トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 981

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エリブラリウス


インタプリタ側で自作したコードは、バイトコードにコンパイルできないのでしょうかね。例えば、バッチリ包むことで、です。

可能であり、必ずしもパッケージである必要はない。機能が一番面白いんです。コードの塊を書いて、それをevalで実行することができるようです。


cmpfun(f, options = NULL)
compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL)
cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv,
        verbose = FALSE, options = NULL)
loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE)
disassemble(code)
enableJIT(level)
compilePKGS(enable)
getCompilerOption(name, options)
setCompilerOptions(...)
 

誰か写真持ってない？

って、そんなので交換する人いるんですか？


 

預金の流出が速やかに、かつ、横行するだろう。2018年1月1日、明らかに膝が見えている。それは困りますね。

表面上は、3月中旬から最終日までオーバーフィットでトレーニングし、最適なOOSモデル（2018年1月から3月中旬まで）を選択する。


こんな写真もありますよ、私にもできるんです。しかし、「新しいデータでは儲からない」という美談とは裏腹に、儲かるモデルは作られ、見た目もかなり変わってくる。


 
Dr.トレーダー

預金の流出が速やかに、かつ、横行するだろう。2018年1月1日、明らかに膝が見えている。それは困りますね。

表面上は、3月中旬から最終日までオーバーフィットでトレーニングし、最適なOOSモデル（2018年1月から3月中旬まで）を選択する。


こんな写真もありますよ、私にもできるんです。しかし、「新しいデータでは儲からない」という美談とは裏腹に、儲かるモデルは作られ、見た目もかなり変わってくる。


ということは、テストがないんですね。

また、ほぼ毎回トレーニングし直すとなると、その価値はあるのでしょうか？

 
Dr.トレーダー

しかし、美しさにもかかわらず - 新しいデータ上の利益はありません、収益性の高いモデルが作られ、非常に異なって見える。


儲かるものは、秘密でなければ、どのように作られ、どのように見えるのでしょうか？

 

は、このように1年間じっと我慢することなのでしょうか？

うーん...これは勉強になるかな？



 
アレクサンドル・イワノフ

は、このように1年間じっと我慢することなのでしょうか？

うーん、勉強になるかな？

赤い線の右側で学習して、しばらく過去に動作して、もうふらふらしてるんです。

基本的な戦略ができていない。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

赤い線の右側で学習し、しばらくは過去に動作し、その後、ぐらつき始める。

基本戦略がないので、ないんです。

基本的な戦略ができていないのですが、早く習得することは可能でしょうか？

 
アレクサンドル・イワノフ

トレーニングのスピードを上げる方法はないのでしょうか？

一日たりとも

MOEを通して本当のパターンを見つけることはできない、変わらないものを教えるしかない。そして、これは別に探せばいいことです。

 
マキシム・ドミトリエフスキー：

赤い線の右側で学習し、しばらくは過去に動作し、その後、ぐらつき始める。

これは基本的に純粋なモデルで、価格だけが入力に供給され、出力は自動的に選択されます。

なぜ、トレーニングより古いデータでテストするのが流行なのでしょうか？

私は、私の基本的なトレンドフォロー戦略と一緒に仕事をすることを提案します - エントリーと出口が事前に定義されて探して -Doncianチャネルを 使用してトロールします。

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