リーグ・オブ・トレーディング・システムズこれからもよろしくお願いします。 - ページ 13

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ゲオルギー・メルツ

なぜテスターは次のティックを知らないのでしょうか？

テスターから次の刻みがわからないのは、あなたの専門家です。そして、テスターは彼のダニをすべて把握している。そして、その知見をもとに最適化を図る。

最適化とは全く別の問題です。テストの問題です。
 
ユーリイ・アサウレンコ
最適化とは全く別の問題です。テストについてです。

SEECTしたといって先に進むのは、どんな「テスト」なんだろう。これが「最適化」ということですね。しかし、あなたは過去の既知のダニの中からそれを選んだのです!そして、将来のダニからではありません。デモでは、まさに未来からやってくるダニがいます。もしテスターが未来を知っていたら......その上で十分な最適化ができるだろう。

 

しかし、友よ、私はまだそれを理解していないのだ。

TCリーグでUSN全般のデモを走らせています。また、リアル（シグナル）で選択したTSのデモ口座があります。そして、インスタには50円リアルがあります。取引はどこでも違うが、たいしたことはない。取引の一般的な性質 - 3つのケースで1つで同じです。1週間か2週間後にセント口座を開設する予定です。取引パターンも全く同じになると思います。

デモで同じものが表示されるのに、なぜリアル口座でテストをしなければならないのですか？スキャルパーと私の長期ポジションのTSを混同しないでください ?しかし、私のすべての調査によると、利益はそこにはなく、より高いタイムフレーム、通常はH1、さらにはH4で発生します。私は長い間、M5タイムフレームで自分のボットをテストしていません - それは時間の無駄です。M15のタイムフレームも考慮しない傾向があるくらいです。そのタイムフレームで最高の結果を出しているTSが少なすぎます。

 
ゲオルギー・メルツ

自分で言っておいてなんですが、「TAKE it and go」って、どんな「テスト」なんでしょう。これが最適化です。しかし、あなたはそれを選んだのです。しかも、未来のダニからではない。デモでは-未来からきっちり刻みが来ていますね。もし、テスターが未来を知っていたら......最適化は、その上でかなり十分でしょう。

本番では選別に携わる。テスターでやっても同じように成功し、結果が出るかもしれません。
最適化とは、システムのパラメータを変更することによって、......を実現することです。別の仕事です。
 
ユーリイ・アサウレンコ
本物を使ってもよい。テスターでやっても同じ成功、結果が得られるかもしれません。
最適化とは、システムパラメータを測定して、......を行うことである。別の仕事です。

その差は、ユーリ!

テスターでは、Known ticksからカリングしています。また、デモでもリアルでも、未来から来るティックから選択することになります。 前者の場合、「統計的アーティファクト」をキャッチすることは、後者の場合よりもはるかに簡単です。そのため、デモテストはテスターテストと大きく異なる場合があります。とはいえ、デモテストと実際のテストは若干異なります。繰り返しになりますが、インスタのスプレッドはアルパリのデモESNよりずっと大きいです。また、遅延もそちらの方が大きいです。しかし、貿易の結果はほとんど同じです。

そして、すべてのケースで最適化が行われています。価格の動きに応じて最適な設定を選ぶということです。

 
ゲオルギー・メルツ

その差は、ユーリ!

テスターでは、Known ticksから選択することになります。そして、デモでもリアルでも、未来から来たティックから選択することになります。 前者の場合、「統計的アーティファクト」をキャッチすることは、後者の場合よりもはるかに簡単です。そのため、デモテストはテスターテストと大きく異なる場合があります。とはいえ、デモテストと実際のテストは若干異なります。繰り返しになりますが、インスタのスプレッドはアルパリのデモESNよりはるかに大きいです。また、遅延もそちらの方が大きいです。しかし、トレードの結果はほとんど同じです。

そして、すべてのケースで最適化が行われています。つまり、価格の動きに応じて最適な設定を選択することです。

なるほど、デモでもまったく同じ最適化を行なっているのですね。でも、あなたはそれを認めようとしない。
 
ユーリイ・アサウレンコ
デモで取引する際にも、まったく同じ最適化を行っていますね。しかし、あなたはそれを認めないでしょう。

しないってどういうこと？最適化している！というのは私の方です。しかし、私はそれを未来からの引用で行うのですが、テスターはそれに適していません。

最初から「じゃあ、デモとテスターの違いは何なんだ」とおっしゃっていますね（「言いくるめる」のはやめてください） !だから、何が違うのかを答えているのです。テスターで - 過去の既知の名言。そしてデモでは、未来からの知られざる名言が。だからこそ、テスターで「統計的アーティファクト」をキャッチするのは非常に簡単なのです。そのため、デモでのテストが必要なのです。しかし、このデモはスプレッドと注文の実行速度だけが本物と異なる。スキャルパーとミリ秒では、その差は大きい。ポジショントレーダーと時間帯に差はありません。

そして、その最適化は3つのケースすべてにおいて行われています。

 
ゲオルギー・メルツ

しないってどういうこと？最適化している！というのは私の方です。しかし、私はそれを未来からの引用で行うのですが、テスターはそれに適していません。

最初から「じゃあ、デモとテスターの違いは何なんだ」とおっしゃっていますね（「言いくるめる」のはやめてください） !だから、何が違うのかを答えているのです。テスターで - 過去の既知の名言。そしてデモでは、未来からの知られざる名言が。だからこそ、テスターで「統計的アーティファクト」をキャッチするのは非常に簡単なのです。そのため、デモでのテストが必要なのです。しかし、このデモはスプレッドと注文の実行速度だけが本物と異なる。スキャルパーとミリ秒では、その差は大きい。ポジショントレーダーと時間帯に差はありません。

そして、最適化は3つのケースすべてにおいてです。

最後に一言だけ......テストは本番とあまり変わりません。テスターが正しい場合。MTで合っているのか？- どうだろう。
 
ユーリイ・アサウレンコ
結論から言うと、このテストは本番とあまり変わらないということだけです。テスターが正しい場合。MTで合っているのでしょうか？- わからない。

はちみつは口に含んで飲むといい。TSはすべてテスト済みです。しかも、デモまで動くんですよ。そして、突然、損をし始めるのです。

もう何度も言っていますが、私は安定性評価の可能性を研究しているのです。もう何度も言っていますが、私は安定性を評価する可能性を研究しています。

 
ゲオルギー・メルツ

何度も言っていることですが、安定性を測る方法を模索しているのです。貿易の質が同じでも、安定性という点ではかなり違うTS。

論理的には、テスターではテストと最適化しかできず、安定化にはスタビライザーが必要ですが、そのようなツールの要件は何なのでしょうか:)

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