Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
Любой трейдер отдал бы многое за возможность безошибочного определения тренда в любой момент времени, и, пожалуй, это и есть тот самый Грааль, который все ищут. В данной статье мы рассмотрим несколько способов определения тренда, а точнее, как средствами языка MQL5 запрограммировать несколько классических способов определения тренда.
しかし、それでもそのような概念はあります。そして、引用したリンク先にも存在します。だから、忘れちゃいけないんです)))
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違うものになるのです。なぜなら、この戦略では、High Bidと Low Askの 2つの価格だけが非常に重要だからである。テスターのHigh Bidの データは、履歴から正確に判断されます。しかし、Low Ask- いいえ、それはモデル化されるから= Low Bid + Spread。
今度テストしてみようと思います。ありがとうございます。
スプレッドが狭いことは、（他の条件がすべて同じであれば）有利な取引条件の指標にはならないことを理解しているトレーダーは何パーセントくらいいると思いますか？
正直なところ、わかりません。しかし、この割合は、この分野で十分な研究をしているトレーダーの数から形成されていることを知っています。)))
私自身、いや正確には現時点での私の戦略では、スプレッドの狭さは儲かる取引戦略の指標にはならないと考える傾向にあります。取引条件の収益性、ひいてはスプレッドサイズによる 取引戦略の収益性は、TFが小さいほど顕著になる。ただし、取引戦略（アルゴリズム）が利益を生むものであることが必要です。)))H1未満のTFについては、まだ戦略を練っていません。でも、興味はあるんです。
また、他の端末では、今のところ自分のアイデアを実現できないのですか？
現在、他の端末では、あなたのアイデアを実現するために失敗しているのでしょうか？
どのような考えですか？
具体的には、他の端末でより正確にストラテジーをテストすることは可能なのでしょうか？本当の問題は、小さなTFに設定されたストラテジーに現れると仮定してよろしいでしょうか？単純に、Ask/Bidの 値位置に依存するのであれば、そのような戦略はやめるべきだと思うのです。おそらく、このような依存性のために、実際の条件下で単純に機能しない取引戦略が多く存在するのでしょう。長期間にわたるダニの履歴が必要だが、それはありえないことだ。例えば、わずかな期間のティック履歴が与えられても、取引でExpert Advisorを起動した瞬間にAskと Bidの 差がどの程度変化するかは分からない。条件が不利に変化する可能性があります。だから、ここではもう、同じ曲を、みたいな。変動スプレッドの場合は「相場が変わった」というだけで、すでにAsk/Bid 差の水準でもし、スプレッドが多少なりとも安定しているのであれば、なぜテストでこれほど差が出るのでしょうか？そして、もし保留中の注文を より近くに設定する ことで結果が強く変化するのであれば、そのようなTSを使う価値が全くないのかどうか、再度検討する価値があります。
実は、私が今見ていないだけで、いろいろな選択肢があるのかもしれません。ただ、あなたが見ているものが見えないだけです。:)
私はスキャルパーに興味を持っていますが、私の戦略のポートフォリオの別のタイプの戦略として、それは私がまだ深刻なテストを行っていないため、疑問です。頑張ってください。
独自の計算機（テスター）があり、他の端末（メタトレーダー含む）は取引APIとしてのみ使用されます。自分で電卓を書くときの微妙なニュアンスを正しく理解するために、別のブランチが 用意されています。
ノイズ」に基づく戦略の総流動性についての知識が非常に乏しいのですね。FOREXでは、"ノイズ "のFIで1ヶ月に100万ドル以上の利益を得ることができると言われています。そして、これは理論ではなく、実践なのです。
また、多くのノイズ戦略では、ティック履歴は必要なく、M1 OHLC Bid + OHLC Ask で十分です。これもまた、実践からです。
一般に、TSのリスク評価は取引の量と質に強く依存する。浅い」作品ほど、中古のパターンが安定している、つまり市場の非効率性を表している。
TSは、リスクの増加に応じて（大まかに、条件付きで）以下のように分類される（FOREX）。
P.S. アービトラージとノイジーTSに関する投稿 です。
Есть интересные способы реализации HFT - это когда место будущей неэффективности предсказывается. Тогда имеется возможность заранее (хотя бы за секунду) отправить на соответствующий ценовой уровень лимитник. Но там свои нюансы тоже, однако, вопросы latency не стоят так остро, как в классической схеме.
。つまり、自分の実装でテストすることができるのです。では、何が問題なのでしょうか？うまくいくバリエーションがたくさんあるのなら、うまくいくものを使えばいいのです。もしかしたら、私が見逃しているものがあるかもしれない......。
ノイズ」に基づく戦略の総流動性については、ほとんど知識がないのですね。
正確には、何も持っていない状態です。ノイズ」というテーマについては、まだ勉強していないんです。
FOREXでは、"ノイズ "のFIで1ヶ月に100万ドル以上の利益を得ることができると言われています。これは理論ではなく、実践なのです。
練習の成果はどこで読むことができるのか？誰のための練習か？この100万円にはどんなリスクがあるのでしょうか？10万から1ミオ？1mioから1mio？1,000万から1,000万？全く年率で数字を出すのが通例である。
リスクの増加に関するTCは、（大まかに、条件付きで）以下のカテゴリーに分けられる（FOREX）。
私は今のところ3番目のカテゴリーにはまっていますね。)))
つまり、独自の実装でテストすることができるのです。では、何が問題なのでしょうか？うまくいく選択肢がたくさんあるのなら、うまくいくものを使えばいいのです。もしかしたら、私が見逃しているものがあるかもしれない......。
メタクォーツを使用していますが、何の問題もありませんし、不満もありません。現在のMT5テスターの改良と、一般的にTS作成の多くの段階に関する時代遅れの考えからの脱却について話題を提供しました。トレーダー、ブローカー、取引プラットフォームの開発者に至るまで、すべての市場参加者のリテラシーを向上させたいと考えています。今、そのような機会があります。
練習の成果はどこで読むことができるのか？誰のための練習か？このミリオンには、どんなリスクがあるのでしょうか？10万から1ミオ？1mioから1mio？1,000万から1,000万？全く年率で数字を出すのが通例である。
市場の非効率性を利用したシーリングという考え方がある。利益は指数関数的に 成長することはなく、ある段階から直線的に成長し、戦略の収益性は該当する天井の絶対値で測られる。
このような実践は、個人でしかできないことです。
......基本的に最大スプレッドで高いascが 出るので、平均は全くわからない。では、レベルとはどのようなものなのでしょうか。やはり、売るとストップがアスクで発動してしまいます。そして、過去のアスクの位置を把握 するためには、 最大スプレッドが 必要です。
最大スプレッドは、バー上のどこにでも設定できます。そ してとにかく、もう一度考えてみてください。
5分足の場合、分数から最大値を指定するのでしょうか？
また、1時間足のバーについては、このロジックでおかしくなることはないのでしょうか？
最大スプレッドは、バー上のどこにでも設定できます。そ して、一般的には、もう一度考えてみてください。
5分足の場合、分足の最大値を指定すればよいのでしょうか。
そして、アワーバーには？ この論理はおかしいと思いませんか？