確率の領域 - ページ 7 12345678910 新しいコメント St.Vitaliy 2012.10.08 07:42 #61 Stasikusssss:私は教授ではないので、科学的にどう言えばいいのかわからないのですが。しかし、確率を計算するためには、その事象の起こりうる結果の数を知る必要がある。例えば、出目の確率＝1/2＝50％、ダイスで6が出る確率＝1/6＝16.67％。しかし、価格シリーズ、TCの結果 - これは完全に別の領域であり、どのように科学的にそこに確率を計算するために私は知らないし、それが可能である場合であっても？TCの結果には統計学が適用できるが、確率、分散、期待値はないだろう。仮に100回のテストトレードを行ったとします。私は60回の負けトレードを行い、その平均損失は70ピップスです。そのうち40本が利益を上げており、平均利益は150pipsです。なぜ、取引を続けることが経済的に意味があるのか、予測できないのでしょうか？明らかに、新しい取引をするたびに、指標に修正が入る。そして、過去25回のトレードのパフォーマンスが、基礎となる100回のトレードの履歴からどの程度乖離しているかを数えることができます。そして、この偏差がシグマ以内であれば、TSのパラメータはそのままでいいんです。 Dmitriy Skub 2012.10.08 07:48 #62 notused:今は次元がよく変わるので、すべての状態に同じ手法を適用しようとすると、間違った結論になり損をする。+100500 St.Vitaliy 2012.10.08 07:52 #63 ところで、聖杯のかけらを開けてみる。すべての本、記事、フォーラムで、私は大量の取引で テストすること、次にフォワードテスト、さらに何百、何千もの取引について書いています。これには深い意味があります。しかし、安定したシステムの数学的期待値（私はポイントではなく相対的な単位（ストップ）で考えています）は、20～25回取引してもあまり変わらないことに気づきました。つまり、テスト期間中に我々は500取引を実施し、平均的にすべてがOKであるように見えるが、5つの部分にシリーズを破ると、彼らは非常に異なっていることがわかり、お互いにそれらを比較した場合、一般的にTSが安定していないといくつかの価格の人工物はそれを引っ張る。この場合、フィルターを追加し、このアーティファクトを決定しようとする不必要な取引を断つ必要がありますが、それが周期的でない場合、完全にTSを放棄してください...。 Документация по MQL5: Торговые функции / HistoryDealsTotal www.mql5.com Торговые функции / HistoryDealsTotal - Документация по MQL5 qarabala Nagi 2012.10.17 13:39 #64 を、「マテマティック」と呼びます。 Dmitriy Skub 2012.10.18 06:50 #65 qarabala: を、「マテマティック」と呼びます。 おすすめは？ St.Vitaliy 2012.10.18 12:01 #66 彼らはかつて、超ド級のチェス・プログラムを書いたことがある。男と対決させろ彼はE2-E4となり、プログラムはすべてのバリエーションを分析し、その人が正しくプレイすれば100％勝てるからと、あきらめたのです。だからここでも、真正面から応用することはできないのです。鉄も沈まないが、一番大きな船は木ではなく鉄でできている。 Sceptic Philozoff 2012.10.20 21:30 #67 St.Vitaliy: 彼らはかつて、超ド級のチェス・プログラムを書いたことがある。男性に当ててみました。彼はE2-E4となり、プログラムはすべてのバリエーションを分析し、ゲームが正しく行われた場合、男性が100％勝つので、あきらめることになる。 これはあくまで逸話でしょう。 すでに元世界チャンピオンを見事に打ち破っているプログラムがある。不定期ですが、打ちます。でも、グランドマスターには勝てるんですよ。鉄も沈みませんが、一番大きな船は木ではなく鉄でできています。 あなたはナンセンスの専門家である必要があります。qarabala: Teoriya veroyatnosti eto absurd.やkakematik ne rekomenduyu。最近、満月があったような...。 