トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 648 1...641642643644645646647648649650651652653654655...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 16:36 #6471 サンサニッチ・フォメンコ共和分には少なくとも2つの時系列が存在する。 しかし、それらはすべてではありません。 これらの系列は定常的なものではありません。 しかし、それだけではありません。 これらの非定常系列は、結果が定常となるように接続する必要があります。 このSTATIONARYシリーズに基づいて売買の判断がなされるため、まさに予測の可能性が保証されるのです。私はどうなる？:) 文房具については、テストをしたわけではないのでよくわかりませんが、似たような感じですね。 が存在するようですが、MT-haでクイックスプリットを構築してテールを見る方法をご存知でしょうか？Rは提案ではない ))) それともDickey-Fullerだけでいいのでしょうか？ СанСаныч Фоменко 2018.02.07 16:48 #6472 マキシム・ドミトリエフスキー私はどうなる？:) 定常性については、テストをしていないのでよくわかりませんが...以下のような感じです。 が存在するようですが、MT-haでクイックスプリットを構築してテールを見る方法をご存知でしょうか？Rは提案ではない ))) それともディッキーフラーだけ？私が書いたものをもう一度読んでください。 DickeyFuller - もちろんです。 Rの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はすべてサンドボックスゲーム......そんな時間はない。 Dr. Trader 2018.02.07 16:50 #6473 マキシム・ドミトリエフスキーここで、メモリがあるかどうかを判断する必要があるのですが、私の理解では、テールで判断するのでしょうか？テイルズのやり方は知らない、それはガーチのやり方を知っている人の得意分野だ。このフォーラムでは、まったく理解していない人が数人しかいないんですよ :) 好きなモデル（例えばgbm）を選び、k-foldクロスバリデーションによる学習でR2>0となるようなモデルパラメータを見つけることができます。過去の値を数十個取り、それを使って次の（ターゲット）を予測し、スライディングウィンドウを使って学習テーブル全体を作ることができます。 どのようなランダムなデータでも、R2の結果が0以上になることはない。うまくいけば、過去の値から次の値を予測できるということで、記憶力があるということです。 Yuriy Asaulenko 2018.02.07 16:51 #6474 サンサニッチ・フォメンコRの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はすべてサンドボックスゲームで、そんな時間はない。)) Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 16:51 #6475 サンサニッチ・フォメンコ私が書いたものをもう一度読んでください。 DickieFooler - もちろんです。 Rの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はサンドボックスゲーム......そんな暇はないんです。2行あるので、共分散行と書きました（2通貨ペア）。 それでは気が散らない )) Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 16:54 #6476 Dr.トレーダーテイルズはできない、それはできるガーシュの得意技だ。このフォーラムでは、まったく理解していない人が数人しかいないんですよ :) 好きなモデル(例えばgbm)を選び、k-foldクロスバリデーションで学習してR2>0となるようなモデルパラメータを見つけることができます。過去の値を数十個取り、それを使って次(ターゲット)を予測し、スライドウィンドウを使って学習テーブル全体を作ります。 どのようなランダムなデータでも、R2の結果が0以上になることはない。うまくいけば、過去の値から次の値を予測することも可能であり、記憶もそこにある。でも、Arch効果があったとしても、すぐに戻るとは限らないし・・・分散も可変だし・・・とにかく、解析してみようか ) СанСаныч Фоменко 2018.02.07 17:14 #6477 マキシム・ドミトリエフスキー2行あるので、共分散行（2通貨ペア）と書きました。 気が散らない ))写真で判断すると、ユーラスドしかないのですが、2枚目は何でしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2018.02.07 17:15 #6478 サンサニッチ・フォメンコ写真で判断すると、ユーラスドしかないのですが、他は何でしょうか？この場合はgpbusdですが、実際はどれでも同じです。 