確率の領域 - ページ 4 12345678910 新しいコメント Sergey Petruk 2012.07.24 04:44 #31 毎月、預かり金の20％の利益を出せば、1年後には初期預かり金が9倍になる。理論や確率、またそれらの組み合わせが、なぜそのような安定性を得ることにつながらないのか。テレビは、仮説を数学に置き換えたもので、可能性のある結果をあらかじめ知るためのもので、実際の取引に引きずられる。そして、実は数学そのものが、2+2=4という仮定に基づいており、もしこれがそうでなく、円周率でさえ小数点以下が無限にある、つまり誤差があるとすれば、それはこの誤差この確率論とよく数えないということである。 Dmitry 2012.07.24 05:01 #32 vspexp:毎月、預かり金の20％の利益を出せば、1年後には初期預かり金が9倍になる。理論や確率、またそれらの組み合わせが、なぜそのような安定性を得ることにつながらないのか。テレビは、仮説を数学に置き換えたもので、可能性のある結果をあらかじめ知るためのもので、実際の取引に引きずられる。そして、数学そのものは、2＋2＝4という仮定に基づいており、もしそうでなく、円周率の数でさえ小数点以下が無限にある、つまり、誤差があるとすれば、それはこの確率論の誤差であり、それ以上はよく考えないでほしいのです。 確率論は素晴らしいもので、あなた自身もいつも使っています。SLとTPを置くことで、価格が上下に動く確率を 想定しているのです。マーチン、アンチマーチンも確率に基づくものです。 Dmitry 2012.07.24 05:10 #33 ずっと気になっているのは、なぜすべてのトレーダーが負けるのか（99.999、負けない人がいるとすれば、それはまだ時間がなかったということ）、ということです。おそらくスプレッドの関係で勝率は50％を少し下回る、例えば45％、つまり100人中45人のトレーダーが長期的にプラスになるはずだが、実際にはほとんど全員が赤字である。強力なコンピューター、何千ものインジケーター、エキスパートアドバイザー、ニューラルネットワークなど、私たちは優位に立っているように見えます。- なのに、いつも赤字なんですか？この仕掛けは何ですか？普及の影響はそんなに大きいのでしょうか？本当に3pipのスプレッドが原因なのでしょうか？ Dmitry 2012.07.24 06:50 #34 papaklass: ほとんどの人は、市場のトレンドの変化に間に合わず、いつも損をしています。市場に参入するのが遅すぎる。彼らは通常、大きな動きの終わりに参入する。賢い人が利益を確定し始めると参入する。そして、これらのエントリーの結果は、エントリー方向の動きが終了しているため、損失となるのです。市場のトレンドが変わった。しかし、それを理解し始めるのが遅すぎたのです。 負ける理由は人それぞれですが、ほぼ50％の確率で勝てるのに、なぜ50％だけでなく、ほぼ100％のトレーダーが負けるのか、その理由は明らかではありません。 Vasiliy Sokolov 2012.07.24 07:05 #35 07041982: 申し訳ありませんが、また反対です。確率論は素晴らしいもので、例えば、トレンドにのみ乗って取引するという同じ黄金律はすべて確率論から導き出されたものなのです。最初の投稿で引用したようなテクニックを実際に適用することで、統計的優位性と数学的期待値を高め、ひいてはお金を得ることができます。 確率論を知らない、その基本すら理解していないくせに、同じ理論で記述されていると思い込んでいることを憶測で語っているのです。参考までに、「トレンドにのみ乗ってトレードする」というのは、確率論からは出てきません。そのような法律はなく、このナンセンスなことを統計的に確認することもできない。 Dmitry 2012.07.24 07:24 #36 C-4: 確率論を知らない、その基本すら理解していないくせに、この理論で記述されていると思い込んで議論しているのです。ちなみに、「トレンドにのみ乗ってトレードする」というのは、確率論から導き出されたものではありません。そのような法律はなく、このナンセンスなことを統計的に確認することもできない。 なぜそんなに失礼なことを言うのでしょうか？ わかりませんが、説明しますと、価格はトレンドで動き、それはザグザグ（破線）で表すことができます。折れ線にランダムにタッチすると、ほとんどの場合、直線（トレンド）にぶつかり、角（トレンドの反転ポイント）にはぶつからない。