トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 683 1...676677678679680681682683684685686687688689690...3399 新しいコメント Mykola Demko 2018.02.16 14:54 #6821 アレクセイ・テレンテフ 不明な点があれば、ご連絡ください。まだコメントはしていません。開始前にシステムを調整する必要があります。 オフトップサーバーが136のエラーを出すのは誰にもわからない。クローズド・ストップ？サーバーがfriezelevelやstoplevelを要求したときに、何を出すか見てみましょう。 SymbolInfoInteger() シンボルトレード ストップス レベル逆指値注文を行うための、現在の終値からの最小ステップバック（ポイント）。イントシンボルトレードのフリーズレベル取引操作の凍結距離（単位：ポイント） Mihail Marchukajtes 2018.02.16 15:22 #6822 Alexander_K2 です。ごめんね、ソーサラー...。聖杯に向かう途中、何やら騒ぎ出した...。 Aleksey Terentev - ありがとうございます。彼は魔術師じゃない......ただの魔法使いだ!混同しないでください......。 Dr. Trader 2018.02.16 15:24 #6823 Alexander_K2 です。 皆さん！の例をどなたか教えてください。 予想に基づく実トレードの NS？たとえ失敗しても、入力の数、入力に何があるか、出力に何があるか、予測の深さなど、完全な説明付きで。このモデルはまだ本物に仕上がっていないので、とりあえずのテスター状態です。 10000バーのユーロドルM5でトレーニング、予測深度=1バーのフォワード。予測後の新しいバーでは、古いポジションを残すか、逆に開くか、すべてストップとテイクオーバーなしで行われます。 1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04の結果が出ました。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。 Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、隠れ層には100個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。 推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。 gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られることがあるのが面白いですね。 Alexander_K2 2018.02.16 15:58 #6824 Dr.トレーダーこのモデルはまだ現実にはなっていません。これまでのテスターからの状態はこちらです。 10000バーのユーロドルM5でトレーニング、予測深度=1バーのフォワード。予測後の新しいバーでは、古いポジションが残っているか、反対方向にオープンしており、すべてストップやテイクオフなしです。 1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04の値が出ました。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。 Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、隠れ層には100個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。 推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。 gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られるのが面白いですね。 NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。 入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？ これは非常に重要で、概念的なポイントです。 これから言うことをよく聞いてください。 NSが機能するのは、入力に指数関数的に分布するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。 イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。 少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。 今のEURUSDのペアを見る 右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。では、どのように予測することが可能なのでしょうか、えっ？ そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。 Renat Akhtyamov 2018.02.16 16:03 #6825 Alexander_K2 です。NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。 入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？ これは非常に重要なコンセプトポイントです。 これから言うことをよく聞いてください。 NSが機能するのは、入力に指数関数的に分布するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。 イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。 少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。 今のEURUSDのペアを見る 右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。それでどうやって予測するんだ、え？ そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。ミスター、あなたの発言を正当化してください。 I.e.その結論を導くための考察は？ Mihail Marchukajtes 2018.02.16 16:12 #6826 Alexander_K2 です。NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。 入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？ これは非常に重要なコンセプトポイントです。 これから言うことをよく聞いてください。 NSが機能するのは、入力に 指数関数的に分布 するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。 イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。 少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。 今のEURUSDのペアを見る 右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。では、どのように予測することが可能なのでしょうか、えっ？ そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。残念ながら、私はこの意見には賛成できません。価格の原因となる値を入力する必要があり、それがどのような分布になるかは全く重要ではありません。なぜなら、見つかったモデルは、たとえ入力が非ポアソン分布であっても、入力データの性質が出力の原因となるため、将来的にも機能するからだ。 また、入力データを変形させればさせるほど悪くなる、という意見には賛成です。データは変更せずにそのまま受け取ってください。ラグ減算による最小限の正規化を行わない限り。入力の計算が複雑になると、悪名高いアルファ値が失われ、予測の可能性が失われる。もちろんIMHOです。それで...思いを声に出して......。 Alexander_K2 2018.02.16 16:12 #6827 レナト・アフティアモフミスター、あなたの主張を正当化してください。 では、この結論はどのような根拠で導き出されたものなのでしょうか。これは証明不要の真理だと考えてください。 まさにこの点を誰も考慮せず、誰もが疲労困憊して膝をついてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？確かにそうですね。 Alexander_K2 2018.02.16 16:15 #6828 ミハイル・マルキュカイツ残念ながら、この意見には賛成できません。NSへの入力は、価格の理由となるそのような値であるべきで、それがどのような分布を持つかは全く重要ではありません。なぜなら、見つかったモデルは、たとえ入力が非ポアソン分布であっても、入力データの性質が出力の原因となるため、将来的にも機能するからだ。 また、入力データを変形させればさせるほど悪くなる、という意見には賛成です。データは変更せずにそのまま受け取ってください。ラグ減算による最小限の正規化を行わない限り。入力の計算が複雑になると、悪名高いアルファ値が失われ、予測の可能性が失われる。もちろんIMHOです。それで...思いを声に出して......。いや、ミハイル！引用と引用の 間にある点がない限り、この問題は解決しないんだ。 Renat Akhtyamov 2018.02.16 16:16 #6829 Alexander_K2 です。これは証明不要の真理だと考えてください。 まさにこの点を誰も考慮せず、皆、疲れ果てて貧乏くじを引いて倒れてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？確かにそうですね。 だから、価格はランダムな変数ではありません Mihail Marchukajtes 2018.02.16 16:19 #6830 Alexander_K2 です。いや、マイケル！引用と引用の 間にポイントがあるまで、この問題は解決しない。残念ながら、マーケットで時間軸で儲けることはできないのです。したがって、市場において時間そのものは何の役にも立たない。重要なのは、利益や損失につながる価格帯の変化です。あるポジションは24時間計量して小銭を稼ぎ、別のポジションは数分計量してより多くの収入を得ることができます。したがって、市場において時間という事実は省略したほうがよい。TCは、サービス側が入力のボリュームとデルタのレベルのプロファイルを与え始めると、シブシブな振る舞いをするようになります。こうして、TSは市場を別の角度から見るようになる。そして、そろそろとても面白い逸話があります。 エストニアのトレーダーは資金を投入し、市場を横ばいに押し上げ始めた :-) 私たちはエストニアのトレーダーではないので、マーケットを横に押そうとは思っていません。だから時系列が面白くないんですよね...。 1...676677678679680681682683684685686687688689690...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
不明な点があれば、ご連絡ください。まだコメントはしていません。開始前にシステムを調整する必要があります。
オフトップサーバーが136のエラーを出すのは誰にもわからない。クローズド・ストップ？
サーバーがfriezelevelやstoplevelを要求したときに、何を出すか見てみましょう。
SymbolInfoInteger()
シンボルトレード ストップス レベル
逆指値注文を行うための、現在の終値からの最小ステップバック（ポイント）。
イント
シンボルトレードのフリーズレベル
取引操作の凍結距離（単位：ポイント）
ごめんね、ソーサラー...。聖杯に向かう途中、何やら騒ぎ出した...。
Aleksey Terentev - ありがとうございます。
彼は魔術師じゃない......ただの魔法使いだ!混同しないでください......。
皆さん！の例をどなたか教えてください。 予想に基づく実トレードの NS？たとえ失敗しても、入力の数、入力に何があるか、出力に何があるか、予測の深さなど、完全な説明付きで。
このモデルはまだ本物に仕上がっていないので、とりあえずのテスター状態です。
10000バーのユーロドルM5でトレーニング、予測深度=1バーのフォワード。予測後の新しいバーでは、古いポジションを残すか、逆に開くか、すべてストップとテイクオーバーなしで行われます。
1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04の結果が出ました。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。
Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、隠れ層には100個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。
推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。
gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られることがあるのが面白いですね。
このモデルはまだ現実にはなっていません。これまでのテスターからの状態はこちらです。
10000バーのユーロドルM5でトレーニング、予測深度=1バーのフォワード。予測後の新しいバーでは、古いポジションが残っているか、反対方向にオープンしており、すべてストップやテイクオフなしです。
1トレードあたりの平均損失が-0.02ドルというのは悲しい感じですね。しかし、テスターでランダムに取引すると、1回の取引で約-0.04の値が出ました。つまり、このExpert Advisorを使えば、スプレッドと手数料なしで、1トレードあたり0.02ドルを手にすることができるのです。フォワードでも使っています。なぜかバックテストより運がいいくらいです。そして、勝ちトレードの割合でさえ、55％以上です。かなり魅力的なものばかりですが、今のところ、その限界に達しています。neuronkaがいつかその穴から這い上がってくることを願っています。
