トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 641 1...634635636637638639640641642643644645646647648...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.02.03 12:18 #6401 ヴィザード_。先生について、男子からのフィット感)))h2o.automl.中音域のガラガラ音ですが、すべてオートマチックで...ハフブロ!!!!やはり、全てはすでに目の前で盗まれた（作られた）のだ（C）"オペレーションY" Forester 2018.02.03 13:36 #6402 エリブラリウスまた、パターンが見つけにくいFXのデータで必要なのでしょうか？このようなプログラムによって、例の半分が解消される可能性があるように思うのです。異常値は、削除するのではなく、許容される最大値と等しくするという、より単純な方法で検索することができる。2万行の実データを代入してみた。 EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - 18488行を削除することを推奨します。 EMVC_MIN_TRUST <- 0.5 の場合 - 8110 行の削除を提案。このフィルターが実際の取引でどのように使われるかは不明です。 新しいデータが通過して、不適当な例を捨てることができれば良いのですが、答えが分からない以上、この関数で代用することはできません。 つまり、フィルタリングをせずにNSにデータを供給することになる。また、学習前にそのような例がすべてスクリーニングされていたとしたら、NSにとっては不慣れな分野のデータであり、ランダムな予測をすることになる。 Yuriy Asaulenko 2018.02.03 14:26 #6403 elibrarius: パターンが見つけにくいFXのデータで必要なのでしょうか？このようなプログラムを使えば、例の半分くらいはふるい落とせそうです。また、異常値を削除するのではなく、例えば許容最大値と同等にするなど、よりシンプルな方法で異常値を検索することができる。規則性を見つけるのは、難しいどころか、不可能だと思います。面白いことに、手動売買の 際にも目で確認することができるのです。そして、それは直感ではなく、知識である。 この知識を形式化しようとすると、非常に多因子にわたるシステムであるため、マニュアルよりも悪い結果になる。したがって、形式化はDMの手法そのものに委ねるべきであり、プロセスのビジョンを干渉したり押し付けるべきではありません。しかし、DMの機能範囲を限定することは可能である。その結果、通常のオートマトンとそれを補完するDMの組み合わせのシステムが完成した。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.03 15:04 #6404 では、実際に機能を探すとなると、どのようなことが問題になるのでしょうか？ 私たちの場合は価格だけです。どんな価格変換も、プロセスのある種の「記憶」（n期間にわたって構築された指標）という形で、先験的な規則性を持っているのである。つまり、規則性がわからない場合は、記憶プロセスを考慮し、異なる周期で価格、増分を入力するしかないのです。 価格差以外に何があるのか、ないのか、そこまでこだわって選んでいるのか、あるのか。:) オーダーでアトボレジション加工があるので、NSから同じように加工してください。それだけが、教えられることのような気がします。経済学的なモデルを拡張するという意味です。 IMHO...だから私はチップを拾おうともしない :) そして神経は大丈夫（でも本当はダメ）。 つまり、トレンド、季節性、循環性、ノイズなど、価格から何を見出すことができるかということです。 Yuriy Asaulenko 2018.02.03 15:17 #6405 マキシム・ドミトリエフスキーでは、実際に機能を探すとなると、どのようなことが問題になるのでしょうか？ 私たちの場合は価格だけです。どんな価格変換も、プロセスのある種の「記憶」（n期間にわたって構築された指標）という形で、先験的な規則性を持っているのである。つまり、規則性がわからない場合は、記憶プロセスを考慮し、異なる周期で価格、増分を入力するしかないのです。 価格差以外に何があるのか、ないのか、そこまでこだわって選んでいるのか、あるのか。:) オーダーでアトボレジション加工があるので、NSから同じように加工してください。これだけは、NSが教えてくれるような気がします。経済学的なモデルを拡張するという意味です。 IMHO...だから、チップを拾おうともしないんだ :)NSはパターン認識、集合の訓練ができる。その結果、自分たちができることは形式化し、残りはDM（NSなど）に任せればいいのです。つまり、私たちは指標となるロジックの自動化システムを準備しているのです。そして、形式化できないものをはめ込むために、すでにDM（NSなど）を使っており、DMの手法から不要なものをあらかじめ切り捨てている...ということです。あなたが言うような機能は、DM（NS）自身が見つけてくれるでしょう。 この方法は有効だとしか言いようがありません。この場合、DMの手法そのものが大幅に簡略化される。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.03 15:19 #6406 ユーリイ・アサウレンコNSはパターンやセットを認識するように訓練することができる。その結果、自分たちができることは形式化し、あとはNSに任せればいいのです。