まあ、それが明確でない場合は、すべての直線の長さとすべてのコーナーポイントの長さを追加し、あなたは例えば1000を取得します：1、それは1でより1000でランダムに取得する確率があることは明らかである。ちょうどそのような考察から、トレンドの反転をキャッチしようとしない黄金律を導き出しましたが、それに従います。そして、理解できないことや納得できないことは、合理的に議論すればいいのであって、ナンセンスなことではありません。 Dmitry 2012.07.24 07:41 #37 papaklass:以前の記事で、なぜ多くの人が負けるのかをお話しました。なぜなら、彼らは市場の一番上で買い、一番下で売るからです。当選確率50％というテーゼは、初期条件を定式化していないので、抽象的すぎますね。ある時点の相場の位置（初期条件）によって、勝てる確率は変わってきます。例えば、EURUSDペアの過去の極値：最大 = 1.60 on 01.07.2008, 最小 = 0.82 on 01.10.2000 を見てみましょう。つまり、EURUSDをヒストリカル最大値付近で買って大きな目標（2500.0pips）を設定した場合、負ける確率の方が得する確率より高く、逆にヒストリカル最小値付近で買った場合、損する確率より得する確率の方が高くなるということです。つまり、具体的な条件（リスク、ポジション保持時間、ターゲットなど）を考慮せずに50％の確率で勝ち負けを推論することは、何も考えない推論になるのです。そして、この推論（n.u.なし）は、確率論とは全く関係ないのです。もちろん反論するつもりはありませんが、今回のトレンドの反転の確率よりも、そのどの時点でもトレンドが継続する確率の方が高く、たとえそれが歴史的な極値であっても、50％以上の確率でトレンドは継続しうることを理解していただければと思います。また、多くの人が負けている理由は他にもありそうで、適当に取引している人、ペア取引をしている人、ニューラルネットワークを使っている人...。 Dmitry 2012.07.24 07:51 #38 また、どのストラテジーに対してもアンチストラテジーを書いても、つまり、エントリーのシグナルは同じでトレードの方向を変えても、理論上は勝てるはずなのに、遅かれ早かれ負けてしまうことになるのです。ですから、シグナルの遅れや出入りの遅れは関係ないと思っています。なぜいつもそうなるのかという疑問は、個人的にはまだ残っています。 Dmitry 2012.07.24 08:02 #39 papaklass:それは、「勝ち負けの確率は常に50％ではない」ということです。確率は条件によって異なります。自分で確認したんだろ？そうですね、いろいろな疑問、不明な点があります。例えば、価格が強く上昇し、例えば歴史的な最大値まで上昇したとします。いくつかのバリエーションがあるかもしれません。1) トレンドが継続する（50%以上の確率、黄金律として）。2）トレンドが反転する（統計的分布から外れて しまい、平均値を下げる必要があるため）3）トレンドは50％から50％のどちらかの方向に動く（自由な値動き理論による。）4) トレンドが未知の方向に進んでいる（数学的、統計的、テクニカル分析は突然役に立たなくなり、ファンダメンタル分析が支配する）。 Sergey Petruk 2012.07.24 08:18 #40 07041982:そうですね、いろいろな疑問、不明な点があります。....(いきなり数学的、統計的、テクニカル分析は論外で、ファンダメンタル分析がルールです）飛んでもないFXのルールで開示されていないボリュームがあると思います。何が価格を好転させるのか？- つまり、マーケットメーカーが儲かるような条件が揃っていなければならないのです。ですから、多くのトレーダーがトレンドの継続を信じて北上すると、価格は瞬時に反応して南下し、マーケットを作っている人たちにお金を提供することになるのです。 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
毎月、預かり金の20％の利益を出せば、1年後には初期預かり金が9倍になる。理論や確率、またそれらの組み合わせが、なぜそのような安定性を得ることにつながらないのか。
テレビは、仮説を数学に置き換えたもので、可能性のある結果をあらかじめ知るためのもので、実際の取引に引きずられる。そして、実は数学そのものが、2+2=4という仮定に基づいており、もしこれがそうでなく、円周率でさえ小数点以下が無限にある、つまり誤差があるとすれば、それはこの誤差この確率論とよく数えないということである。
