ディスカバリーでのMetaTrader 5の実験 - ページ 4 1234567891011...76 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2013.03.27 07:30 #31 Renat:素晴らしい。では、取引所フィードのデモは、決して本物と一致しない別々の仮想システム上の偽の価格フィードで動作することをご存知ないのでしょうか。取引所では、デモ口座で実際のフィードや履歴を自由に使用できることはほとんどありません。 正直なところ、デモでは、まず遅延があること、次にレスポンスの遅さなどから価格の収束が本当に理想的でないことが分かっていました。また、私は証券取引所のデモ 口座を持ったことがないので、デモライフの専門家ではありません。MT5のデモは リアルと同じクォートが使えると思っていましたが、そうではないことがわかりました。 クイックリアルの違いを感じるには、MT5をリアルで使うしかないことがわかりました。 Renat Fatkhullin 2013.03.27 07:34 #32 Yedelkin: レナート ディールテープの是非について、技術的な議論をするつもりはなかったんです。私はある事実を指摘 したに過ぎません。でも、専門家が現れて、リボンを使って仕事を する人は全くいないと言っていました。と、脳天気な思索を諭すような口調で。私は、このような発言にコメントすることの無意味さについて、簡潔かつ丁寧に返答しました。しかし、これだけでは不十分で、専門家は、今度は私の議論のレベルについて結論を出し続けた。このような挑発的な投稿は、削除されるか、より詳細なプランという私の度重なる返答とともに残されることになります。専門家の意見に耳を傾けると、Quickと似たようなものが出てくる。それ以外の専門家のアドバイスは、「壁にぶつかる」ことに他なりません。人気のあるシステムを作るには、まったく違うレベルの理解が必要なのです。私たちはそれをFXで実現し、そして今、証券取引所でも実現しようとしています。開発スピードが速いため、2週間ごとに新機能が登場します。トレードフィードは、ごく少数のマストレーダーが必要とし、サーバーに負担をかけ、多くのトラフィックを発生させ、拡張性が低く、カップの変化のティックストリームの分析で十分に代替できるものです。 Renat Fatkhullin 2013.03.27 07:36 #33 C-4: 正直なところ、デモでは、まず遅延があること、次にレスポンスの遅さなどで価格収束が本当に理想的でないことは分かっていました。また、私は証券取引所のデモ 口座を持ったことがないので、デモライフの専門家ではありません。MT5のデモは リアルと同じクォートが使えると思っていましたが、そうではないことがわかりました。 クイックリアルの違いを感じるには、MT5をリアルで使うしかないことがわかりました。リアル口座を開設するか、OpeningでMT5を口座にアタッチして試してみてください。 Yedelkin 2013.03.27 07:41 #34 Renat: 専門家の意見に耳を傾けると、Quickと似たようなものが出てくる。それ以外の専門家のアドバイスは、「壁にぶつかる」ことに他なりません。 この問題に対するあなたの立場は明確です。私個人はこのスレッドで何のアドバイスもしていませんし、リボンに対する態度も全く述べていないことを指摘しておきます。実装する必要がないと思えば、そうすればいいのです。リボンを使っている人は、今後も問題なく使えるとセルゲイさんは指摘する。 Sergey Andreev 2013.03.27 07:48 #35 C-4: ティックを使用せず、M1ヒストリーを頼りにマーケットプロファイルを 作成することが可能です。このプロファイルはオリジナルのものと99.8％同じですが、少なくとも1桁は軽くなります。なんというか、MetaTrader5については、数年前にティックボリューム（当時はリアルボリュームがなかった）でマーケットプロファイルを構築している記事がありましたね。そして、ダニと言うんですね。RTSのM1ローソク足が1000pipsの長さになっているのを見たことがありますか？そして、その中のボリュームをどこに持っていくのか。真ん中に絞る？そして、これは正しいことではありません。一番大事なところで一致しないでしょう。それに、M1では、買いか売りかわからない。そして、もし取引の帯があれば、その取引がビッドで行われたのかアスクで行われたのか、事実から理解することができます。 Yedelkin 2013.03.27 07:53 #36 sanderz: また、取引のテープがあれば、その取引がビッドなのかアスクなのかがわかります。 どうやら、この手の分析はMT5以外で行う必要がありそうです。 