繰り返されるパターンなど - ページ 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

自分も悩んでいたんです、ここで稼ぐなんてカッコイイと、いろんな動きを見続けました。

しかし、2週間後に四半期ごとの給料を稼いだのを見て、「今がクソ」と思いました。

口座の明細を見て、フィルター、シグナル、マーケットを追加して、口座をより良く成長させる必要があります。ムーブメントが美しいからではなく、それで儲けようとしたわけでもない。

TSは自動化されていますか？

[St.Vitaliy]

Heroix:
TSは自動化されていますか？

はい、でもテストはエクセルで日記に書いていたんですよ。10種類の楽器、異なる時代。

[Vladimir]

EURUSDは、チャネル内での下降が続いています。チャンネルの上限が決定しました。今度は下のバウンダリーへ。ターゲットは1.262です。

[St.Vitaliy]

gpwr:

EURUSDは、チャネル内での下降が続いています。チャンネルの上限が決定しました。今度は下のバウンダリーへ。ターゲットは1.262です。

停車場はどこ？

[A100]

St.Vitaliy:
停車場はどこですか？

今回はストップは必要ないでしょう :)

実験のため、1.2788（現在の1.2758）に置くことにする。

[Rustamzhan Salidzhanov]

少し短いので、体型アップを追加してください。

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

私も気になります。あなたの書き込みを読み直しましたが、あまり理解できません。戦略の本質とは何か？我々は、異なるタイムフレームと異なる引用符でチャネルを構築し、その後、将来への境界を外挿し、現在のバーで多くの可能な境界を取得する？

ジグザグチャンネルの自動構築で1週間格闘しています。手動での調整と例外が多い。ジグザグを残して、LWMAによるチャネル構築を試みることにしました。数あるウィザードの中でも、LWMAは最もストレートなセグメントを提供します。以下はその一例です。

ここでは、期間150を50本ずらしたLWMAを表示しています。ところで、LWMAのグループディレイをご存知の方はいらっしゃいますか？このフィルタは非線形な位相を持っているはずですが、おそらく周波数ゼロの遅延を使うことができるでしょう。アウトプットを始める前に、もしかしたら誰かがすでに答えを知っているかもしれません。LWMAをストレートセグメントで近似することを考えましたが、角度を補正する必要があり、そこがネックになりました。各チャンネルの開始位置がわかっている場合（たとえば、ある滑らかな波形の曲線によって）、与えられた長さのセグメントで線形回帰（同じLWMA）を使用することもできます。LWMA（赤）と滑らかな波形（青）を比較したものです。

他に何かアイデアはありますか？

アイデアがあり、実装がある。数年前、カルテットのフォーラムで誰か（セルゲイエフだと思う）が「チャンネル、何々」というスレッドを立てた。そこで私はこのアイデアを声に出し、すでに実行に移しています。アイデアはとてもシンプルです。

1.チャネルはそれ自体には意味がなく、トレンドの子オブジェクトとしてのみ興味深いものであり、したがって、トレンドが検出されたときにそれをチャート化することが合理的である。

2.まず、チャンネル軸を作成し、その境界線を描きます。チャネルの始まり - 価格がその軸に最初に触れた瞬間、そして終わり - 最後の（最後の）タッチ。

3.チャネルは、価格がその中にある間は線として表示され、価格がチャネルから離れると同時に線として表示されます。

スクリーンショット（リアルタイム、ユーロドル、時計）。

下降トレンド、検出した瞬間に太くなり、チャネル軸は長い点線で底に平行、境界線は短い点線で上下に分かれています（価格は現在、上のものを試しています）。

[Алексей Тарабанов]

投稿の編集がなぜかうまくいきません。:(

時計じゃない、M30だ

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

総じて、とても面白いスレッドなのですが、すでに3つのトピックがありますね。

1.パターン認識

2.水路の建設

3. 株式市場商品

第三部については何も言いませんが(別枝に分けます)、第一部のアイデアと少しの実現があります)。

例えば、簡単なインジケータ（トレイラー）を使って、類似のセクションを検出することができます。アナログは見たことがないような気がします。

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}