トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 773 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.03.27 07:28 #7721 ヴィザード_。 取引開始-スクリーンショット、取引終了-スクリーンショット。一週間で、仮定すると 二人で行って、ケンカしないでね、プレゼントがもらえるよ。つまり、信号サービスを 完全に信用していない......ということですね。 変だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ すべてのトレードにコメントする時間も欲求もない。ロボットが刻んでいる、結果は蓋の上!!!! СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:17 #7722 Rブロガーから 新着 情報が入ってきます。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。 でも、そのアイデアは本当によかった。 通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である． しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる 今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。 どなたかご提案いただけないでしょうか。 Forester 2018.03.27 08:20 #7723 サンサニッチ・フォメンコRブロガーから ニュースフィードが来ています。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。 でも、そのアイデアは本当によかった。 通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である． しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる 今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。 どなたかヒントをください。 I.e.通常はバックテストですが、ここではバックテスト・フォワードですか？ СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:34 #7724 Dr.トレーダービンゴです。ネットで有馬の記事を何百と見ていると、どこもかしこも「自己相関と自己回帰を見つけろ」と書いてあって、その後に写真が十数枚、そして何の説明もなく3つのパラメータという答えが返ってきます。10％の記事は、季節性があることに触れていることもある。 申し訳ありませんが、これはテクニカル分析の話です。あるインジケータを取り上げ、それを調べて気に入り、Expert Advisorを作りました。 統計モデルを使おうとするとき、その前にまず問題になるのは、そのモデルが自分のデータに適用できるかどうかである。 ARIMAを作った人はこの限界を理解していたので、特定のケースでモデルの使い勝手を判断できるようなツールを追加して提供しています。実際には、WINDOWの中で適用性を確認しなければならないので、WINDOWが動けばモデルが適用でき、動かなければ適用できない。 しかし、状況はさらに悪化している。 初期データに限らず、例えばARIMAのようなモデルが適用できない場合がある。また、フィッティングの結果でもあります。すべてのものをフィッティングし、すべてのパラメータを定義した後、その中に入ってみると、パラメータが有意でないことがわかります。 上で「状況はさらに悪化している」と書きました。そして、TAと比較すると、目の見えない人の状況と目の見える人の状況です。指標は自己回帰的であり、ARIMAも自己回帰的であることを考慮すれば、しかし、ARIMAが適用できるかどうかは調べられるが、指標は常にブラインドで使われ、そして、ブラインドに預金が行っていることに驚くのである。 Vladimir Perervenko 2018.03.27 08:40 #7725 サンサニッチ・フォメンコRブロガーから 新着情報が入ってきます。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。 でも、そのアイデアは本当によかった。 通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である． しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる 今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。 どなたかヒントをください。3.4.3にインストールできました。面白い内容だが、作者が怪しい。 LIMEを忘れていませんか？varbvsについても再認識。全体的にベイズ法に傾きつつあります。 グッドラック СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:49 #7726 エリブラリウス I.e.通常バックテストですが、フォワード？そうですね！なぜバックテストが必要なのでしょうか？なぜバックテストが必要なのか？トレーニング用なら理解できるが、バックテスト用には...。 このスレッドの上のほうに、トレーニングとフォワードの結果を載せましたが、とにかく憂鬱です。 しかし、これらは私の持っている成果の一部に過ぎません。 6つのモデル全てを14の通貨ペアで15 000 H1バーでラトルで実行しました：半分はトレーニング用、半分はトレーニングモデルのフォワード用です。 84（実際は168）のオプション（ロング＋ショート）のうち、12以下しかなく、ロングとショートの両方のポジションを持つ通貨ペアはありません！結果はかなり残念なものでした。 СанСаныч Фоменко 2018.03.27 08:51 #7727 ウラジミール・ペレヴェンコ3.4.3にインストールしました。面白い内容だが、作者が怪しい。 LIMEを忘れていませんか？varbvsのことも思い出してください。全体的にベイズ法に傾きつつあります。 グッドラックマイクロソフトに3.4.3はあるのか？ LIMEさんありがとうございました。 Anatolii Zainchkovskii 2018.03.27 09:11 #7728 SanSanychさんは、かなり実力と理論に裏打ちされた方ですね。異なる系列の多項式の係数を予測因子として与えてみたことはありますか？ СанСаныч Фоменко 2018.03.27 09:14 #7729 アナトリー・ザイニチコフスキー SanSanychさんは、かなり実力と理論に裏打ちされた方なんですね。異なる系列の多項式の係数を予測因子として与えてみたことはありますか？いいえ Alexander Ivanov 2018.03.27 09:17 #7730 こんにちは。AIボットはできているか？ちょっとテストさせてください)))😂😂😂。 1...766767768769770771772773774775776777778779780...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
取引開始-スクリーンショット、取引終了-スクリーンショット。一週間で、仮定すると
二人で行って、ケンカしないでね、プレゼントがもらえるよ。
つまり、信号サービスを 完全に信用していない......ということですね。
変だぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁ
すべてのトレードにコメントする時間も欲求もない。ロボットが刻んでいる、結果は蓋の上!!!!
