リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 25

 
Georgiy Merts:

まあ、アイデアとしては、「最適化-コンパイル-最適化-コンパイル」のサイクルで、最適化のたびにフレームから得られた結果を処理し、コンパイルモジュールを変更し、コマンドラインからコンパイルを実行し、またコマンドラインから最適化し、また結果を処理し...といったことが考えられるでしょう。

でも、個人的には、理不尽に思えてしまうのですが......TCは修正すべきです。また、許容できないパラメータを表示しない限り、動作するはずです。 頻繁な過剰最適化もよくありません。ベンチマークに到達する際の過剰最適化の必要性については、すでにここで疑問視されていますので、頻繁に過剰最適化を行うことは、私には逆に極端なことのように思われます。

ニューラルネットワークは、規則性を見出すと同時に、常識に全くとらわれていないという理由で、私には自信が持てないのです。私は、シンプルで明快な技術を支持します。一方、利益を得るための秘訣は、常にその時々に有効な手法に変えていくことです。

ニューラルネットワーク、ランダムフォレスト、ジェネティクスオプティマイザー、どれをどれくらいの頻度で使うかは、効果的なテストツールを使って実験的に決めるしかないでしょう。
 

現在の状況(最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる)。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

取引品質でベスト20。

取引品質のトップ5チャート。

この1週間で大きな変化があったわけです。

先週のリーダーである340221は、深刻なストップロスを得て、トレードの質を著しく低下させた。しかし、その後、彼はすでに利益を出すことができたので、SLの最大連続数は変わらず1であった(このTSでは、SLが2つ連続してもよいことになっている)。しかし、このシステムは最大観測ドローダウンを増加させ、現在では0.02484(最大許容値の76%)となっています。最大ドローダウンが許容値を超えた場合、システムは直ちに取引から外され、再最適化に回されます。確かに、このTSはバランス的にまだリーダー的存在で、仮に削除されるとしても、仕事中は非常に良いトレードを見せてくれました。さらにその挙動を見てみましょう。

そして今、TC 442041 - EURUSDの固定TP-SLとブレイクイーブンによるチャンネルのブレイクアウトがリーダーの中に現れました。先週も1回取引を行い、非常に高く保たれている取引の質を向上させた。

ТС 223240 - CHFJPYのEMAと現在値(ブレークイーブンへの移行あり)に基づくトレンドリバーサルが2位になりました。このTSは先週16位から順位を上げ、4件の取引を行い、急速に取引の質を高めている。

TS 520521 - AUDUSDのチャネルボーダーからのリバウンドの反転(ロスカットへの移行あり)が3位に移動しました。先週は2回の取引を行い、取引の質は向上している。

第四位はTS 740650によって占められている - EMAと価格のクロスオーバーに基づいて、エントリがトレンドによって作られている逆トレールのシステム、。このシステムは2回の取引を行い、取引の質も若干向上させたが、彼らに抜かれ、2位からはずされた。

第5位はTS 643041 - チャネルの境界線からのリバウンドで逆トレールとユーロフランクのブレイクイーブンでエントリーです。 また、取引の質も向上しています。しかし、小さな間隔で取引の質が高い(TSのインストール6.09.18以来、わずか11回の取引を行った)逆トレールシステムは、非常に一般的です。さて、さらにシステムの挙動を見てみましょう。例えば、AUDCHFで同じ原理で5位を占める非常に近いTS 643451は、しかし高いままトレードの質を下げ、11位まで下がりました。

 

現在の状況(最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる)。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易品質によるベスト20。

取引品質のベスト5チャート。

もう一つ注目すべきは、ランキングの変動です。

前回首位だったTC 442041は-SLの許容連続数を超えたため、再最適化に回された。2位からTC 223240 - 取引の質を著しく低下させ、ランキングから29位に脱落した。3位のTC 520521も許容できないSLを示し(これはSLが許されないフリップシステム)、オーバーオプティマイゼーションのために送られた。TS 740650は2回のトレードを行い、トレードの質を著しく向上させ、4位から2位へと順位を上げた。TC 643041は先週1回トレードを行い、トレードの質を若干下げ、5位をキープしました。

