リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 160

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Eduard_D:

美しさのためではありません。ポイントは、グラフの「醜い」部分が、前方最適化の時期に対応していることです。つまり、最適化期間中に良いトレード値があったということですね。なぜ、テスターがおおよそ再現できないのか、その理由は不明です。

理解できないことがある。

バックテストは1年目、最適化を行った期間です。 そしてフォワードは2年目です。

グラフでは、後ろが不安定で、前がとても安定していますね。

 
Georgiy Merts:

理解できないことがある。

バックテストは1年目、最適化を行った期間です。 そしてフォワードは2年目です。

グラフでは、後ろの年が不安定で、前の年が非常に安定していますね。

バックイヤーとプラスフォワードイヤーがあるのですか？それとも何？

 
Eduard_D:
例えば、USDJPYはリーグレポート（#1440ページ）にほとんど登場しないことにずいぶん前に気づきました。このペアは、どのTSにも当てはまらないような異常な挙動をするからでしょうか？ それとも、引用履歴の「曲線」のせいでしょうか？

私は問題が異常な動作にあると思います。 前に言ったように - 私は私のメインリアル口座で このペアを取引しています。このペアのTSは "いきなり "ではなく、頻繁に最適化し直しています。

例えば、リーグのトップリーグでは、このマークのTSは1つしかなく、その1つしかないトレードでさえ、品質評価について語るには早すぎるのです。
 
Eduard_D:

バックイヤーとプラスフォワードイヤーがあるのでしょうか？それとも何？

はい、その通りです。

まず1年目-最適なパスを遺伝学的に探索し、2年目にはそのうちのベスト25％を走らせる。

そして、この中から、両年ともそこそこのパフォーマンスを発揮するものを選びます。

 
最後のグラフ：最初のセグメントはバックオプティマイゼーション、2番目のセグメントはフォワードオプティマイゼーション、3番目のセグメントはデモトレードです。
 
ゲオルゲ 自分で走れ。たった5分でいいんです。
 
Eduard_D:
最後のグラフは、1区間がバックオプティマイゼーション、2区間がフォワードオプティマイゼーション、3区間がデモトレーディングです。

ああ...

了解です。まあ...TSは不安定に動いていたのに、-マーケットが変わって、「ギアが入った」。これはまさに私が言っているケースで、どんなTSでも損失の時期と利益の時期があります。ここでは、まさに最初からそのような時代になっているのです。

 

USDJPYのシンボルは、確かにパフォーマンスが良くない。 TSの半数はリーグの中堅、半数は下位に位置している。

しかし、そのうちの3つは--2018年10月に取引に投入され、今のところ「試し撃ち」は見せていない。確かに、2人はスランプに陥っている。

3つ目のZpnTrendSP（ジグザグのピークでストップオーダーによるエントリー、TP-SL固定でノーロスに移行）は、これまで43回の取引を行い、利益が出ています。ただし、貿易の質の実証は36％と非常に低い。

 
Georgiy Merts:

ああ...

了解です。まあ...TSが不安定に動いていたのが、市場が変わって「ギアが入った」。これはまさに私が言っているケースで、どんなTSでも損失の時期と利益の時期があります。ここでは、まさに最初からそのような時代になっているのです。

OKです。最悪の状態から最高の状態までの例があります。これでまた、TCの行動がランダムであることが確認されました。

これでは残念ながら、適切なTCを選択する作業はできない。

 
Georgiy Merts:

ああ...

了解です。まあ...TSは不安定に動いていたのに、-マーケットが変わると「ギアが入った」。これはまさに私が言っていることで、どんなTSでも損失の時期と利益の時期があるのです。ここでは、まさにそんな時代に、最初からぶつかっている。

黙っていられない...。

私の子供じみた素朴な考えでは、デモやリアル口座での取引で「素敵な」チャートを得るためには、バックとフォワードの最適 化の期間の「素敵な」チャートを持っていなければなりません。必要ないことがわかりました。もしかしたら、有害でさえあるかもしれない。 さて、どうするか？ (((((((( ;ﾟДﾟ)))))))

:))
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