СанСаныч Фоменко 2018.02.07 17:17 #6479 マキシム・ドミトリエフスキー： ノイズの特徴は、予測する必要もないことだ） 平均から外れる→すぐに 戻る...しかし、アーチ効果があれば、すぐに戻るとは限らない...分散も可変だが、まあ調べてみようか)なぜ？アルゴリズムの実質化のため、戻ってくることを保証するもの。 2つ以上の時系列（2組）を特殊な方法で構築する必要があります。 СанСаныч Фоменко 2018.02.07 17:18 #6480 マキシム・ドミトリエフスキーこの場合のgpbusdは、基本的にどのような場合でも、違いはありません。ポケットの中のイチジクのような、素晴らしいディスカッション。 そして、この2組をどのように組んだのか、残差は何なのか。 1...641642643644645646647648649650651652653654655...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
共和分には少なくとも2つの時系列が存在する。
しかし、それらはすべてではありません。
これらの系列は定常的なものではありません。
しかし、それだけではありません。
これらの非定常系列は、結果が定常となるように接続する必要があります。
このSTATIONARYシリーズに基づいて売買の判断がなされるため、まさに予測の可能性が保証されるのです。
私はどうなる？:) 文房具については、テストをしたわけではないのでよくわかりませんが、似たような感じですね。
が存在するようですが、MT-haでクイックスプリットを構築してテールを見る方法をご存知でしょうか？Rは提案ではない )))
それともDickey-Fullerだけでいいのでしょうか？
私はどうなる？:) 定常性については、テストをしていないのでよくわかりませんが...以下のような感じです。
が存在するようですが、MT-haでクイックスプリットを構築してテールを見る方法をご存知でしょうか？Rは提案ではない )))
それともディッキーフラーだけ？
私が書いたものをもう一度読んでください。
DickeyFuller - もちろんです。
Rの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はすべてサンドボックスゲーム......そんな時間はない。
ここで、メモリがあるかどうかを判断する必要があるのですが、私の理解では、テールで判断するのでしょうか？
テイルズのやり方は知らない、それはガーチのやり方を知っている人の得意分野だ。このフォーラムでは、まったく理解していない人が数人しかいないんですよ :)
好きなモデル（例えばgbm）を選び、k-foldクロスバリデーションによる学習でR2>0となるようなモデルパラメータを見つけることができます。過去の値を数十個取り、それを使って次の（ターゲット）を予測し、スライディングウィンドウを使って学習テーブル全体を作ることができます。
どのようなランダムなデータでも、R2の結果が0以上になることはない。うまくいけば、過去の値から次の値を予測できるということで、記憶力があるということです。
Rの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はすべてサンドボックスゲームで、そんな時間はない。
))
私が書いたものをもう一度読んでください。
DickieFooler - もちろんです。
Rの議論しかしていない。私はパイソンに敬意を表しています。それ以外はサンドボックスゲーム......そんな暇はないんです。
2行あるので、共分散行と書きました（2通貨ペア）。
それでは気が散らない ))テイルズはできない、それはできるガーシュの得意技だ。このフォーラムでは、まったく理解していない人が数人しかいないんですよ :)
好きなモデル(例えばgbm)を選び、k-foldクロスバリデーションで学習してR2>0となるようなモデルパラメータを見つけることができます。過去の値を数十個取り、それを使って次(ターゲット)を予測し、スライドウィンドウを使って学習テーブル全体を作ります。
どのようなランダムなデータでも、R2の結果が0以上になることはない。うまくいけば、過去の値から次の値を予測することも可能であり、記憶もそこにある。
でも、Arch効果があったとしても、すぐに戻るとは限らないし・・・分散も可変だし・・・とにかく、解析してみようか )
2行あるので、共分散行（2通貨ペア）と書きました。
気が散らない ))写真で判断すると、ユーラスドしかないのですが、2枚目は何でしょうか？
写真で判断すると、ユーラスドしかないのですが、他は何でしょうか？
この場合はgpbusdですが、実際はどれでも同じです。
ノイズの特徴は、予測する必要もないことだ） 平均から外れる→すぐに 戻る...しかし、アーチ効果があれば、すぐに戻るとは限らない...分散も可変だが、まあ調べてみようか)
なぜ？アルゴリズムの実質化のため、戻ってくることを保証するもの。
2つ以上の時系列（2組）を特殊な方法で構築する必要があります。
この場合のgpbusdは、基本的にどのような場合でも、違いはありません。
ポケットの中のイチジクのような、素晴らしいディスカッション。
そして、この2組をどのように組んだのか、残差は何なのか。