評価の新参者 - TS 542521 - CADJPYのチャネルボーダーから反転 - 最初の場所を占めている。システムが稼動してまだ3週間目ですが、非常に質の高いトレードが行われていることがわかります。しかし、トレードはこのTSの適用を推奨するほどのものではありませんでした。

TS 540450 - - トレンドに対してEMAの周りに反転し、3位にも評価の新参者です。このシステムは1ヶ月以上前に発売されましたが、H4タイムフレームで運用されており、レーティングに載せられるだけの取引(最低10回)を獲得したところです。しかし、同時に非常に優れた取引の質を示しています。

TS 742850は興味深い結果を示しています - インパルスバーでのエントリー、EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンド、サポート - USDCHFでのリバーストレーリング。10月中旬、このシステムは評価で4位になりました。しかし、トレーリングストップの安定性が非常に低いため、取引の質が劇的に低下し、評価から外れることになりました。しかし、「制御パラメータ」までは来ていない。「追い上げ」を開始し、現在は4位まで来ている。

ランキング5位のTC 643041は、先週は1件の取引を行い、4位からやや取引品質を落とした。

TC340221は、2週間前に深刻なSLを受け、大幅に貿易の質を低下させたバランスと貿易の質の両方で一位を保持し、先週1トランザクションを行い、貿易の質はほとんど変化していない、と、明らかに - ドローダウンから取得します。

 

以前にも書いたと思いますが、もう一度言います。市場の状況や変化を見極めずに、取引成績の悪化でシステムを判断するのは客観的ではありません。

市場の状態が、特定のTSの使用を助長するものであること。

 
Georgiy Merts:

現在の状況(最小ロットを一定にしたデモ口座で全てのTSを動作させる)。

バランスによるTSトップ20。

バランス感覚に優れたトップ5のチャート。

貿易品質によるベスト20。

取引品質のベスト5チャート。

もう一つ注目すべきは、ランキングの変動です。

前回首位だったTC 442041は、SLの許容連続数を超えたため、再最適化に回された。2位からTC 223240 - 取引の質を著しく低下させ、ランキングから29位に脱落した。3位のTC 520521も許容できないSLを示し(これはSLが許されないフリップシステム)、オーバーオプティマイゼーションのために送られた。TS 740650は2回のトレードを行い、トレードの質を著しく向上させ、4位から2位へと順位を上げた。TC 643041は先週1回トレードを行い、トレードの質を若干下げ、5位をキープしました。

評価の新参者 - TS 542521 - CADJPYのチャネルボーダーから反転 - 最初の場所を占めている。システムが稼動してまだ3週間目ですが、非常に質の高いトレードが行われていることがわかります。しかし、トレードはこのTSの適用を推奨するほどのものではありませんでした。

TS 540450 - - トレンドに対してEMAの周りに反転し、3位にも評価の新参者です。このシステムは1ヶ月以上前に発売されましたが、H4タイムフレームで運用されており、レーティングに載せられるだけの取引(最低10回)を獲得したところです。しかし、同時に非常に優れた取引の質を示しています。

TS 742850は興味深い結果を示しています - インパルスバーでのエントリー、EMAと価格のクロスオーバーによって決定されるトレンド、サポート - USDCHFでのリバーストレーリング。10月中旬、このシステムは評価で4位になりました。しかし、トレーリングストップの安定性が非常に低いため、取引の質が劇的に低下し、評価から外れることになりました。しかし、「制御パラメータ」までは来ていない。「追い上げ」を開始し、現在は4位まで来ている。

ランキング5位のTS 643041は、先週1件の取引を行い、4位から転落し、取引の質はほとんど低下していない。

数週間1位をキープしていたTC340221は、2週間前に深刻なSLを取得し、大幅に取引の質を落としたが、先週1回取引を行い、取引の質は変わらず、全てから判断して、ドローダウンから脱出する予定である。