つまり、私たちは指標となるロジックの自動化システムを準備しているのです。そして、形式化できないものをはめ込むために、すでにDM（NSなど）を使っており、DMの手法から不要なものをあらかじめ切り離す...。あなたが言うところの機能は、DM（NS）自身が見つけてくれるでしょう。 この方法は有効だとしか言いようがありません。TCがある 場合はともかく、ない場合や明確なルールがない場合は、何千ページにもわたって人々が銀の皿に書いたものを読まなければならない ) チップは入力に供給されます......nsが、渡されたゴミのセットから安定したパターンを見つけると思うのは甘いです......キーワードは安定 です Yuriy Asaulenko 2018.02.03 15:23 #6407 マキシム・ドミトリエフスキーこれはTSがある 場合ですが、ない場合や明確なルールがない場合？ では、何千ページにもわたって人々が銀の皿に書いたものを読むしかありません)。) 2つのMAでもTSを構築することができます。) TSがない場合は、おそらく非常に複雑なDMのシステムが必要でしょう。私は簡単なTSを持っている、我々は、DMによって処理する必要がない情報の多くをDMから遮断し、すなわち、事前にバザール）フィルタリングします。 ZS そして、これがG...を入力ストリームから大幅にフィルタリングしました。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.03 15:29 #6408 ユーリイ・アサウレンコTCは、最少で2つのMAで構築することができます。) TSがないのであれば、おそらく非常に高度なDMシステムが必要なのでしょう。簡単なTSでもあれば、DMで処理する必要のない多くの情報をDMから切り離す、つまりバザーを事前にフィルターにかけることができるのです）。 ZS そして、これがG......入力ストリームにあるものをフィルターで取り除きました。で、そもそも餌をやる意味があるのか？) もし、インクリメントを除いたすべてのG... 市場には非周期的なサイクルが存在し、それぞれのサイクルは一定のラグを持った内部「メモリ」によって特徴付けられる すべての計量経済学的モデルは、この基礎の上に構築されており、これ以上のものはまだ発明されていない Yuriy Asaulenko 2018.02.03 15:34 #6409 マキシム・ドミトリエフスキーということは、そもそも提出する意味があるのでしょうか？) もし、インクリメントを除けば、すべてがG... 市場には非周期的なサイクルが存在し、それぞれが一定のラグを持った内部「メモリー」によって特徴付けられる すべての計量経済学的モデルはこれに基づいており、これ以上のものはまだ発明されていないのです。私のシステムではそのようなことはありません）。短いインターバルで作業しています。だいたい、昨日何があったかなんて、どうでもいいんです。 私は主張しませんが、たとえ数時間であっても長期予報は原理的に不可能だと考えています。 Maxim Dmitrievsky 2018.02.03 15:34 #6410 ユーリイ・アサウレンコ私のシステムは関係ありません）。短いインターバルで作業しています。だいたい、昨日何があったかなんてどうでもいいんです。 私は主張しませんが、たとえ数時間であっても長期予報は原理的に不可能だと考えています。私の予想スレッドをチェックする ) その必要はないのですが、私にとってはとてもわかりやすく、現実的なことです。 1...634635636637638639640641642643644645646647648...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
先生について、男子からのフィット感)))h2o.automl.
中音域のガラガラ音ですが、すべてオートマチックで...
ハフブロ!!!!やはり、全てはすでに目の前で盗まれた（作られた）のだ（C）"オペレーションY"
また、パターンが見つけにくいFXのデータで必要なのでしょうか？このようなプログラムによって、例の半分が解消される可能性があるように思うのです。異常値は、削除するのではなく、許容される最大値と等しくするという、より単純な方法で検索することができる。
2万行の実データを代入してみた。
EMVC_MIN_TRUST <- 0.9 - 18488行を削除することを推奨します。
EMVC_MIN_TRUST <- 0.5 の場合 - 8110 行の削除を提案。
このフィルターが実際の取引でどのように使われるかは不明です。 新しいデータが通過して、不適当な例を捨てることができれば良いのですが、答えが分からない以上、この関数で代用することはできません。
つまり、フィルタリングをせずにNSにデータを供給することになる。また、学習前にそのような例がすべてスクリーニングされていたとしたら、NSにとっては不慣れな分野のデータであり、ランダムな予測をすることになる。パターンが見つけにくいFXのデータで必要なのでしょうか？このようなプログラムを使えば、例の半分くらいはふるい落とせそうです。また、異常値を削除するのではなく、例えば許容最大値と同等にするなど、よりシンプルな方法で異常値を検索することができる。
規則性を見つけるのは、難しいどころか、不可能だと思います。面白いことに、手動売買の 際にも目で確認することができるのです。そして、それは直感ではなく、知識である。
