるのです。

注文の流れを分析する方法については、英語とロシア語の両方で十分な文献があり（ほとんどの場合、それは価値がありませんが）、すべてオープンソースにあります。

注文の流れについては、私は外為市場の注文の流れを深刻に受け止めていません。
 
Programmer96:
その人ががっかりしているのは事実です。
私はいくつかの見解と結論を持っていますが、私のものは後で投稿します。さて、このテーマについて、どなたか考えを聞かせてください。

ロボットがどの程度の高周波数であるかに強く依存します。1日1-2回の取引であれば、実際の証券会社とテスターで生成した相場の差は簡単に無視できる。TFの最初に開けば、ほとんど差はないでしょう。しかし、私の多通貨スキャルパーはティックデータで動作しており、テスターのティックデータと異なる証券会社のティックデータの差は非常に大きいのです。そこで、実際のティックデータを取り、それを使ってMatlabでアルゴリズムを実行し、アルゴリズムを改良したり、パラメータを設定したりしています。そして、その時だけ、私のロボットに転送するのです。ここでは、USDCADのニュースでのジャンプの例をわかりやすくマーカーで示しましたが、30秒後に価格がどのように急落しているかを見てください。テスターは、M1以内の滑らかなスムージングラインを生成します。

USDCAD 4 2014年4月

 
nowi:
もう一度言いますが、私は外国為替市場の注文の流れを真剣に受け止めません。私にとっては、それは偽物です。背景から取り出されただけのゴミのような流れで、分析することは何もありません。
また、「FXの注文の流れ」とは何でしょうか？誤字で、引用の流れということでしょうか？
 
VDev:

ロボットがどの程度の高周波数であるかに強く依存します。1日1-2回の取引であれば、実際の証券会社とテスターで生成した相場の差は簡単に無視できる。TFの最初に開けば、ほとんど差はないでしょう。しかし、私の多通貨スキャルパーはティックデータで動作しており、テスターのティックデータと異なる証券会社のティックデータの差は非常に大きいのです。そこで、実際のティックデータを取り、それを使ってMatlabでアルゴリズムを実行し、アルゴリズムを改良したり、パラメータを設定したりしています。そして、その時だけ、私のロボットに転送するのです。ここでは、USDCADのニュースでのジャンプの例をわかりやすくマーカーで示しましたが、30秒後に価格がどのように急落しているかを見てください。テスターは、M1以内の滑らかなスムージングラインを生成します。

その日何が起きていたのかを分析。)

2014年4月4日14時30分、カナダでEmployment Changeと Unemployment Rateが プラスになるニュースが流れた。

同時に米国では、非農業部門雇用者 数、非農業部門雇用者数、失業率、平均時給が マイナスとなるニュースが発表されました。

ニュースは少し遅れて発表され、このような強い動きには強いスリッページが発生することもあるので、せいぜいこの動きの半分くらいを取るのが精一杯であろう。

同時に、その日のUSDの 相対的な強さを分析すると、あなたは簡単に整然としたプルバックアップでSELLを エントリーし、すべてを手に入れようとすることができたことがわかります。しかし、指標が発表されることは事前に分からないので、もっと複雑な状況に陥る可能性があります。結局、指標は矛盾することもあり、価格が一方向に進むのか、混沌とした乱高下となるのか、予想がつきません。))

保守的な手法にこだわる人は、各国から重要なニュースがいくつか発表されている間は、取引を一切控えて、（そのような一方向の動きがあった場合は）引き戻しを待つのがよいでしょう。その後の動きを見てみると、アメリカの会期開始時点では、このロールバックはその3分の1程度の動きであったことがわかります。16.00のカナダ（ カナダ統計局購買担当者指数）のニュースリリース1件がマイナスであったことが参考となった。まずはニュースのデータと、それに対する相場の反応を待つべきだろう。相場はプルバックで反応し、先に発表されたカナダとアメリカの全ての指標を総合するとアメリカドルにはマイナスであり、しかも先に述べたように相対的なドル高もマイナスなので、自信を持ってSELL トレードを開始することができたのです。

出口を自分で決められるようにする。これは宿題です。;)

 
tol64:

その日何が起きていたのかを分析。)

サンクトペテルブルグの後期Brokoにアナリストがいて、市場の分析方法をライブでレクチャーしていたのを覚えているが、残念ながら名前は覚えていない。まるで時計のように正確に説明してくれました一度、フォーラムで「口座を開いて、取引の仕方を教えてくれ」と挑発されたことがあります))。彼はCFDで300ドルで口座を開設しました。1〜2ヶ月間、±を行ったり来たりしながら持ち続け、赤字で静かに閉じた。

バカにしているわけではなく、すべてが後から見れば完璧に説明できるのです。素晴らしい例-エリオット波動))))

そして、要はもし、私の記事に桁違いの差が書かれていたら、期待できない。自分の予測したニュースやその発表時刻を利用したロボットの開発を依頼したのだ。月6000円からするダウ・ジョーンズのフローを定期購読してまで買おうとしていたのだ。私は、あまり興奮しないで、まずはFXファクタリングを試してみるように説得しました。

ロボットは結果的に利益を出していますが、ストップ＆テイクの純粋な予測では負けてしまうので、その場で分析するための独自のツールをロボットに追加してからの話です。まるでサンクトペテルブルクの天気のように、太陽は輝き、鳥はさえずり、30分後には雷を伴う嵐がやってくる ))。スキャルピングやDSP解析の方が収益性が高い
.

