確率の領域 - ページ 9 12345678910 新しいコメント John 2012.10.30 08:00 #81 Avals: 例えば、1つの正弦波を元にランダムなプロセスを生成するとします。実験時に正弦の値が0より大きければheads、小さければtailsとなる。そして、実験の周期性、時間計算の精度、正弦波の周期にすべてがかかってきます。実験間隔が一定でなく、正弦波の周期よりはるかに長い場合は、値がランダムに見える。もし、実験と実験の間の時間を正弦波の周期に見合った精度で調整することができれば、その系列は非ランダム-決定論的まで（時間測定の精度に依存）見えるようになる。確率論に適用されるあれこれの「ランダム性」／「非ランダム性」には、毎度ながら辟易させられます。 皆さん、確率論でいうところのすべては常にランダムなのですそれは、世界がランダムであること以外は考えない。そして、テレビの存在意義の領域は、正確に計測することの「怠慢」にある。確率論が適用されるのは、それらを取りたくないときです。月着陸船の月への着陸地点は、テレビを使えば計算できるが、正確な（ある誤差を含んだ、これもテレビで計算する）着陸地点を知る必要があるため、そうすることができないのだ。この精度は、計算に要する労力の削減の必要性と、得られた数値の適用性によって規定される。 一般に、世の中のすべてのものは、量子的な次元の限界まで、ランダムではない - それは約15cmである。 Avals 2012.10.30 08:22 #82 SProgrammer:確率論の話になると、「ランダム性」／「非ランダム性」の議論に、毎回歯がゆい思いをさせられます。 皆さん、確率論でいうところのすべては常にランダムなのですそれは、世界がランダムであること以外は考えない。そして、テレビの存在意義の領域は、正確に計測することの「怠慢」にある。確率論が適用されるのは、それらを取りたくないときです。月着陸船の月への着陸地点は、テレビを使えば計算できるが、正確な（ある誤差を含んだ、これもテレビで計算する）着陸地点を知る必要があるため、そうすることができないのだ。この精度は、計算に要する労力の削減の必要性と、得られた数値の適用性によって規定される。 一般に、世の中のすべてのものは、量子的な次元の限界まで、ランダムではない - それは約15センチメートルです。 抽象的な確率論ではなく、実践的な応用について書きました。抽象的なものであれば、すべてがクリアになります。 GaryKa 2012.10.30 12:48 #83 bobsley:...例えば、スプレッドを無視し、tpとslが等しい 場合、p>0.5 であれば、あなたの取引システムは利益を得ることができます...など。SProgrammer: ...SL>TPで我々の関数が0.5より 大きく、これらの値が近いほど...であることがわかります。 なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？しかし、気配値がゼロを下回る確率もゼロである（数万ポイントのストップロスを仮想する）この事実に関連して、このレベルをどうするか？修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。 Ещё раз о локах. - MQL4 форум www.mql5.com Ещё раз о локах. - MQL4 форум Dmitry 2012.10.30 17:00 #84 GaryKa:なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？しかし、証券価格がゼロ以下になる確率もゼロです（仮に数万ポイントのストップ高を一瞬想像してみてください）この事実があるからこそ、このレベルをどうすればいいのでしょうか。修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。 それは確かに面白いアイデアです、ロングポジションで、数千ピップの停止で、MOはゼロ以上であり、あなたはそれを議論することはできません。 Vasiliy Sokolov 2012.10.31 13:45 #85 07041982: 確かに興味深い点で、ロングポジションで数千pipsのストップで、IRはゼロより大きくなり、反論の余地はないでしょう 価格がゼロ以下にならないからと言って、IRがプラスになるわけではありません。で買ったんだろ？10年後、価格は50円になった。価格はゼロ以下にはなっていませんが、IRはマイナスで-950です。 Dmitry 2012.10.31 13:55 #86 C-4: ゼロ以下にならないからと言って、プラスのMOになるわけではありません。で買ったんだろ？10年後、価格は50になった。価格はゼロを下回っていませんが、IRは-950とマイナスになっていますね。 1000で買ったとして、10年後に3000になっているかもしれないし、1000以下になっているかもしれない、でも0以下にはならない、つまり、このような理想的な条件、時間＝無限の下で勝つ確率は、純粋に理論的に負ける確率より大きいと私は今でも思っています。1000円負けて3000円以上勝つしかない。実際、誰が気にするんだ、どうせ現実とは何の関係もないんだから。 St.Vitaliy 2012.10.31 14:03 #87 GaryKa:なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？しかし、引用符がゼロ以下になる確率もゼロである（第二に仮想の数万点を想像する）この事実に関連して、このレベルをどうするか？修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。実践はそうではない。私の平均的な利益は、平均的な損失の2倍である。一方、利益が出ているトレードと負けているトレードの比率は45/55です。一般的に、ストップ／スタック比率は、（損失の確率）／（利益の確率）に等しいとされています。 これらのマントラはすべて、市場はランダムであるという妄想が原因です。確かに次に上下する確率は50/50になりがちですが、ティックは通常スプレッドより大きくないので、このミクロの世界は古典的なTA手法で稼ぐには適しません。