ディスカバリーでのMetaTrader 5の実験 - ページ 5 123456789101112...76 新しいコメント Gennadiy Stanilevych 2013.03.27 08:32 #41 ウクライナの株式市場については、ずっとクイックシルバーと悶々としていた。ウクライナでMT5を使用するライセンスを持っているブローカーを教えてください。まだない場合。導入の予定はあるのでしょうか？よろしくお願いします。 Aleksey Sergan 2013.03.27 08:33 #42 もう一枚、写真をご紹介 します。前のはちょっと違っていて、音量によるフィルターがあります。取引内容をご覧ください。上から3番目の取引は27.78で、バイヤーが開始しました。次の取引は - 同じ価格で、再びバイヤーです。 さらに-27.72/27.77となり、この価格での取引はなかった。つまり、カチカチと音がするだけでは、取引や出来高があったとは言えないのです。 михаил потапыч 2013.03.27 08:34 #43 C-4: 第一の強弁。たしかに、取引テープでは、売主と買主のどちらが取引を開始したのか、その開始者を確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値の相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを分析することで、全取引のテーブルを完全に再構築することができるのです。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴に関する情報処理と保存の方法は、取引のテーブルがない場合と同じである必要があります。 HY hrenfx 2013.03.27 08:34 #44 https://www.mql5.com/ru/forum/10910/page3#comment_443507 Будете ли вы пользоваться индикатором фьючерсных объемов при торговле мажорами, если таковой появится? www.mql5.com Будете ли вы пользоваться индикатором фьючерсных объемов при торговле мажорами, если таковой появится? Vasiliy Sokolov 2013.03.27 08:36 #45 gdtt: アップティックは購入前ですか、それとも購入後ですか？購入するたびにアップティック、売却するたびにダウンティックが発生すると思っていませんか？そんなことないですよ。見て、27.95巻の48501で購入。次のティックは同じ価格で、同じ買い、ボリューム3833です。そして、最後の取引後のビッド-アスク価格は、27.93/27.95であり、そのまま変わっていない。何か間違ったことを書いている。取引を実行したときに変わる必要はないのです。 その必要はありません。この場合、2つのティックの音量を1つにまとめ、2つ目のティックの方向を1つ目のティックと同じに設定します。ところで、このプログラムでは、同じレベルの2つのティックが異なる者によって開始された場合、それを見つけることができるのでしょうか？また、そうなった場合、このティックは総量から何パーセントになるのでしょうか？ Alexandr Bryzgalov 2013.03.27 08:39 #46 C-4: 第一の強弁。実際、取引フィードでは、取引が売り手と買い手のどちらによって開始されたかを確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、ティック毎の出来高計算も可能です。アップティックとは、売り指値になった相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴上の情報処理や保存は、取引のテーブルがない場合と同じ方法が必要なのです。は、マーケットエントリーが最高の売買高と重なるかどうかによりますが、重ならない場合は、次のティックがそこに留まります。我々が購入するとしましょう、全体のオファーがカバーされなかった、オファーが低くなった、次の購入は低くなる、つまり価格が下がるが、実際の購入は続いている（可能なオプションの一つとして）。 Vasiliy Sokolov 2013.03.27 08:40 #47 papaklass:生データを渡して、何が欲しいか、何が欲しくないかをトレーダー自身に判断してもらう方が簡単ではないでしょうか？ そうではありません。プラットフォームをインストールするために、テラバイトの空き容量、数十ギガバイトのRAM、2つ以上のプロセッサ構成が必要というところにすぐに来てしまいがちなのです。すべては0.01%のために Vasiliy Sokolov 2013.03.27 08:46 #48 sanyooooook:それは、マーケットエントリーが最高の売買ボリュームと重なるかどうかによりますが、重ならない場合は、次のティックがそこに残ります。我々が買うとしましょう、全体のオファーがカバーされていない、オファーが低くなっている、次の購入は低くなる、すなわち価格が下がるが、実際には我々は（可能なオプションの一つとして）買っている。 もし、売れないのであれば、ベストでラストプライスに対応しているのであれば、なぜオファーが低くなる必要があるのでしょうか？ Alexandr Bryzgalov 2013.03.27 08:47 #49 C-4: その必要はありません。この場合、2つのティックのボリュームを1つにまとめ、2つ目のティックの方向を1つ目の方向と同じに割り当てます。