リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 323

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Georgiy Merts:

リーグは、3つのエントリーテクニック（EMAと現在価格を クロスさせる、チャネル境界にタッチする、ジグザグのピークにポーズを置く）を、2方向（トレンドとカウンタートレンド）で使用します。さらに4つの付属テクニック（トレーリングSL、トレーリングTP、固定TP-SL、ロール）。合わせて3х2х4=24種類のTSを得ることができます。

それぞれALLペアで使用。28ペア＋ビットコインで、それぞれ24システムを使用。合計696TS。

3つのカットのうち、最も優れたものだけがレポートに掲載されます。もし興味があれば、私は3つのリーグ部門アカウント（上、中、下）の投資家パスワードを提供することができますが、そこでのすべての取引は「積み上げ」であり、マジシャンによって異なっています。取り出して、見て、分析する。

なるほど。ごちゃごちゃしているのは、フライとカツを分けていないためです。オープニングシステムは、オープニング後の値動きで評価します。初歩的なクロージングシステムで、オープニングの正しさを評価するだけで、REVENUEを評価しない。クロージングシステムは、OPENポジションを最小損失または最大利益でクローズすることで別途評価されます。良いCLOSEシステムと悪いOPENシステムを組み合わせた場合、そのシステムのTOTAL性能はどうなるのでしょうか？良いCLOSEシステムと悪いCLOSEシステムが組み合わさった時、何が生まれるのか？ 疑問と「直感」の歌である。:)

 
ElenaFxPro4:

なるほど。ごちゃごちゃしているのは、フライとカツを分けていないためです。オープニングシステムは、オープニング後の値動きで評価します。初歩的なクロージングシステムで、CLOSEではなく、オープニングの正しさを評価するためだけに。クロージングシステムは、OPENポジションを最小損失または最大利益でクローズすることで別途評価されます。良いCLOSEシステムと悪いOPENシステムを組み合わせた場合、そのシステムのTOTAL性能はどうなるのでしょうか？良いCLOSEシステムと悪いCLOSEシステムが組み合わさった時、何が生まれるのか？ 疑問と「直感」の歌である。:)

えー...記載されている内容の要点がよくわからなかった。

リーグでは、いろいろなシステムをセットにして、ヒストリーを検証し、デモヒストリーをいくつか持っています。私のトレードの真髄は、最も有望なシステムを選択し、実際の口座にインストールすることです。そして、容認できない挙動を示すシステムを実アカウントから削除すること。

システムの評価は、特別な統合パラメータ「品質」（私のレポートにもあります）を使って行われますが、私の考えでは、これは取引の成功をかなりよく反映していると思います。もうひとつ問題があります。行動の安定性の評価です。

あるシステムがしばらく優れた結果を示した後、ほとんど逆の挙動に変わるという事態に何度も遭遇したことがあります。そのような事象を最小限に抑えたシステムを選択することが課題である。選ばれたシステムが、デモや歴史上で動いたように、できるだけ長く実生活で使えるようにするためです。

残念ながら、この問題は先ほども言ったように、主に直感的に解決するもので、よく間違われるのです。しかし、先月、私のメインアカウントは若干の伸びを見せたようです。そして、このままのペースで いけば、秋ごろにシグナルをオープンする可能性もあります。

 
Georgiy Merts:

私は別の問題を抱えています。それは、行動の持続可能性を評価することです。

ちょっとゲオルギー、アイデアを出してみようか。

2000年から2021年までの期待ペイオフのグラフです。取引件数は全ラインで同じです。

前の波の動きの大きさの増加に伴い、期待値も変化する。5桁のポイント。

20年間をいくつかの行に分けると、次のような行になる。


ご覧のように、両者は一致しません。つまり、異なる期間において、同じ大きさの前の波が、多かれ少なかれ勝利のトレードをもたらしたということです。

ある波の大きさに合わせて設定したシステムが、時間が経つと失敗し、またうまくいくことがあることがわかった。この波動サイズに対する期待ペイオフの比率が今後どのように変化するかは不明である。

しかし、比率は常に移動しており、移動できる場所はたくさんあるため、正しい場所にある確率は他のすべての場所にある確率よりも小さくなります。そして、そのシステムは徐々に疲弊していくのです。

大きな期間を細かく分けると、さらに混沌とした絵になります。そういうことなんです。

 
Aleksei Stepanenko:

ゲオルギー、ちょっと考えてみたんだけどさ。

2000年から2021年までの期待ペイオフのグラフです。取引件数は全ラインで同じです。

前の波の動きの大きさの増加に伴い、期待値も変化する。5桁のポイント。

20年間をいくつかの行に分けると、次のような行になる。


ご覧のように、両者は一致しません。つまり、異なる期間において、同じ大きさの前の波が、多かれ少なかれ勝利のトレードをもたらしたということです。

ある波の大きさに合わせて設定したシステムが、時間が経つと失敗し、またうまくいくことがあることがわかった。この波動サイズに対する期待ペイオフの比率が今後どのように変化するかは不明である。

しかし、比率は常に移動しており、移動できる場所はたくさんあるため、正しい場所にある確率は他のすべての場所にある確率よりも小さくなります。そして、そのシステムは徐々に疲弊していくのです。

大きな期間を細かく分けると、さらに混沌とした絵になります。そういうことなんです。

これは、どんなシステムにも利益と損失の時期があり、損失の合計は利益の合計より常に大きいという私の仮定を証明するものです。そして、常に利益を出すには、常にシステムを切り替えていくしかない。

 
Georgiy Merts:

これは、どんなシステムにも利益と損失の時期があり、損失の合計は利益の合計より常に大きいという私の仮定を証明するものです。そして、常に利益を出すには、常にシステムを切り替えていくしかない。

そうでなければ、誰もマーケットにアプローチしないでしょう。バフェットもそう思っていたに違いない))
 

そうですね、最初の方に同意しますが、もしかしたら、私たちが知らないバリエーションがあるかもしれませんね。また、スイッチングについては、選択したパラメータから期待されるペイオフがどこに漂うかわからない。どのタイミングで、別の戦略に切り替えるべきか。その時、どれが有効なのか？解決不可能な課題だと思います。

 
Aleksei Stepanenko:

そうですね、最初の方に同意しますが、もしかしたら、私たちが知らないバリエーションがあるかもしれませんね。また、スイッチングについては、選択したパラメータから期待されるペイオフがどこに漂うかわからない。どのタイミングで、別の戦略に切り替えるべきか。その時、どれが有効なのか？これは解決不可能な問題だと思います。

ここで、直感的に解くと...ここ数ヶ月はゼロ付近をウロウロしていたのですが、3月になって一気に上昇しました。私のメインアカウントは現在400ドルで、これはいい感じとしか言いようがありません。いつになったら稼いだものを失くすのだろう...。

 
もう、最近の過去グラフのうるささの度合いを測ろうと思っていました。チャンネルレンジの最大値、中央値とは。もしかしたら、ストラテジーパフォーマンスの変化に影響を与えるかもしれません。
 
Georgiy Merts:

を3月に発売したところ、大反響を呼びました。

おめでとうございます。

 
Aleksei Stepanenko:
最近の過去グラフのうるささの度合いを測定することは、すでに考えています。チャンネルレンジの最大値、中央値とは。もしかしたら、これが戦略のあり方に影響しているのかもしれません。

そして、「マーケットを理解する」ことを諦めました。私は様々なシステムを構築し、意図的に最もシンプルなものを選び、システムを機能させる方法ではなく、すでに機能するものの中からいかに選択するかに力を注いできました。

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