オーダー_ポジション_ID - ページ 19

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問題解決、関係整理 )

関連する質問があります。

チケットで注文を選択して プロパティを見る場合、履歴やマーケットのどこにいてもチケットは変わらないので、とても不便です。

だから、こことあそこの両方で秩序を探さなくてはならないのです。

MT4のように、注文を選択すれば、その注文がどこにあるかは関係ない、とした方が簡単ではないでしょうか？

注文を選択すれば、場所は問わない。

OrderSelect

その中で、さらに作業を進めるためのオーダーを選択します。

boolOrderSelect()
intindex,// オーダーのインデックスまたはチケット
intselect,// 選択メソッドのフラグ
intpool=MODE_TRADES// 選択のためのデータソース
);

チケット番号でオーダーが選択された場合、poolパラメータは無視されます。チケット番号は、注文を一意に識別するための番号です。

どなたか、どう思われますか？

P.S. マイケルは、新しいものを増やさないように枝を続けることを気にしないでほしい。

 

Serj_Che:

誰がそう思う？

それは...がいいと思うのですが・・・。もうひとつは、開発者がさまざまなキャッシュ（ポジション、通常および過去の注文、取引）を処理するために、より複雑なシステムを持ち込んだことです...。ということで、メリットとデメリットを...。

Integer さん、脱帽です！その忍耐力、羨ましいです :-))

 
Serj_Che:

問題解決、関係整理 )

関連する質問があります。

チケットで注文を選択して プロパティを見る場合、履歴やマーケットのどこにいてもチケットは変わらないので、とても不便です。

だから、こことあそこの両方で秩序を探さなくてはならないのです。

MT4のように、注文を選択すれば、その注文がどこにあるかは関係ない、とした方が簡単ではないでしょうか？

MT4ヘルプで読んだことがあります。

それについてどう思いますか？

P.S.私はミハイロが新しいものを生成するために、このスレッドを継続することを気にしないことを望みます。

いいえ、全く反対ではありません:)

オーダーセレクトの疑問について。

if ( OrderSelect( ticket) )
{
 //Ордер действующий(в истории его нет)
}
else
{
  //Ордер в истории
}

あまり難しいことではないと思うのですが...。

 
Mikalas:

いいえ、全くありません:)

オーダーセレクトの件ですが

あまり難しいことではないと思うのですが...。

確かに回避はできるのですが、その後に違うOrderGetも 続くので、なぜ余計な動きをするのか...。とHistoryOrderGet...
 

私は本当に20ページのためにトピックスターターが風車と戦って、頑固にFORTSのネットポジションの制御と分析を通じて、彼らのロボットを管理しようとしている理由がわからない、それは原理的には、少なくともクリアリング手順の存在のために、ネットポジションの転送が不可能である。FORTSの取引は、FOREXとは異なり、清算手続きが必要です。清算とは、市場参加者の負債を再計算し、最後の取引セッションの財務結果を計算し、その取引を単一のネットポジションにする手続きで、清算セッション終了後に開か れる。

現実にどのように起こるかを理解するために、2台のロボットがあり、それぞれが1つの完全な取引（MT4で言えば、市場からの参入と退出を含む）を行ったと想像してください。

ロボット1：2014.02.28 20:30に1000で1 限のアンカバー売りを実施。23:30に700でショートポジションを終了し、利食い+300pips（1000 - 700 = 300）。

ロボット2：2014.02.28 23:30に700で1 限買い。2014.03.01 23:00に価格1050でロングポジションを終了し、利益確定は+350ポイント（1050 - 700 = 350）です。