異なるペアで作業異なるTS...とパターンのどのようなあなたはそれを穏やかに置くために、この混乱の中で見つけたい、私はあなたが顧客を引き付けるために期待するものを想像することはできません...すべて正しくサッカー競技上のコメントのように、記述しますが、ないコンテスト自体...()。

 
Aleksey Vyazmikin:

以前にも書いたと思いますが、もう一度言います。市場の状況や変化を見極めずに、取引成績の悪化でシステムを判断するのは客観的ではありません。

市場の状態が、特定のTSの使用を助長するものであること。

どうやって判断するんだ、アレクセイ?

何度も言うが、TSの選別の問題は解決していない。直感的に解いているのですが、ご覧のとおり、とてもひどい解き方をしています。直感が働かないんです。しかし、これ以上のものは提案できない。

貿易の質」についての評価、私はとても気に入っています、とても適切だと思います。しかし、安定性をどう評価するか(これが2番目に重要な基準だと思うのですが)...。いくつかのバリエーションを試したが、まさか......。評価は不十分であることが判明。


さて、今私は、保留中の注文のエントリーに基づいて、リーグでExpert Advisorを追加しています。新しい極限が現れると、異なるタイプの以前の極限に保留されたエントリーが置かれる。トレンドTPにはストップロス、フラットTPにはリミットワンを設定します。そして、伴奏には4つのタイプがあります。これらのExpert Advisorは、これまでのものと比べてかなり異なる結果を示しています。ここで、彼らの安定性を見てみましょう。今のところ、彼らの誰もレーティングに入っていませんが、彼らのほとんどはまだ十分な取引をしていません(少なくとも10は必要です)。

 
Сергей Криушин:

...何のために購入者を集めたいのかわからない...サッカー競技の解説のように、何でも知的に描写しているが、競技そのものがない...((

ダメってどういうこと?懸賞も、「選手」の販売もしない。それは......そうですね、違いますね。実は、最初からやる気はなかったんです。しかし、 "公共の需要"、プッシュとここで時折、プライベートで定期的に尋ねた - あなたが販売またはリースするつもりはないかどうか...

今日、フォーラムの英語のセクションで私はブランチを開始 - とすぐに私は最高のTSをダウンロードする可能性をしつこく聞かれました...

友達、まあ、一番シンプルなシステム !秘密はないんだ確かにコドベースのExpert Advisorには、固定TP-SLとブレークイーブンに転送する価格連鎖の内訳で動作するものがあります...。最適化すれば、TCリーグと同じくらいになりますよ。

私は一度以上言った - 私は本当のお金のためのTCの選択を決定するまで - 私は何も販売またはレンタルされません!システム - 最も単純な、無料のボットを取得し、それを最適化し、同じを取得! - 私は、私はそれを行うことができます。

少なくとも、選定結果が良好であった場合にのみ、エキスパートを貸し出すことにしています。それまでは......ごめんなさい。

 
Сергей Криушин:

TSによって効くペアが違う...控えめに言って、このカオスの中からどんなパターンを見つけたいのか?

TCリーグの目的は「パターンを導き出す」ことではありません。

TCリーグの目的は、良い結果を出すTCが常に多数存在する「TCプール」を作ることです。

以前は、「専門家を働かせるにはどうしたらいいか」という悩みを抱えていました。Expert Advisorを作成し、テスターで確認しましたが、うまくいきません。冗談で言ったんだ動いてる...ほいほい然りテスターで結果が出たのですが・・・。デモにかけたらドカンと...結果が出ず、アウト...。おいおい...そして、気がつけば道の始まりに...。これらを何度か繰り返して、ようやく私のExpert Advisorがデモで結果を出すようになりました...。本番にかけると......ドカーン。そして、彼は負け始める...。そして、また最初からやり直さなければならないのです。

そこで、最初に戻らなくてもいいように、TCリーグを作りました。ここで、私のExpert Advisorは実戦で死亡し、私は「何をすべきか」を考える必要はありません - 私は常にデモで良い結果を示すTSの数を持っており、唯一の問題は、それらの中で最も「美しい」と最も「安定」を選択する問題が残っています。美しさ」の問題は、とっくに取り除かれているのです。残念ながら「安定性」の問題は残ります。

 
Georgiy Merts:

どうやってそれを判断するんだ、アレクセイ?