 
VDev:

しかし、私の多通貨対応スキャルパーはティックデータで動作しており、テスターと異なるDC間でのティックデータの差は大きいのです。

これはUSDCADのニュースでのジャンプの例ですが、説明のためにマーカーをつけましたが、30秒でどのように価格が下がるか見てください。

これは、実務経験に基づく私の個人的な見解です。

(レイテンシーに関する言葉は省略します。）

MT4では、シンボル内のbid>askのアービトラージは表示されません。

レベル2を（更新の遅れがない状態で）見ていると、そこではアービトラージ表示が当然のように行われているのです。

ベストビッド＞ベストアスクだけでなく、フルオーダーブックのビッド＞フルオーダーブックのアスクでも、MT4では何も表示されないということが起こります。

フルオーダーブックBid＞フルオーダーブックAsk（スタックの一部も交差しない）で、例えば売りでどのように約定するのでしょうか？Question!

遅れて表示される見積もりは、あらゆる歴史（と現実）の災いであり、モデリング（テスト）の際に考慮されるべきものです。

また、ベストプライスでのテストには意味がなく、実際のコンディションで表示されるものに近いテストであることを確実に理解するための有効な方法が他にあるのです。

4月4日とUSDCADについてですが、チャートの見た目が違いますね。その30秒間にbid>askが存在したのですから、（そのようなケースの統計が蓄積されていなければ）非常に大きな仮定で実行がどうなったかを予測するしかないでしょう。入札価格や出来高は古い放送を流しているだけだった（気配値のアーカイブもサーバーに書き込まれていた）。

一般的にブローカーの歴史の真実性は、LPの品質（技術的に後進国であれば、アーティファクトを導入する）、サーバーの位置、取引サーバーとの関係でアルゴリズムを保持する場所、どのハードウェア上、さらにはコード、ライブラリ、最適化の品質（プログラム内でどれだけ失われるか）にも依存します。

取引システムが1日に生み出す取引 量が多ければ多いほど、開発者を待ち受ける困難やニュアンスは大きくなる。

 
VDev:

サンクトペテルブルグの後期Brokoにアナリストがいて、市場の分析方法をライブでレクチャーしていたのを覚えているが、残念ながら名前は覚えていない。まるで時計のように正確に説明してくれました一度、フォーラムで「口座を開いて、取引の仕方を教えてくれ」と挑発されたことがある))。彼はCFDで300ドルで口座を開設しました。1〜2ヶ月間、±を行ったり来たりしながら持ち続け、赤字で静かに閉じた。

バカにしているわけではなく、すべてが後から見れば完璧に説明できるのです。素晴らしい例-エリオット波動 ))))

そして、そのポイントについて。少し前のことですが、ニュースでトレードするのが大好きで、本当にトレードの仕方を知っていて、手動でうまくトレードしている人から連絡がありました。自分の予測したニュースやその発表時刻を使って、ロボットを作ってほしいということでした。月6000円からするダウ・ジョーンズのフローを定期購読してまで買おうとしていたのだ。私は、あまり興奮しないで、まずはFXファクタリングを試してみるように説得しました。

ロボットは結果的に利益を出していますが、ストップ＆テイクの純粋な予測では負けてしまうので、その場で分析するための独自のツールをロボットに追加してからの話です。まるでサンクトペテルブルクの天気のように、太陽は輝き、鳥はさえずり、30分後には雷を伴う嵐がやってくる ))。スキャルピングやDSP解析の方が収益性が高い。

ニュースを元にロボットを どう書けば いいのか、想像もつかない。毎回、ユニークな事例があります。もちろん、導入しようとしたことは良いことですが、個人的には、最初から「くだらない」と言っていたかもしれません。))

手動で取引する場合、ファンダメンタルズや経済分析は、取引戦略に加えるのが良いと思います。しかし、もちろんニュースだけでは、なかなかうまくいきません。あくまでも、すべてのものにプラスアルファで。

ファンダメンタルズ分析でもスキャルピングで儲けることを妨げるものはない。;)

 
Going_Crazy:
...

ありがとうございます。その秘密は、検討課題として受理されます。;)

追伸：私が返信した投稿をあなたが削除したことに気づいたので、引用を削除しました。

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