毎月、預かり金の20％の利益を出せば、1年後には初期預かり金が9倍になる。理論や確率、またそれらの組み合わせが、なぜそのような安定性を得ることにつながらないのか。
テレビは、仮説を数学に置き換えたもので、可能性のある結果をあらかじめ知るためのもので、実際の取引に引きずられる。そして、数学そのものは、2＋2＝4という仮定に基づいており、もしそうでなく、円周率の数でさえ小数点以下が無限にある、つまり、誤差があるとすれば、それはこの確率論の誤差であり、それ以上はよく考えないでほしいのです。
ほとんどの人は、市場のトレンドの変化に間に合わず、いつも損をしています。市場に参入するのが遅すぎる。彼らは通常、大きな動きの終わりに参入する。賢い人が利益を確定し始めると参入する。そして、これらのエントリーの結果は、エントリー方向の動きが終了しているため、損失となるのです。市場のトレンドが変わった。しかし、それを理解し始めるのが遅すぎたのです。
申し訳ありませんが、また反対です。確率論は素晴らしいもので、例えば、トレンドにのみ乗って取引するという同じ黄金律はすべて確率論から導き出されたものなのです。最初の投稿で引用したようなテクニックを実際に適用することで、統計的優位性と数学的期待値を高め、ひいてはお金を得ることができます。
確率論を知らない、その基本すら理解していないくせに、この理論で記述されていると思い込んで議論しているのです。ちなみに、「トレンドにのみ乗ってトレードする」というのは、確率論から導き出されたものではありません。そのような法律はなく、このナンセンスなことを統計的に確認することもできない。
以前の記事で、なぜ多くの人が負けるのかをお話しました。なぜなら、彼らは市場の一番上で買い、一番下で売るからです。
当選確率50％というテーゼは、初期条件を定式化していないので、抽象的すぎますね。ある時点の相場の位置（初期条件）によって、勝てる確率は変わってきます。例えば、EURUSDペアの過去の極値：最大 = 1.60 on 01.07.2008, 最小 = 0.82 on 01.10.2000 を見てみましょう。つまり、EURUSDをヒストリカル最大値付近で買って大きな目標（2500.0pips）を設定した場合、負ける確率の方が得する確率より高く、逆にヒストリカル最小値付近で買った場合、損する確率より得する確率の方が高くなるということです。
つまり、具体的な条件（リスク、ポジション保持時間、ターゲットなど）を考慮せずに50％の確率で勝ち負けを推論することは、何も考えない推論になるのです。そして、この推論（n.u.なし）は、確率論とは全く関係ないのです。
もちろん反論するつもりはありませんが、今回のトレンドの反転の確率よりも、そのどの時点でもトレンドが継続する確率の方が高く、たとえそれが歴史的な極値であっても、50％以上の確率でトレンドは継続しうることを理解していただければと思います。
また、多くの人が負けている理由は他にもありそうで、適当に取引している人、ペア取引をしている人、ニューラルネットワークを使っている人...。
それは、「勝ち負けの確率は常に50％ではない」ということです。確率は条件によって異なります。自分で確認したんだろ？
そうですね、いろいろな疑問、不明な点があります。
例えば、価格が強く上昇し、例えば歴史的な最大値まで上昇したとします。いくつかのバリエーションがあるかもしれません。
1) トレンドが継続する（50%以上の確率、黄金律として）。
2）トレンドが反転する（統計的分布から外れて しまい、平均値を下げる必要があるため）
3）トレンドは50％から50％のどちらかの方向に動く（自由な値動き理論による。）
4) トレンドが未知の方向に進んでいる（数学的、統計的、テクニカル分析は突然役に立たなくなり、ファンダメンタル分析が支配する）。
そうですね、いろいろな疑問、不明な点があります。
....(いきなり数学的、統計的、テクニカル分析は論外で、ファンダメンタル分析がルールです）
飛んでもない
FXのルールで開示されていないボリュームがあると思います。何が価格を好転させるのか？- つまり、マーケットメーカーが儲かるような条件が揃っていなければならないのです。ですから、多くのトレーダーがトレンドの継続を信じて北上すると、価格は瞬時に反応して南下し、マーケットを作っている人たちにお金を提供することになるのです。