トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 768

[Aleksey Vyazmikin]

ミハイル・マルキュカイツ

一般的に、私はFXで取引をしていますが、データはKD経由でCME取引所から取っています。そのため、関連...

一般に、FORTSに興味のある方ならどなたでも。SiのTSを確認したところ、これはモエックスでドル→ルーブルの非現金化です。モスクワ証券取引所その結果、同一の品質が得られます。問題はMT5を持っていて、99％MT5でやっているのですが、MT5から抜け出せず、その計算が非常に遅いということです。理解できない。この計算はMT5では複雑すぎます。もし、私がFORTSのTSを推進することに興味があれば、ありがたいことだと思います。

どこに引っ掛かりがあるのか、教えてあげよう......。

.

ブランチを作れば、誰かが助けてくれるかもしれない...。

[Mihail Marchukajtes]

約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。

> cat("Accuracy on train data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTrain, trainTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on train data: 0.6666667 

> cat("Accuracy on test data:", Accuracy(y_pred = predictionTernTest, testTable[,TARGET_COLUMN]), "\n")
Accuracy on test data: 0.6666667 

そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、誰が作るとレイアウトされますすることができます。トレーニングファイルを添付します ....

library(corrplot)

#  Сгенерим данные

data <- seq(0, 2*pi, 0.1)
x1 <- 5*cos(data)
x2 <- 2*sin(data)
target <- ifelse(x1 + x2 > 0, 1, 0)

#  Соберем в датафрейм

z <- data.frame(data, target, x1, x2)

head(z) #  Смотрим что получилось
str(z)  # + структуру

#  Посмотрим диаграммы размахов ("ящики с усами")

boxplot(z[,-1])

#  И корреляционную матрицу

corm <- cor(z[,-1])
corrplot(corm, method = "color", addCoef.col = "darkgreen",
addgrid.col = "gray33", tl.col = "black")

[Ivan Negreshniy]

ミハイル・マルキュカイツ

約束通り、Dr.Traderメソッドの結果を掲載します...。

そして、ここでトリックスターの勧告を行うには、開始されませんでしたが、作ることができ、レイアウトされます。トレーニングファイルを添付します...。

[Maxim Dmitrievsky]

ミハイル・マルキュカイツ

トリックスターに勧められてやったわけではないので、もしかしたら誰かがやって投稿してくれるかもしれません。トレーニングファイルを添付します...。

いいアドバイスをしていると思う？

何年前からRで遊んでいたのか、今は何も稼がずに大笑いしている :)

テストとトレが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。

で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったら、やる意味が全くない。

[Ivan Negreshniy]

マキシム・ドミトリエフスキー

いいアドバイスをしていると思いますか？

何年もRで遊んでいたのに、今は何も稼がずに大笑いしている :)

テストとトレインが同じなのはおかしい、どこかに間違いがある。

で、相変わらずのスモールセットなんでしょ？ だったらやる意味ないじゃん

そう、30本セットでは真剣味がないのです...。数万でも、トレーニングを実行し、ソースコードまで生成できれば、今、テストしているところです

[Ivan Negreshniy]

そして、ジグザグチャートの相関行列は以下の通りです。

[Maxim Dmitrievsky]

RLに関するもう一つの良い記事

https://ac.els-cdn.com/S2212567112001220/1-s2.0-S2212567112001220-main.pdf?_tid=cde6f522-59e2-41c6-b12f-e1719dca6bad&acdnat=1521966710_8eeed067d4b093ed5ba6acacac6a0efd

[Dr. Trader]

ミハイル・マルキュカイツ

約束通り、Dr.Traderメソッドのトレーニングの結果を掲載します・・・。

次のコードは何を出力するのでしょうか。
cat("Best R^2 score:",max(gaResult@fitness),"\n")
パラメータ選択、モデル作成後に呼び出された場合？0より大きくなければならない。0.5より大きければ、非常に良い。理想的には==1の場合。
これはトレーニングデータのみでのクロスバリデーションの結果である。

[Dr. Trader]

マキシム・ドミトリエフスキー

アクラシーのテストとトラックが同じなのはおかしい、どこかの間違いだろう

アキュラシーでは、グルには常に同等のテストとトレがあり、全て正常です。

[Mihail Marchukajtes]

いいえ、テストと列車は同じです。テストのデータはまだ利用できませんので、1週間後に登場します。それが、ちょっと様子を見に行ったところ...。

コードを追加して、Rで何が起こっているのか試してみます。