ところで、このプログラムでは、同じレベルの2つのティックが異なる者によって開始されたケースを見つけることができるのでしょうか？そして、もし見つかったら、このティックは総量から何パーセントになるのでしょうか？ このような瞬間に、非常に大きなボリュームがあり、価格がクランプされ、ボリュームを実行してみましょう、時にはセッションごとに2〜3回、先物EDU（FORTS）は Aleksey Sergan 2013.03.27 08:47 #50 C-4: ところで、このプログラムでは、同じレベルの2つのティックが異なる者によって開始されるケースを見つけることができるのでしょうか？また、その場合、このティックは総量の何パーセントになるのでしょうか？ある価格で買ったものと、同じ価格で売ったものがあったということですか？では、リミッターを入れてbid/askを形成する人は何で儲けるのでしょう？スプレッドが非常に狭く、次のティックでビッドが前のアスクと同じになる（この場合、価格は上昇する）ような値動きをしたときに起こります。bid/ask 22.72/22.77、誰かが買った、彼らは22.77で売るだろう、価格が上がった、bid/askは22.77/22.79になった、誰かが売った、彼らは22.77で買うだろう。一般的には稀な状況であり、仮にそうなったとしても、それのどこが注目すべきなのかがわからない。 123456789101112...76 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
もう一枚、写真をご紹介 します。
前のはちょっと違っていて、音量によるフィルターがあります。
取引内容をご覧ください。上から3番目の取引は27.78で、バイヤーが開始しました。次の取引は - 同じ価格で、再びバイヤーです。
さらに-27.72/27.77となり、この価格での取引はなかった。つまり、カチカチと音がするだけでは、取引や出来高があったとは言えないのです。
第一の強弁。たしかに、取引テープでは、売主と買主のどちらが取引を開始したのか、その開始者を確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値の相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを分析することで、全取引のテーブルを完全に再構築することができるのです。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴に関する情報処理と保存の方法は、取引のテーブルがない場合と同じである必要があります。
アップティックは購入前ですか、それとも購入後ですか？
購入するたびにアップティック、売却するたびにダウンティックが発生すると思っていませんか？そんなことないですよ。見て、27.95巻の48501で購入。次のティックは同じ価格で、同じ買い、ボリューム3833です。そして、最後の取引後のビッド-アスク価格は、27.93/27.95であり、そのまま変わっていない。
何か間違ったことを書いている。取引を実行したときに変わる必要はないのです。
第一の強弁。実際、取引フィードでは、取引が売り手と買い手のどちらによって開始されたかを確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、ティック毎の出来高計算も可能です。アップティックとは、売り指値になった相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴上の情報処理や保存は、取引のテーブルがない場合と同じ方法が必要なのです。
は、マーケットエントリーが最高の売買高と重なるかどうかによりますが、重ならない場合は、次のティックがそこに留まります。
我々が購入するとしましょう、全体のオファーがカバーされなかった、オファーが低くなった、次の購入は低くなる、つまり価格が下がるが、実際の購入は続いている（可能なオプションの一つとして）。
生データを渡して、何が欲しいか、何が欲しくないかをトレーダー自身に判断してもらう方が簡単ではないでしょうか？
それは、マーケットエントリーが最高の売買ボリュームと重なるかどうかによりますが、重ならない場合は、次のティックがそこに残ります。
我々が買うとしましょう、全体のオファーがカバーされていない、オファーが低くなっている、次の購入は低くなる、すなわち価格が下がるが、実際には我々は（可能なオプションの一つとして）買っている。
その必要はありません。この場合、2つのティックのボリュームを1つにまとめ、2つ目のティックの方向を1つ目の方向と同じに割り当てます。ところで、このプログラムでは、同じレベルの2つのティックが異なる者によって開始されたケースを見つけることができるのでしょうか？そして、もし見つかったら、このティックは総量から何パーセントになるのでしょうか？
ところで、このプログラムでは、同じレベルの2つのティックが異なる者によって開始されるケースを見つけることができるのでしょうか？また、その場合、このティックは総量の何パーセントになるのでしょうか？
ある価格で買ったものと、同じ価格で売ったものがあったということですか？
では、リミッターを入れてbid/askを形成する人は何で儲けるのでしょう？
スプレッドが非常に狭く、次のティックでビッドが前のアスクと同じになる（この場合、価格は上昇する）ような値動きをしたときに起こります。
bid/ask 22.72/22.77、誰かが買った、彼らは22.77で売るだろう、価格が上がった、bid/askは22.77/22.79になった、誰かが売った、彼らは22.77で買うだろう。
一般的には稀な状況であり、仮にそうなったとしても、それのどこが注目すべきなのかがわからない。