そこで通用するのは、参加者ごとの情報の遅れを利用したインサイダー取引だけだ。例えば過去200本のローソク足を分析し、シグナルの場合は時間足/日足でのポジションとします。そこには人間の心理が働いており、惰性で群れ効果を受けるため、安定したトレンドが見えてくるのです。 Vasiliy Sokolov 2012.10.31 14:14 #88 07041982: 1000円で買ったとして、10年後に3000円になっているかもしれないし、1000円以下になっているかもしれない。1000円負けて3000円以上勝つしかない。実際、誰が気にするんだ、どうせ現実とは何の関係もないんだから。 1000から3000や10000になるより、1000から0になる方がずっと簡単です。だから、純粋に理論的に考えても、勝つ確率と負ける確率は互いに補い合うことになる。それに、1000ポイントに到達するのに100日かかるとしたら、2000ポイントに行くには、皆さんが思っているような200日ではなく、400日、3000ポイントに行くには900日必要なのです。すなわち、無限に勝ち続ける確率は無限大であり、一方、大損する確率は有限で、大儲けする確率よりはるかに大きいことが判明したのです。 TheXpert 2012.10.31 14:16 #89 C-4: 1,000から3,000や10,000にするよりも、1,000から0にする方がずっと簡単です。 ラフなパール... Vasiliy Sokolov 2012.10.31 14:21 #90 TheXpert: 頑丈なパール... まあ、普段はタフな男なんですけどね（笑) 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
確率論に適用されるあれこれの「ランダム性」／「非ランダム性」には、毎度ながら辟易させられます。
皆さん、確率論でいうところのすべては常にランダムなのですそれは、世界がランダムであること以外は考えない。そして、テレビの存在意義の領域は、正確に計測することの「怠慢」にある。確率論が適用されるのは、それらを取りたくないときです。月着陸船の月への着陸地点は、テレビを使えば計算できるが、正確な（ある誤差を含んだ、これもテレビで計算する）着陸地点を知る必要があるため、そうすることができないのだ。この精度は、計算に要する労力の削減の必要性と、得られた数値の適用性によって規定される。
一般に、世の中のすべてのものは、量子的な次元の限界まで、ランダムではない - それは約15cmである。
確率論の話になると、「ランダム性」／「非ランダム性」の議論に、毎回歯がゆい思いをさせられます。
皆さん、確率論でいうところのすべては常にランダムなのですそれは、世界がランダムであること以外は考えない。そして、テレビの存在意義の領域は、正確に計測することの「怠慢」にある。確率論が適用されるのは、それらを取りたくないときです。月着陸船の月への着陸地点は、テレビを使えば計算できるが、正確な（ある誤差を含んだ、これもテレビで計算する）着陸地点を知る必要があるため、そうすることができないのだ。この精度は、計算に要する労力の削減の必要性と、得られた数値の適用性によって規定される。
一般に、世の中のすべてのものは、量子的な次元の限界まで、ランダムではない - それは約15センチメートルです。
なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？
しかし、気配値がゼロを下回る確率もゼロである（数万ポイントのストップロスを仮想する）この事実に関連して、このレベルをどうするか？修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。
なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？
しかし、証券価格がゼロ以下になる確率もゼロです（仮に数万ポイントのストップ高を一瞬想像してみてください）この事実があるからこそ、このレベルをどうすればいいのでしょうか。修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。
確かに興味深い点で、ロングポジションで数千pipsのストップで、IRはゼロより大きくなり、反論の余地はないでしょう
ゼロ以下にならないからと言って、プラスのMOになるわけではありません。で買ったんだろ？10年後、価格は50になった。価格はゼロを下回っていませんが、IRは-950とマイナスになっていますね。
なぜ、イコールストップで0.5とされているのですか？おそらく、「ストップやテイクが発動する確率は、その大きさに比例 する」からではないでしょうか？
しかし、引用符がゼロ以下になる確率もゼロである（第二に仮想の数万点を想像する）この事実に関連して、このレベルをどうするか？修正すべきなのか、それとも影響が小さいからと無視すべきなのか。
実践はそうではない。私の平均的な利益は、平均的な損失の2倍である。一方、利益が出ているトレードと負けているトレードの比率は45/55です。
一般的に、ストップ／スタック比率は、（損失の確率）／（利益の確率）に等しいとされています。
これらのマントラはすべて、市場はランダムであるという妄想が原因です。確かに次に上下する確率は50/50になりがちですが、ティックは通常スプレッドより大きくないので、このミクロの世界は古典的なTA手法で稼ぐには適しません。そこで通用するのは、参加者ごとの情報の遅れを利用したインサイダー取引だけだ。例えば過去200本のローソク足を分析し、シグナルの場合は時間足/日足でのポジションとします。そこには人間の心理が働いており、惰性で群れ効果を受けるため、安定したトレンドが見えてくるのです。
1000円で買ったとして、10年後に3000円になっているかもしれないし、1000円以下になっているかもしれない。1000円負けて3000円以上勝つしかない。実際、誰が気にするんだ、どうせ現実とは何の関係もないんだから。
1,000から3,000や10,000にするよりも、1,000から0にする方がずっと簡単です。
頑丈なパール...