Vasiliy Sokolov 2013.03.27 08:14 #37 sanderz:RTSで1000pipsロングからのM1ローソク足を見たことがありますか？そして、その中のボリュームをどこに持っていくのか。真ん中に広げること？そして、これは正しいことではありません。一番大事なところで一致しないでしょう。それに、M1では、買いか売りかわからない。そして、もし取引の帯があれば、その取引がビッドで行われたのかアスクで行われたのか、事実から理解することができます。 1つ目は、強い主張です。確かに、取引のテープでは、その取引が売り手と買い手のどちらが主導したものかを確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、ティック毎のボリュームも計算可能です。アップティックとは、売り指値になった相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを分析することで、全取引のテーブルを完全に再構築することができるのです。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴上の情報処理や保存は、取引のテーブルがない場合と同じ方法が必要なのです。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Виды заявок в стакане цен - Документация по MQL5 Alexandr Bryzgalov 2013.03.27 08:17 #38 sanderz:また、取引のテープがあれば、取引がビッドかアスクかわかる。+1ロングまたはショートのポジションで市場に参入した場所を正確に確認することができます Aleksey Sergan 2013.03.27 08:27 #39 C-4: 第一の強弁。確かにトランザクションフィードでは、売り手と買い手のどちらが取引を開始したかを確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値の相手と市場で買うことに他ならないので、アップティックは買い手によって初期化された。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴上の情報処理や保存は、取引のテーブルがない場合と同じ方法が必要なのです。アップティックは購入前ですか、それとも購入後ですか？購入するたびにアップティック、売却するたびにダウンティックが発生すると思っていませんか？そんなことないですよ。見て、27.95巻の48501で購入。次のティックは同価格で、同じく買い、出来高3833。そして、最後の取引後のビッドアスク価格は、27.93/27.95であり、そのまま変化していない。何か間違ったことを書いている。取引実行時に価格が変化する必要はありません。 Sergey Andreev 2013.03.27 08:31 #40 C-4: 第一の強弁。たしかに、取引テープでは、売主と買主のどちらが取引を開始したのか、その開始者を確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値になった相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。歴史の情報を処理し、保存する方法は、取引のテーブルがない場合と同じである必要があります。 はい、すでにティックコレクターを行いました（ちなみに前回のリリースではQUIKとの差異がありました - 今回は未確認）。とはいえ、参加者のほとんどはイントラデイではないわけで、その行動を見るのも面白い。一週間、一ヶ月、ある期間のボリュームを積み重ねること、それが面白いのです。一般的には、このような-クロスプラットフォームな作業となります。:) 1234567891011...76 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
素晴らしい。
では、取引所フィードのデモは、決して本物と一致しない別々の仮想システム上の偽の価格フィードで動作することをご存知ないのでしょうか。取引所では、デモ口座で実際のフィードや履歴を自由に使用できることはほとんどありません。
レナート ディールテープの是非について、技術的な議論をするつもりはなかったんです。私はある事実を指摘 したに過ぎません。でも、専門家が現れて、リボンを使って仕事を する人は全くいないと言っていました。と、脳天気な思索を諭すような口調で。私は、このような発言にコメントすることの無意味さについて、簡潔かつ丁寧に返答しました。しかし、これだけでは不十分で、専門家は、今度は私の議論のレベルについて結論を出し続けた。このような挑発的な投稿は、削除されるか、より詳細なプランという私の度重なる返答とともに残されることになります。