私は何度も言いますが、TCの選別の問題は解決していません。直感的に解きますが、ご覧のとおり、ひどい解き方をしています。直感が働かないんです。しかし、これ以上のものは提案できない。

取引の質」の評価、私はとても気に入っています、とても適切だと思います。しかし、安定性をどう評価するか(これが2番目に重要な基準だと思うのですが)...。いくつかのバリエーションを試したが、まさか......。評価は不十分であることが判明。


さて、今現在 - TSリーグに保留中の注文にエントリーするExpert Advisorを追加しているところです。新しい極限が現れたら、別の種類の前の極限に保留注文を出します。トレンドTPにはストップロス、フラットTPにはリミットワンを設定します。そして、伴奏には4つのタイプがあります。これらのExpert Advisorは、これまでのものと比べてかなり異なる結果を示しています。ここで、彼らの安定性を見てみましょう。今のところ、彼らの誰もレーティングに入っていませんが、彼らのほとんどはまだ十分な取引をしていません(少なくとも10は必要です)。

これを解決するためには、市場の現状を説明するための方法論が必要です。私は、ボラティリティの指標として上段のTFからのATRを、市場のトレンド性の指標としてZZセグメントの長さを使用します。したがって、トレンドシステムの可能性はZZによって推定することができます。 ZZセグメントを少なくともトレンドと修正の2つのグループに分類すると、ZZ形成の開始からその極値までの相対的な、エントリポイントからその極値までの平均割合を計算することによって、エントリの効率を決定することができます。エントリー効率は変わらないのに、例えばATRやリトレースメント間隔が急激に増えるなどの変化があれば、それは相場の変化のサインであり、TS運用の悪化ではありません。これらの推定は、履歴に正しく作用しますが、潜在的に利益をもたらすTSを削除しないようにするために役立ちます。

ところで、TS再最適化についての判断の正しさは評価されているのでしょうか?正答率はどのくらいですか?

 
Aleksey Vyazmikin:

これを解決するには、市場の現状を説明するための方法論が必要です。私は、ボラティリティの指標として上位TFからのATRを、市場のトレンド性の指標としてZZセグメントの長さを使用します。したがって、トレンドシステムの可能性はZZによって推定することができます。 ZZセグメントを少なくともトレンドと修正の2つのグループに分類すると、ZZ形成の開始からその極値までの相対的な、エントリポイントからその極値までの平均割合を計算することによって、エントリの効率を決定することができます。エントリー効率は変わらないのに、例えばATRやリトレースメント間隔が急激に増えるなどの変化があれば、それは相場の変化のサインであり、TS運用の悪化ではありません。これらの推定は、履歴に正しく作用しますが、潜在的に利益をもたらすTSを削除しないようにするために役立ちます。

ところで、TS再最適化についての判断の正しさは評価されているのでしょうか?正しい判断のパーセンテージ値は?

私はすべてのレベル(TP-SL - 損失なし)の設定にDATR(25)を使用しています。

見積もり-していない、リソースが足りない。現在、リーグにポーズに関するエントリーを持つエキスパートを追加する作業を行っています。

最適化しすぎという判断の正しさについては、すでに自分の意見を述べましたが、2年間のテスト期間中に、許容できる最大のパラメータが決定されました。もしそれを超えたら、それはTSが市場に対応していないという明確なサインであり、再最適化が必要なのです。アレクセイ、考えてみてくれ、例えば、2年間クーデターシステムがSLレベルに達していなかったとしよう、そして今日、それが達成されたとしようそれは、それまでの2年間の市場とは違う、フリップシステムの「幅」が大きくなったことを明確に示しているのではないでしょうか?