ビッド＆アスク＆スプレッド - ページ 7

[Vladimir Gomonov]

Renat:
平均は、存在しない価格が表示されるため、使用できません。

MathCeil(平均(...))

[Konstantin Gruzdev]

Renat:
平均は存在しない価格を出してしまうので無理です...。

理にかなった主張。

[hrenfx]

最大でも中型や開口部と同じ致死率になる。

[Vladimir Gomonov]

hrenfx:
最大でも、中型や開口部と同じように死亡者数で効果を発揮します。

どうしたらいいんだろう...？

[hrenfx]

既存の価格に行く - Askを追加します。そして、厨二病としての見開きを永遠に忘れてください。

OFFTOP

ここを 見る同じ約定条件の場合）スプレッドが狭い方が多い、Bidが他より高くAskが低い方が多いなど、どちらの方が取引で利益を上げやすいと思われますか？

スプレッドではなく、両者の価格を分析することで、初めて取引条件（等価約定条件）を評価することができます。平均値、最小値、最大値のスプレッドが狭いことが取引条件について何かを語っているというのは無教養な神話である。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
既存の価格へ - Askを追加する。そして、厨房のアタリマエのこととして、スプレッドは永遠に忘れてください。

問題は、どのようなAskを 追加するかです。

• ミニッツバーのオープニングのやつ？
• 分足バーで最大スプレッドになった瞬間のもの？
• それ以外の選択肢

[hrenfx]

OHLC Askデータを追加しました。AskとBidの情報量が完全に同等になる。平等でなければ、重大なバイアスがかかって しまいます。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:
Добавляются OHLC Ask данные. Ask и Bid становятся полностью равноправными по информации. Без равноправия получается серьезный перекос. 

OHLC Bid + Avg SpreadアプローチによってAsk価格判別がどのように影響されるかを示す簡単な例です。

EAを最適化しましたね。リアルアカウントにしたんですね。一定量の取引後、テスターで同じ比率で比較すると、売り取引の方が買い取引よりもはるかに多いことに気づくでしょう。 テスターのBidの価格データが完全で、Askが全く逆になっているのはこのためです。

このバイアスがどのように（何によって）得られるのかが理解できない。すべてのティックを分析して意思決定を行う専門家だけに影響するのでしょうか？もしかしたら、もっと詳しく勉強したい簡単なテストEAがあるかもしれませんね。面白い、理解したい。

[Anatoli Kazharski]

hrenfx:

...そして厨二病のアタリマエのこととして拡散を永遠に忘れよう。

...

しかし、それでもコンセプトはある。そして、引用されたリンク先にも存在します。だから、忘れちゃいけないんです)))

[hrenfx]

リミッターに実装されたシンプルなチャネルリバーサル戦略を例にとります。

1. チャンネルの中心をMAとし、その幅を、仮に固定とします。一般的には、どのようなチャンネルでも構いません。
2. 指値注文でチャンネルの境目を内側に切る。つまり、チャンネルの端に、対応する指値注文を置くだけです。

これはシンプルな戦略です。テスターでより頻繁にトレードが実行されるようにしてから、これらのパラメータを使用して、スプレッドの変動 するデモで実行してみてください。

次に、以下の手順を実行します。

1. ストラテジーが少なくとも100回（統計上）取引を行うまで待ちます。
2. デモでシステムが動作していた時間間隔、テスターで動作させる。
3. テスターとデモで買い 取引と売り 取引の比率を比較します。

違うものになるのです。この戦略では、High Bidと Low Askの 2つの価格だけが非常に重要だからである。High Bidの テスターデータは、履歴から正確なデータを取得します。しかし、Low Askは、Low Bid + Spreadで モデル化されるため、モデル化されない。