この知識を形式化しようとすると、非常に多因子にわたるシステムであるため、マニュアルよりも悪い結果になる。したがって、形式化はDMの手法そのものに委ねるべきであり、プロセスのビジョンを干渉したり押し付けるべきではありません。しかし、DMの機能範囲を限定することは可能である。その結果、通常のオートマトンとそれを補完するDMの組み合わせのシステムが完成した。
では、実際に機能を探すとなると、どのようなことが問題になるのでしょうか？
私たちの場合は価格だけです。どんな価格変換も、プロセスのある種の「記憶」（n期間にわたって構築された指標）という形で、先験的な規則性を持っているのである。つまり、規則性がわからない場合は、記憶プロセスを考慮し、異なる周期で価格、増分を入力するしかないのです。
価格差以外に何があるのか、ないのか、そこまでこだわって選んでいるのか、あるのか。:)
オーダーでアトボレジション加工があるので、NSから同じように加工してください。それだけが、教えられることのような気がします。経済学的なモデルを拡張するという意味です。
IMHO...だから私はチップを拾おうともしない :) そして神経は大丈夫（でも本当はダメ）。
つまり、トレンド、季節性、循環性、ノイズなど、価格から何を見出すことができるかということです。
では、実際に機能を探すとなると、どのようなことが問題になるのでしょうか？
私たちの場合は価格だけです。どんな価格変換も、プロセスのある種の「記憶」（n期間にわたって構築された指標）という形で、先験的な規則性を持っているのである。つまり、規則性がわからない場合は、記憶プロセスを考慮し、異なる周期で価格、増分を入力するしかないのです。
価格差以外に何があるのか、ないのか、そこまでこだわって選んでいるのか、あるのか。:)
オーダーでアトボレジション加工があるので、NSから同じように加工してください。これだけは、NSが教えてくれるような気がします。経済学的なモデルを拡張するという意味です。
IMHO...だから、チップを拾おうともしないんだ :)
NSはパターン認識、集合の訓練ができる。その結果、自分たちができることは形式化し、残りはDM（NSなど）に任せればいいのです。つまり、私たちは指標となるロジックの自動化システムを準備しているのです。そして、形式化できないものをはめ込むために、すでにDM（NSなど）を使っており、DMの手法から不要なものをあらかじめ切り捨てている...ということです。あなたが言うような機能は、DM（NS）自身が見つけてくれるでしょう。
この方法は有効だとしか言いようがありません。この場合、DMの手法そのものが大幅に簡略化される。
NSはパターンやセットを認識するように訓練することができる。その結果、自分たちができることは形式化し、あとはNSに任せればいいのです。つまり、私たちは指標となるロジックの自動化システムを準備しているのです。そして、形式化できないものをはめ込むために、すでにDM（NSなど）を使っており、DMの手法から不要なものをあらかじめ切り離す...。あなたが言うところの機能は、DM（NS）自身が見つけてくれるでしょう。
この方法は有効だとしか言いようがありません。
TCがある 場合はともかく、ない場合や明確なルールがない場合は、何千ページにもわたって人々が銀の皿に書いたものを読まなければならない )
チップは入力に供給されます......nsが、渡されたゴミのセットから安定したパターンを見つけると思うのは甘いです......キーワードは安定 です
これはTSがある 場合ですが、ない場合や明確なルールがない場合？ では、何千ページにもわたって人々が銀の皿に書いたものを読むしかありません)。
) 2つのMAでもTSを構築することができます。)
TSがない場合は、おそらく非常に複雑なDMのシステムが必要でしょう。私は簡単なTSを持っている、我々は、DMによって処理する必要がない情報の多くをDMから遮断し、すなわち、事前にバザール）フィルタリングします。
ZS そして、これがG...を入力ストリームから大幅にフィルタリングしました。
TCは、最少で2つのMAで構築することができます。)
TSがないのであれば、おそらく非常に高度なDMシステムが必要なのでしょう。簡単なTSでもあれば、DMで処理する必要のない多くの情報をDMから切り離す、つまりバザーを事前にフィルターにかけることができるのです）。
ZS そして、これがG......入力ストリームにあるものをフィルターで取り除きました。
で、そもそも餌をやる意味があるのか？) もし、インクリメントを除いたすべてのG...
市場には非周期的なサイクルが存在し、それぞれのサイクルは一定のラグを持った内部「メモリ」によって特徴付けられる
すべての計量経済学的モデルは、この基礎の上に構築されており、これ以上のものはまだ発明されていない
ということは、そもそも提出する意味があるのでしょうか？) もし、インクリメントを除けば、すべてがG...
市場には非周期的なサイクルが存在し、それぞれが一定のラグを持った内部「メモリー」によって特徴付けられる
すべての計量経済学的モデルはこれに基づいており、これ以上のものはまだ発明されていないのです。
私のシステムではそのようなことはありません）。短いインターバルで作業しています。だいたい、昨日何があったかなんて、どうでもいいんです。
私は主張しませんが、たとえ数時間であっても長期予報は原理的に不可能だと考えています。
私のシステムは関係ありません）。短いインターバルで作業しています。だいたい、昨日何があったかなんてどうでもいいんです。
私は主張しませんが、たとえ数時間であっても長期予報は原理的に不可能だと考えています。
私の予想スレッドをチェックする )
その必要はないのですが、私にとってはとてもわかりやすく、現実的なことです。