確率の領域 - ページ 2

[Andrey Vasiliev]

私の個人的なルールですが、同じ事象に対して推定値と統計値の2つの確率値がある場合、常に統計値の方が正確であるため、統計値を使うべきです。

[Sergey Petruk]

papaklass:
EURUSD, M5.

私自身は1時間半前に売りを決済しました。今はエントリーのシグナルがありません。下げの動きが変わる可能性は十分ありますが、2-3時間はペアで不確実性があるでしょう。

[Dmitry]

MoneyJinn:

私の個人的なルールですが、同じ事象に対して計算上の確率と統計上の確率の2つがある場合、常に統計上の確率の方がより正確であるため、統計上の確率を使うべきでしょう。

確率はひとつしかなく、それは計算されたものである。そして、「統計的確率」は、もはや確率ではなく、市場の状況、取引量、ニュース、時期などに左右される歴史的事実として確立されているのです。確率は予測であり、「統計的確率」は予測とは必ずしも一致しない事実であるように。

[Dmitry]

vspexp:
1:3 - 長期的にはTSの収益性の確率を高めるための方法、および可能な損失を最小限に抑えるために、私は/信号上のプリセット停止前に位置を閉じて 使用します。TSはセミオート、多通貨、イントラデイ。1:3の比率で、またダイナミックストップではSL発動前に決済し、取引方法を検証した結果、その有効性が数学的に証明されているのをどこかで見つけたことがあります。

SLとTPの間の比率 - 一般的に利益の数学的期待を増加または減少させない、この比率が1:3である場合、それはSLの発生の確率= 66.6％、およびTP = 33.3％が、損失値は、例えば1になり、利益3、つまり、取引の多くでデポは、同じレベルにとどまる必要があります利益0、損失0を意味します。しかし、このすべては、スプレッドがない場合になりますが、実際にはスプレッド、それはカジノでゼロのようなものです、それは我々が通常失うことを犠牲にして、その "彼らの "利点である。

[Sergey Petruk]

そんなことはない、IOも含めて、利益率・リスク率は最も重要な評価基準だ。

[Mario]

07041982:
ということは、SL＝66.6％、TP＝33.3％の確率で発生 することになります。

この確率は、いつ、どこで、誰が、注文を開始し、その後終了したかに依存します。

[Sergey Petruk]

07041982:

2)ランダムエントリーでTPとSLが同じ場合の勝率は、SLとTPを上げると 50%になる傾向があります。

どの程度の増加なのか？

コインを例にとれば、スプレッドはどうなのか...、価格が南北に跳ね上がれば - 預金を見切るのか - このアプローチでは、取引方法は負の期待ペイオフを持っていることが判明しましたので。

[Dmitry]

maryan.dirtyn:

この確率は、いつ、どこで、誰が、注文を開始し、その後終了したかに依存します。

私が言っているのは、価格が上昇する方向と下降する方向が同じ確率で存在する市場についてです。

[Dmitry]

vspexp:
いえいえ、IRでも利益率・リスク率は最も重要な評価基準です。

利益/リスクの比率は、理想的な条件、すなわち理想的にはスプレッドなし、大きなデポと小さなロット、そして多くの取引と 任意のSLとTPであなたのデポが変化しないように、SLとTPとは独立しています。この比率は戦略そのものに依存するものであり、価格が上下に動くことは同じ確率であると考え、戦略に影響を与えない確率を話している。

[Dmitry]

vspexp:

どのような増え方をしているのでしょうか？

コインを例にとると、ではスプレッドはどうかというと...価格が南北に跳ね上がると保証金がソーンされる--つまり、期待収益がマイナスになる取引方法なのです。

要は、適当にエントリーして SL=TP=50000ポイントにすれば、勝てる確率=50%近くになりますが、SL=TP=50ポイントにすると、各トレードでスプレッドの影響があるので、長期的には勝てる確率がかなり低くなります。つまり、50,000pips獲得してスプレッド3ポイントだけ手放せば-低くなり、50pips獲得してスプレッド3ポイント手放せば、利益の6%にもなるのです。