Neuronkaは価格の上昇（open[0]-open[1]、open[1]-open[2]など）とその過去予測（合計6入力）を受け取り、隠れ層には100個のニューロンが存在します。新バー1本あたりの価格上昇の予測を返します。
推定MAE = 0.00019（平均予測は19pipsの間違い）。推定R2=0.001124151。
gbmでは再帰を使わなくても似たような結果が得られるのが面白いですね。
NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。
入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？
これは非常に重要で、概念的なポイントです。
これから言うことをよく聞いてください。
NSが機能するのは、入力に指数関数的に分布するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。
イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。
少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。
今のEURUSDのペアを見る
右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。では、どのように予測することが可能なのでしょうか、えっ？
そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。
NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。
入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？
これは非常に重要なコンセプトポイントです。
これから言うことをよく聞いてください。
NSが機能するのは、入力に指数関数的に分布するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。
イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。
少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。
今のEURUSDのペアを見る
右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。それでどうやって予測するんだ、え？
そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。
ミスター、あなたの発言を正当化してください。
I.e.その結論を導くための考察は？
NSの入力について尋ねたのは偶然ではありません。
入力がジャンクなのに、どうやって何かを予測するんだ？
これは非常に重要なコンセプトポイントです。
これから言うことをよく聞いてください。
NSが機能するのは、入力に 指数関数的に分布 するものがあるときだけです。タイム!時間を忘れてるぜ。ガンの爺さんなら、お前たちの耳を引きずっていくだろう。
イベント（相場）間の時間は指数関数的でなければならず、観測ウィンドウ内の相場の流れはポアソン的でなければならない。
少なくとも第一次近似値ではそうなるよう、あらゆる努力をしなければならない。
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右は、スライディングウィンドウ＝4時間における見積もり強度。そこにポアソン分布が見えますか？ないのです。では、どのように予測することが可能なのでしょうか、えっ？
そして、ティックのアーカイブを使って予測をすることはできません!!!!正しい形に変換する必要があるのです。
残念ながら、私はこの意見には賛成できません。価格の原因となる値を入力する必要があり、それがどのような分布になるかは全く重要ではありません。なぜなら、見つかったモデルは、たとえ入力が非ポアソン分布であっても、入力データの性質が出力の原因となるため、将来的にも機能するからだ。
また、入力データを変形させればさせるほど悪くなる、という意見には賛成です。データは変更せずにそのまま受け取ってください。ラグ減算による最小限の正規化を行わない限り。入力の計算が複雑になると、悪名高いアルファ値が失われ、予測の可能性が失われる。もちろんIMHOです。それで...思いを声に出して......。
ミスター、あなたの主張を正当化してください。
では、この結論はどのような根拠で導き出されたものなのでしょうか。
これは証明不要の真理だと考えてください。
まさにこの点を誰も考慮せず、誰もが疲労困憊して膝をついてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？確かにそうですね。
残念ながら、この意見には賛成できません。NSへの入力は、価格の理由となるそのような値であるべきで、それがどのような分布を持つかは全く重要ではありません。なぜなら、見つかったモデルは、たとえ入力が非ポアソン分布であっても、入力データの性質が出力の原因となるため、将来的にも機能するからだ。
また、入力データを変形させればさせるほど悪くなる、という意見には賛成です。データは変更せずにそのまま受け取ってください。ラグ減算による最小限の正規化を行わない限り。入力の計算が複雑になると、悪名高いアルファ値が失われ、予測の可能性が失われる。もちろんIMHOです。それで...思いを声に出して......。
いや、ミハイル！引用と引用の 間にある点がない限り、この問題は解決しないんだ。
これは証明不要の真理だと考えてください。
まさにこの点を誰も考慮せず、皆、疲れ果てて貧乏くじを引いて倒れてしまうのである。残念です。多くの賢い人々が、データの準備の仕方を知らないだけで、教会のネズミのように貧弱なのです。アーカイブスで何を見つけたいのか？ダニとダニの間の時間を見たことがありますか？トレードの激しさ？確かにそうですね。
いや、マイケル！引用と引用の 間にポイントがあるまで、この問題は解決しない。
残念ながら、マーケットで時間軸で儲けることはできないのです。したがって、市場において時間そのものは何の役にも立たない。重要なのは、利益や損失につながる価格帯の変化です。あるポジションは24時間計量して小銭を稼ぎ、別のポジションは数分計量してより多くの収入を得ることができます。したがって、市場において時間という事実は省略したほうがよい。TCは、サービス側が入力のボリュームとデルタのレベルのプロファイルを与え始めると、シブシブな振る舞いをするようになります。こうして、TSは市場を別の角度から見るようになる。そして、そろそろとても面白い逸話があります。
エストニアのトレーダーは資金を投入し、市場を横ばいに押し上げ始めた :-)
私たちはエストニアのトレーダーではないので、マーケットを横に押そうとは思っていません。だから時系列が面白くないんですよね...。