専門家の意見に耳を傾けると、Quickと似たようなものが出てくる。それ以外の専門家のアドバイスは、「壁にぶつかる」ことに他なりません。
人気のあるシステムを作るには、まったく違うレベルの理解が必要なのです。私たちはそれをFXで実現し、そして今、証券取引所でも実現しようとしています。開発スピードが速いため、2週間ごとに新機能が登場します。
トレードフィードは、ごく少数のマストレーダーが必要とし、サーバーに負担をかけ、多くのトラフィックを発生させ、拡張性が低く、カップの変化のティックストリームの分析で十分に代替できるものです。
正直なところ、デモでは、まず遅延があること、次にレスポンスの遅さなどで価格収束が本当に理想的でないことは分かっていました。また、私は証券取引所のデモ 口座を持ったことがないので、デモライフの専門家ではありません。MT5のデモは リアルと同じクォートが使えると思っていましたが、そうではないことがわかりました。 クイックリアルの違いを感じるには、MT5をリアルで使うしかないことがわかりました。
リアル口座を開設するか、OpeningでMT5を口座にアタッチして試してみてください。
ティックを使用せず、M1ヒストリーを頼りにマーケットプロファイルを 作成することが可能です。このプロファイルはオリジナルのものと99.8％同じですが、少なくとも1桁は軽くなります。なんというか、MetaTrader5については、数年前にティックボリューム（当時はリアルボリュームがなかった）でマーケットプロファイルを構築している記事がありましたね。そして、ダニと言うんですね。
RTSのM1ローソク足が1000pipsの長さになっているのを見たことがありますか？そして、その中のボリュームをどこに持っていくのか。真ん中に絞る？そして、これは正しいことではありません。一番大事なところで一致しないでしょう。それに、M1では、買いか売りかわからない。そして、もし取引の帯があれば、その取引がビッドで行われたのかアスクで行われたのか、事実から理解することができます。
RTSで1000pipsロングからのM1ローソク足を見たことがありますか？そして、その中のボリュームをどこに持っていくのか。真ん中に広げること？そして、これは正しいことではありません。一番大事なところで一致しないでしょう。それに、M1では、買いか売りかわからない。そして、もし取引の帯があれば、その取引がビッドで行われたのかアスクで行われたのか、事実から理解することができます。
また、取引のテープがあれば、取引がビッドかアスクかわかる。
+1
ロングまたはショートのポジションで市場に参入した場所を正確に確認することができます
第一の強弁。確かにトランザクションフィードでは、売り手と買い手のどちらが取引を開始したかを確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値の相手と市場で買うことに他ならないので、アップティックは買い手によって初期化された。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。履歴上の情報処理や保存は、取引のテーブルがない場合と同じ方法が必要なのです。
アップティックは購入前ですか、それとも購入後ですか？
購入するたびにアップティック、売却するたびにダウンティックが発生すると思っていませんか？そんなことないですよ。見て、27.95巻の48501で購入。次のティックは同価格で、同じく買い、出来高3833。そして、最後の取引後のビッドアスク価格は、27.93/27.95であり、そのまま変化していない。
何か間違ったことを書いている。取引実行時に価格が変化する必要はありません。
第一の強弁。たしかに、取引テープでは、売主と買主のどちらが取引を開始したのか、その開始者を確認することができます。しかし、逆の立場で考えてみましょう。日中EAにティックを蓄積しても問題なく、1ティックあたりの出来高を計算することも可能です。アップティックとは、売り指値になった相手と市場で買うことに他なりませんから、アップティックは買い手が初期化したことになります。ダウンティックは指値の 相手方との成り行き売りなので、dnティックは売り方が初期化したものです。このように、ティックを解析することで、全案件のテーブルを完全に復元することができます。さらに、すべての取引の表はちょうど1日分保存されることを覚えておいてください。したがって、取引表を使ってどのように情報を蓄積し、分析するかという問題は解決されていない。歴史の情報を処理し、保存する方法は、取引のテーブルがない場合と同じである必要があります。