Rブロガーから 新着 情報が入ってきます。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。
でも、そのアイデアは本当によかった。
通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である．
しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる
今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。
どなたかご提案いただけないでしょうか。
Rブロガーから ニュースフィードが来ています。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。
でも、そのアイデアは本当によかった。
通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である．
しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる
今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。
どなたかヒントをください。
ビンゴです。ネットで有馬の記事を何百と見ていると、どこもかしこも「自己相関と自己回帰を見つけろ」と書いてあって、その後に写真が十数枚、そして何の説明もなく3つのパラメータという答えが返ってきます。10％の記事は、季節性があることに触れていることもある。
申し訳ありませんが、これはテクニカル分析の話です。あるインジケータを取り上げ、それを調べて気に入り、Expert Advisorを作りました。
統計モデルを使おうとするとき、その前にまず問題になるのは、そのモデルが自分のデータに適用できるかどうかである。
ARIMAを作った人はこの限界を理解していたので、特定のケースでモデルの使い勝手を判断できるようなツールを追加して提供しています。実際には、WINDOWの中で適用性を確認しなければならないので、WINDOWが動けばモデルが適用でき、動かなければ適用できない。
しかし、状況はさらに悪化している。
初期データに限らず、例えばARIMAのようなモデルが適用できない場合がある。また、フィッティングの結果でもあります。すべてのものをフィッティングし、すべてのパラメータを定義した後、その中に入ってみると、パラメータが有意でないことがわかります。
上で「状況はさらに悪化している」と書きました。そして、TAと比較すると、目の見えない人の状況と目の見える人の状況です。指標は自己回帰的であり、ARIMAも自己回帰的であることを考慮すれば、しかし、ARIMAが適用できるかどうかは調べられるが、指標は常にブラインドで使われ、そして、ブラインドに預金が行っていることに驚くのである。
Rブロガーから 新着情報が入ってきます。今日、DALEXという変数の重要度選択に関するパッケージの広告が来た。インストールしようとしたのですが、私のR 3.4.2にはインストールできません。
でも、そのアイデアは本当によかった。
通常，変数の重要度は，予測変数がモデルフィッティングでどれだけ頻繁に使用されたかという意味での重要度である．
しかし、DALEXでは別の考え方を採用しています。予測変数の重要度とは、その予測変数が予測の成功に 与える影響のことです。モデル自体がブラックボックスとして扱われる
今まで使ってきたパッケージを思い出してみたのですが、予測インパクトという同じ発想のパッケージが思い出せません。
どなたかヒントをください。
3.4.3にインストールできました。面白い内容だが、作者が怪しい。
LIMEを忘れていませんか？varbvsについても再認識。全体的にベイズ法に傾きつつあります。
グッドラック
I.e.通常バックテストですが、フォワード？
そうですね！なぜバックテストが必要なのでしょうか？なぜバックテストが必要なのか？トレーニング用なら理解できるが、バックテスト用には...。
このスレッドの上のほうに、トレーニングとフォワードの結果を載せましたが、とにかく憂鬱です。
しかし、これらは私の持っている成果の一部に過ぎません。
6つのモデル全てを14の通貨ペアで15 000 H1バーでラトルで実行しました：半分はトレーニング用、半分はトレーニングモデルのフォワード用です。
84（実際は168）のオプション（ロング＋ショート）のうち、12以下しかなく、ロングとショートの両方のポジションを持つ通貨ペアはありません！結果はかなり残念なものでした。
3.4.3にインストールしました。面白い内容だが、作者が怪しい。
LIMEを忘れていませんか？varbvsのことも思い出してください。全体的にベイズ法に傾きつつあります。
グッドラック
マイクロソフトに3.4.3はあるのか？
LIMEさんありがとうございました。
SanSanychさんは、かなり実力と理論に裏打ちされた方なんですね。異なる系列の多項式の係数を予測因子として与えてみたことはありますか？
いいえ