古典的なFOREXの計算で言えば、単純なものになります。当初、2014.02.28 20:30 から 2014.02.28 23:30 まで、1 巻の売りポジションが1つあります。この位置は、ロボット1に属することになります。その後、23:30に終了するとのこと。同時に2号機は1号機の反対側の買いポジションを建てます。2014.02.28 23:30 から 2014.03.01 23:00 まで、ロボット#2 が売り注文を閉じるまで存在します。目視では、下図のオレンジ色の点線で示される位置です。各トリガー注文は、それが属するポジションの識別子とExpert Advisorの識別子を持つため、Expert Advisorが発注した注文をネットポジションと比較し、そのポジションが対応するExpert Advisorに属していると判断することができます。しかし、FORTSでは、約定した取引からポジションをマッチングさせ、クリアリングを通じて移管します。条件付きグラフで表示した方が分かりやすいでしょう。

最初の清算時までにお客様のポジションの集計結果を計算するのではなく、お客様のブローカーが個々の取引（トレード）の結果を計算します。以下のように計算されます。

日次クリアランス価格 2014.03.01：950

1巻の売値：1000、取引結果：1000 - 950 = 50 pips。

ボリューム1の買い取引価格：700、取引結果：950 - 700 = 250 pips。

取引価格 1巻の買い：700、取引結果 950 - 700 = 250 pips。

総トレード結果： 50 + 250 + 250 =550 pips.

pipsでの結果はRURでの財務結果に変換され、お客様の口座に入金されます（日次清算の場合、推定計算のみが行われ、「獲得利益」列に追加されます）。

面白いことに、古典的な計算では、クリア時の合計結果は似たようなものになる。

1000で1枚売り、700で決済。結果＝100-700＝300点。

700で1枚買い、950を清算して決済する。結果＝950-700＝250pips。

2つのポジションの合計＝300＋250＝550pips。

清算時には、お客様の取引から新しい ネットポジションが生成され、新しい識別子と新しいパラメータが付きます。このネットポジションは、清算後のマーケットオープンから、あなたの作業に利用できます。このネットポジションは、次の清算まで存続します。その後、そのポジションは清算され、代わりに別の識別子で同様のポジションが作成されます。清算される前に、そのポジションに発生した変動証拠金は、お客様の口座に入金されます。しかし、クリアリングによって開始されたすべてのネットポジションと完了したすべての取引の合計結果は、古典的なFOREXのポジション計算で得られた結果と正確に等しくなります。

そのうち、2台目のロボットは、その買いとは逆の数量で売り取引を成立させる。この取引は、何らかのネットポジションに属するが、それは全く別のポジションであり、買い注文が属していたものではありません。ポジションが異なるため、これらのポジションを通じて2つのEA注文（始値と終値）を接続することができず、上図のオレンジ色の点線で示されたような古典的なポジションを得ることができないのです。

トピックスターターは、FOREXで行われているようなFORTSのネットポジション（写真では黒い線）で頑なに動こうとしています（写真ではオレンジの破線）。しかし、視覚的には両者が全く異なる立場であり、計算も大きく異なることは明らかである。

実際には、コンバージョンレート、同じ注文に属する数十の異なる約定価格の取引、スキャルパー取引やネットポジションに対する手数料の徴収など、FORTSで働く上での現実があるため、さらに複雑な様相を呈しているのです。

 

C-4、あなたは間違っています、ポジションリファレンスを読み直してください。

 
証券会社に口座を閉じたのが残念。クリアの様子がはっきりわかるような取引履歴をお持ちの方はいらっしゃいますか？
 
barabashkakvn:
証券会社に口座を閉じたのが残念。クリアの様子がはっきりわかる取引履歴をお持ちの方がいらっしゃるかも？
BCSまたはOtkritieでデモ口座を開設してください。
 
Mikalas:
BCSまたはOtkritieでデモ口座を開設してください。
以前、ブローカーのデモ口座を体験したことがあります。完全にゴミです。戦闘環境ではありません。永遠の欠点。リアルだけ。そして、私の地域（"BCS or Otkritie"）には、そのような動物はいません :)
 
barabashkakvn:
以前、ブローカーのデモ口座を体験したことがあります。完全にゴミです。戦闘環境ではありません。常にアンダーパーフォーマンスである。リアルだけ。そして、私の地域（"BCS or Otkritie"）には、そのような動物はいません :)
インターネットがあるじゃないですか。インターネットではそうです :)
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