Anatoli Kazharski 2012.10.20 21:42 #68 Mathemat:...最近、満月があったような...。 最近、新月がありましたね。そして、あと1週間ほどで満月がやってきます。)) St.Vitaliy 2012.10.21 06:22 #69 Mathemat:単なる逸話でしょう。 すでに元世界チャンピオンを見事に打ち破っているプログラムがある。定期的にではありませんが、打ち勝っています。でも、グランドマスターには勝てるんですよ。あなたはナンセンスの専門家である必要があります。最近、満月があったような...。 何か狭い分野に凝っているのでしょう。例えば、16世紀にある大学で行われた史実があります。 Ratibor Shokhirev 2012.10.22 15:08 #70 コイントス・ゲームに勝つためのアルゴリズムは簡単で、オスが出たらオスに賭け、ヘッドが出たらヘッドに賭ける。裏返す回数が無限大なら勝ち) 12345678910 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私は教授ではないので、科学的にどう言えばいいのかわからないのですが。
しかし、確率を計算するためには、その事象の起こりうる結果の数を知る必要がある。
例えば、出目の確率＝1/2＝50％、ダイスで6が出る確率＝1/6＝16.67％。
しかし、価格シリーズ、TCの結果 - これは完全に別の領域であり、どのように科学的にそこに確率を計算するために私は知らないし、それが可能である場合であっても？
TCの結果には統計学が適用できるが、確率、分散、期待値はないだろう。
仮に100回のテストトレードを行ったとします。
私は60回の負けトレードを行い、その平均損失は70ピップスです。
そのうち40本が利益を上げており、平均利益は150pipsです。
なぜ、取引を続けることが経済的に意味があるのか、予測できないのでしょうか？
明らかに、新しい取引をするたびに、指標に修正が入る。そして、過去25回のトレードのパフォーマンスが、基礎となる100回のトレードの履歴からどの程度乖離しているかを数えることができます。そして、この偏差がシグマ以内であれば、TSのパラメータはそのままでいいんです。
notused:
今は次元がよく変わるので、すべての状態に同じ手法を適用しようとすると、間違った結論になり損をする。
ところで、聖杯のかけらを開けてみる。
すべての本、記事、フォーラムで、私は大量の取引で テストすること、次にフォワードテスト、さらに何百、何千もの取引について書いています。これには深い意味があります。
しかし、安定したシステムの数学的期待値（私はポイントではなく相対的な単位（ストップ）で考えています）は、20～25回取引してもあまり変わらないことに気づきました。つまり、テスト期間中に我々は500取引を実施し、平均的にすべてがOKであるように見えるが、5つの部分にシリーズを破ると、彼らは非常に異なっていることがわかり、お互いにそれらを比較した場合、一般的にTSが安定していないといくつかの価格の人工物はそれを引っ張る。この場合、フィルターを追加し、このアーティファクトを決定しようとする不必要な取引を断つ必要がありますが、それが周期的でない場合、完全にTSを放棄してください...。
を、「マテマティック」と呼びます。
これはあくまで逸話でしょう。
すでに元世界チャンピオンを見事に打ち破っているプログラムがある。不定期ですが、打ちます。でも、グランドマスターには勝てるんですよ。
鉄も沈みませんが、一番大きな船は木ではなく鉄でできています。
あなたはナンセンスの専門家である必要があります。
qarabala: Teoriya veroyatnosti eto absurd.やkakematik ne rekomenduyu。
最近、満月があったような...。
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最近、満月があったような...。
単なる逸話でしょう。
すでに元世界チャンピオンを見事に打ち破っているプログラムがある。定期的にではありませんが、打ち勝っています。でも、グランドマスターには勝てるんですよ。
あなたはナンセンスの専門家である必要があります。
最近、満月があったような...。
コイントス・ゲームに勝つためのアルゴリズムは簡単で、オスが出たらオスに賭け、ヘッドが出たらヘッドに賭ける。裏返す回数が無限大なら勝ち)