確率の領域
相場は5年...現段階での上記に対する私の考え : 相場、それは芸術です。確率がない、確率が働かない、論理と同じ、ただしここでは女性の論理がより当てはまる :) それは音楽と同じです (私自身15年間音楽を作ってきました)...。シンセサイザーも、作曲の方法も、結局は全部うまくいかないし、才能と経験や努力の積み重ねでしかない。さらに比較すると、リズム、音色、アイデアを理解し、何よりも内側から感じないと、失敗したり、偽物を作ったりしてしまいます。 よく相場で成功するトレードを飛行機の操縦に例えますが、私はピアノ演奏に例える方が正確だと思います。
統計的優位は得られるが金がない)
"レターキューブを何度転がしても、詩は出てきません")もし誰かがあなたの前に10億回投げていたら、少なくとも一列は取れる統計的優位性がある...が、生きている間にそうなることはまずない)
3.勘違いしていますね。勝つか負けるかの確率は、固定ロットか動的ロットかではなく、TS戦略によって決まります。しかし、ダイナミックロットの場合、取引ごとにポジションの数量が変化するため、負けポジションの数量は常に最後に利益を得た取引の数量よりも多くなることを正しくご指摘いただきました。しかし、これはすなわち、あなたのTSが損失になることを意味するものではありません。
a).負けトレードの数が儲かるトレードの数より少なければ、そのようなシステムは結果的に黒字になります。
б).Take Profit > Stop Lossの場合、赤字になります。
в).取引ごとにオープンポジションの 数量を変更することはできませんが、これらの変更を一定レベルの預金に拘束することは可能です。例えば、入金額が1000～1500の範囲内であれば0.01でオープンし、入金額が1501～2000の新しい範囲に移動した場合は0.02でオープン、といった具合です。つまり、預け入れ金が規定の範囲内であれば、固定ロットで取引することができます。保証金が新しい範囲に移動した場合、ロットを変更し、保証金がこの範囲から移動するまで、再び固定ロットで取引します。
他にもいろいろなバリエーションがありますが、この辺でやめておきます。
統計的優位は得られるが金がない)
"レターキューブを何度転がしても、詩は出てきません")もし誰かがあなたの前に10億回投げていたら、少なくとも一列は取れる統計的優位性がある...が、生きている間にそうなることはまずない)
....のようなものですが、結果は残念なことに.........。でも、リズムや音色、アイデアを理解したい、内側から感じたい......。
音楽にはいろいろな方向性やスタイルがあり、クラシックのような人もいれば、メタルのような人もいて、その2つを組み合わせた人もいる。彼らは皆、音楽を作り、創造し、経験を積んでいる。時にはBuranovskiye babushki shoot :) /時にはBuranovskiye babushki shoot :) /.
トレーディングも同じで、アルゴトレーダーは数学的手法を重視し、マニュアルトレーダーの 支持者は直感や不特定のルールを適用することもあり、また、その組み合わせをとる人もいる。
数学的な期待、少なくとも私の取引方法のための信用が形成されている - 私自身は、私は外国為替の非合理性のために、TSの統計データが大きな役割を果たしていることを知っている、トレンド取引をサポートしています。
また、私はSLとTPの比率を1:3にして、早めに決済するようにしています。でも、確率論は苦手なんです。
また、SLとTPの比率を1:3にし、早めに決済する可能性もありますが、長い目で見るとこの比率は預金の増加に寄与するからです。でも、確率論は苦手なんです。
トレンドトレードを題材に。この場合、ストップが発動するのを待たずに、誰がポジションを閉じるのでしょうか？
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ここでは、確率論を使ってトレーディングシステムを構築する方法と技術について論じることを提案する。このテーマについて、私の考えをテーゼという形で発表します。
1) どの時点でも、どの部分でもトレンドが継続する確率は、その反転の確率より高い。したがって、トレーダーの黄金律は、トレンドに沿った取引のみである。
2）ランダムエントリーで TPとSLが同じ場合の勝率は、SLとTPが大きくなるにつれて50%になる傾向があります。
3）動的ロットで取引した場合の勝率は、固定ロットで取引した場合よりも低くなる。この結論は、私自身が出したものです。それを証明してみます。TSがあり、それがTPとSLを交互にトリガーする、つまりSL-TP-SL-TPがあり、SL＝TPであるとします。理解を容易にするため、スプレッドは考慮されていません。固定ロットで取引する場合、例えば以下のようになります。-ダイナミックロットの場合、-10%+10%-10%+10%-10%+10%+10%+10%となり、利益がゼロになることはなく、損失となります。例えば，預金額が100であった場合，100-10%=90; 90+10%=99; 99-10%=89.1; 89.1+10%=98.01; 98.01-10%=88.209; 88.209+10%=97.0299 となり，損失を目に見える形で証明することができました。
私の第3の論文に同意されない方がいらっしゃいましたら、コメントや建設的な批判をお待ちしています。その他、確率論の活用についてお考えの方がいらっしゃいましたら、ぜひご発言ください。