リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 28

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Georgiy Merts:

うーん...。物理学ではクォークを「美しい」「真実」と呼べるのに、トレーディングというもっと俗な分野では、TSトレーディングをそう呼べないのはなぜでしょうか？

ところで、今、こんなアイデアを思いつきました...。

B-とT-によるTS選択基準、重いクォークとのアナロジー...(西洋では「下」と「上」を意味すると主張する人もいるが、クォークの正しい呼称は「美」と「真」であることが分かっている）。

そうです、正解です！！！（笑そういう基準で、物理学者にこだわると......。Coolness !!!

(ちなみに、これも一種の「アイデアのドラマ化」です、ハイ、ピーター・コノフさん）

ほら、そっちの方が現実に近いよ......以前、ここでも議論があったんだけどね......。と量子物理学と価格の動きの一致に来た...とどのようなルーブリックスーパー賢い男が取得しようとする...私は、長期的にのみ3価格の動きを繰り返す、でもM15でそれは少なくとも1つを識別するのに十分です 100％と残りをフィルタリングし、それが安定したスクープになるとあなたの預金として多くの取引を開きます取ることができます...。

 
Aleksey Vyazmikin:

どうも私の質問の仕方が悪いようで、答えが明確ではありません。

単刀直入にお聞きしますが、EA最適化 時にストップの数を評価し、その数がEAをトレードから外す基準と一致しているか？

いいえ、最適化の時点ではストップトレードはありません。そんなことはありません。重要な」パラメータは推定していない。最適化の際には、各パスの品質が評価され、バックテスト中に最適なパラメータセットが発見されます。その後、25%のベストパスを転送し、ベストパスを選択する。これは、リーグのデモ口座で、「予選試合」に出されるものです。このパスでは、3つの「クリティカルパラメータ」が定義されており、これを超えるとストップトレードとなる。同時に、フォワードテストフィールドの「ばらつき」を評価し、何とか推定することを目指しています。これが安定の評価となるのだと思います。

 
Сергей Криушин:

ほら、そっちの方が現実に近いよ......以前、ここでも議論があったんだけど......。と量子物理学と価格の動きの一致に来た...とどのようなルーブリックスーパー賢い男が取得しようとする...私は、長期的にのみ3価格の動きを繰り返す、でもM15でそれは少なくとも1つを識別するのに十分です 100％と残りをフィルタリングし、それが安定した雌豚になるとあなたの預金が取ることができると多くの情報を開きます...。

値動きを100％判断することは可能なのでしょうか？

もちろん、そのように定義できればいいのですが...。しかし、それは現実的なのでしょうか？

TP/SL比が3/1である古典的なトレンドシステムは、30%の動きしか正確に判断できない。残りの70%はストップロスで終わり、システムは利益を上げています。

 
Georgiy Merts:

いいえ、最適化された時点では、ストップトレードはありません。まったく。そして、「重要な」パラメータは評価されない。最適化の際には、各パスの品質が評価され、バックテスト中に最適なパラメータセットが発見されます。その後、25%のベストパスを転送し、ベストパスを選択する。これは、リーグのデモ口座で、「予選試合」に出されるものです。このパスでは、3つの「クリティカルパラメータ」が定義されており、これを超えるとストップトレードとなる。同時に、フォワードテストの分野の「分散」を評価し、何とか推定することを目指しています。これがサステナビリティの評価となるのだと思います。

では、実施されない場合、これらの停止が発動されないことをどのように期待できるのでしょうか。この基準は、最適化の際にも考慮されるべきでしょうか？

 
Aleksey Vyazmikin:

では、実施されない場合、これらの停止が発動されないことをどのように期待できるのでしょうか。この基準も考慮すべきなのか？

そして、その正体は？ストップブレーキを作動させるためには、最初にこれらのパラメータを定義する必要があります。そのためには、まず、ストップトレードをせずにテスターで試してみる必要があります。

例えば、逆張りシステムの場合、SLが2つ連続することは許されない。と前方後続のシステムのために - 頻繁にさえ5連続SLは - 許容キューです。 したがって - 最初に、我々は2年間の歴史上の最大許容パラメータを決定するために制限なしでそれを渡す - そして我々は重要としてそれらを取る。

また、事前に摂取する場合、どのように判断すればよいのでしょうか。

私はストップトレードをせずに、バックとフォワードの両方の期間を通過します。私は高品質のインジケータを使用して、取引の最高品質を選択します。

 
Georgiy Merts:

そして、その正体は？ストップブレーキを作動させるためには、最初にこれらのパラメータを設定する必要があります。そのためには、まず、ストップトレードをせずにテスターで試してみる必要があります。

例えば、逆張りシステムの場合、SLが2つ連続することは許されない。と前方後続のシステムのために - 頻繁にさえ5連続SLは - 許容キューです。 したがって - 最初に、我々は2年間の歴史上の最大許容パラメータを決定するために制限なしでそれを渡す - そして我々は重要としてそれらを取る。

また、事前に摂取する場合、どのように判断すればよいのでしょうか。

私は、高品質のインジケータを使用した最高品質の取引を選択しています - なぜストップトレードなのですか？

私も以前は、エクベティの美しさでマルテンを選び、その美しさがどのようにして得られたのか（私の場合、最大限の膝の数を考慮に入れています）、分析を加えていましたから。

ただ、その時のロジックが理解できません。過剰最適化の基準が近い将来に発動しないことを望んでいるだけなのか（それならこれも考慮できる）、それとも選択した設定で、美しい他の指標を使えば、ストップの発動頻度が低くなると考えているのでしょうか？もし、2番目なら、調査で確認すべきです。

 
では、最も正しい足のプロポーションとはどのようなものなのでしょうか。
 
Aleksey Vyazmikin:

ただ、その時のロジックが理解できないのですが、近い将来、過剰最適化の基準が発動しないことを望んでいるのか（それなら、これも考慮できる）、それとも、選択した設定で、他の指標をうまく使えば、ストップの発動頻度が少なくなると考えているのでしょうか。もし、2番目なら、調査で確認すべきです。

もちろん、1つ目です。クリティカルパラメータは「ストップギャップ」であり、理想的には全く超過してはならないものである。彼らは、TSが市場に適合しなくなったことを確認するためだけに固定されているのです。もちろん、それが実現するとしても、ごく近い将来であることを期待しています。でも、人生には調整が必要です。

 
Vladimir Baskakov:
では、どのような割合で止めるのが適切なのでしょうか。

どのような「停止」なのでしょうか？SL ?各TSについて、2年間かけて最も良いSL値が選ばれる。SLが提供されていないTS（ロールオーバーや逆トレールなど）については、テスト期間中に影響を受けないよう、SLを最小値に設定しています。

 
Georgiy Merts:

どんな "停車 "なのか？SL？それぞれのTSについて、SLの値が2年間の最適値として選ばれている。SLが提供されていないTS（例えば、クーデターやリバーストレーリング）については、テスト期間中に影響を受けないように、SLは最小に設定されています。

はい、いろいろ読みましたが、理にかなった答えは見つかりませんでした。これは、どのようなTSでも成功するための基本だと私は考えていますが

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