トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 505 1...498499500501502503504505506507508509510511512...3399 新しいコメント Andrey Kisselyov 2017.10.04 16:36 #5041 ヴィザード_。昨日、ノーベル物理学賞の授賞式が行われました。アインシュタインがルーンというのは覚えて いますが、ほら、ちゃんと測ったんですか？わからないものですね...))https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/私の言葉とあなたの一般論を混同しないでください。 私が言ったことを思い出したいなら私を引用すればよいのですが、私の言葉からあなたが独自の結論を出したのなら、そう言ってください。「私はあなたの言葉から、あなたがアインシュタインを愚か者だと思っているという結論を出しました」と言えば、それは私の言葉ではなく、明確な理由のないあなたの結論になってしまうのです。アインシュタインは世界の科学界に燦然と輝く人物であり、ある者は相対性理論を、ある者は特殊相対性理論を 書き上げることに成功したのです。 敬意を込めて。 Andrey Kisselyov 2017.10.04 16:38 #5042 マキシム・ドミトリエフスキー リブってなんだ、木材はどこから来るんだ？(もくせい） 編集部で自分で育てています。 敬具 Dr. Trader 2017.10.04 16:44 #5043 FXMAN77 です。 ご返信ありがとうございましたとても勉強になりました。バイアスはバイアス・ニューロンということですね？説明には、入力がゼロのときに役立つとあります。バイアス神経細胞は何に使われ、どのような重みを選択すればよいのでしょうか？基本的には重さだけなんですけどね。シグモイド変換後に閾値を確認した方が良いのか、それとも後が良いのか？> 説明によると、エントリーがゼロのときに役立つそうです。 ゼロ入力とは全く関係なく、バイアスをかけることで神経細胞の精度を上げているのです。それは（c）のはずです。 ニューロニクスのトレーニングでは、オフセットが他の重みと同時に最適化されます。> シグモイド変換後、またはその後に閾値を確認するにはどのような方法がありますか？出力ニューロンに活性化関数が使われている場合は、異なる出力での値を確認するか、活性化関数の後（シグモイドの後）に閾値を設けて値を確認する。隠れニューロン層では何らかの活性化関数が必要ですが、出力ニューロン（最終層）では活性化はそれほど必須ではなく、例えば私は回帰では活性化（つまり線形活性化）を使いません、と付け加えました。FXMAN77 です。 例えばmql4では最大15個のパラメータを同時に最適化することができましたが、mql5ではそれが難しくなるという意味です。1つのレイヤーを調整し、最適化された1つ目のレイヤーで2つ目のレイヤーが続く、といったようなイメージです。しかし、すべてのレイヤーを一度に最適化できればいいのですが、計算能力的にそれは無理でしょう。レイヤーを1枚ずつ最適化していくと、あるパターンがシステムから見えなくなるのではないかという仮説があります。1つのレイヤーが解析されても、次のレイヤーは最初のレイヤーの仮定に基づいて解析されます。ニューロンを層ごとに学習させることは可能で、非常に多くの層でニューロンを学習させる場合に行われる。しかし、これは最後の手段です。もしレイヤーがいくつかしかない場合は、すべてのウェイトを一度に最適化する方がよいでしょう。MTで遺伝的最適化ツールを使ってニューロンの重みを探索するのは良くない考えです。ニューロンカは既存の例に当てはめるだけで、新しいデータを正しく予測することはできない。クロスバリデーションを使ったニューロニクスのトレーニングについて、ぜひ知っておきたい、やっておきたいことを読んでみてください。アイコンや文字を確実に認識させたいならクロスバリデーションを読めばいいのですが、FXの場合はそれだけでは不十分で、例えばエキスパートアドバイザーをウォークフォワードテストでテストするなど、独自の工夫が必要です。 Dr. Trader 2017.10.04 17:25 #5044 fxsaber このテーマについて、参加者の皆様にお伺いします。私が思うに、重要なのは、「実際の価格データはSBとどの程度 違うのか」ということです。私の理解が正しければ、差が大きければ大きいほど、利益を絞り出すチャンスが増えるということです。その逆も然りで、「違いなし-利益なし」まで。ランダムとの違いはほとんどない...。eurusd m5で取引すると、各バー冒頭のモデル＋アドバイザーがロングかショートを予測し、同じ取引を続けるか、反転させるか。 最初の10000本のバーはモデルを学習させたデータで、次にモデル用の10000本の新しいバーが表示されます。 利益はポイントの合計で表示され、例えば利益0.08は=0.08000=8000の5桁のポイントになります。3つのチャートは、スプレッドなし、スプレッドが小さいもの（2桁と4桁の5桁）です。手数料やスワップは全く考慮していませんし、取引シミュレーションもそれほど明確ではありません。 ここのスレッドの達人たちは、私のデータからもっともっと精度を絞り出しています、トレーディングはおそらく方法を知っていれば改善できます。 Andrey Kisselyov 2017.10.04 17:29 #5045 ヴィザード_。という解釈で、操る人、騙す人。神と共にあらんことを))) 寸法は大丈夫ですか？+ 受賞者の研究に対する意識... 干渉計は精度が重要で、ミラーのずれや距離の違いが結果に影響したり、ミラーの配置の精度がレーザーの波長に左右されたりするので、すべてが単純なわけではありません。 よろしくお願いします。 fxsaber 2017.10.04 17:44 #5046 Dr.トレーダーランダムとはかなり違うが...。eurusdを取引する際の利益チャートのサンプルはこちらです。何を見せたかったのか、よくわからない。違うのか、それとも違うのか？また、違うとしたら、どのような点で違うのでしょうか？もしかしたら、私の言葉が間違っているかもしれませんので、訂正してください。収益性の高いTSを構築できているのであれば、話は別ということですね。そのifには全く同感です。しかし、チャートからは、成功したとはまったく思えません。成功したかどうか、誰にもわからない。だから、MoDが見つけることのできるSBとCERの違いについて聞いていたんです。つまり、利益はあるから違うという逆転の発想でのアプローチではありません。なぜなら、その利益が正当なものであるかどうかわからないからです。でも、ダイレクトアプローチはIOがいくつかのパターンを識別したとき、しかし、それを使って利益を上げることができるかどうかは、まったくわからない。しかし、いつかは達成できる確率が多少高くなります。 Dr. Trader 2017.10.04 18:05 #5047 fxsaberその通りだ。 そうですね、理由は論理的です、ネットのどこかでチャートの利益が上がっているからと言って、FXが意図的でないとは限りませんね。 Grigoriy Chaunin 2017.10.05 05:25 #5048 https://github.com/RandomKori/ForexTF Tensorflow ライブラリに切り替えた。そのためのドキュメントがもっとあります。MTとの接続も可能です。Windows用64bitコンパイル済みライブラリ。貼ってみました。so libraryの延長で恥をかかないように。風でも問題なく動作し、ビジュアルスタジオで使用しています。私は、FXやフォートのためにResNetを独自に実装して手を動かしているところです。私の結果は、励みになります。まだ、再学習に苦労しているところです。直近の予定としては、ResNet用のインジケータを書きたいと思って います。すべてのコードはgithubにあります（いつものように）。 mytarmailS 2017.10.05 15:21 #5049 ディミトリ 真剣に話し合おう。専門家のアドバイスが欲しい。オーディンかソーか、どっちがどっちを取る？ははははは))ディミトリはイケメンだ)君の意見に賛成だ、すべては仕組まれたことなんだ。 Mihail Marchukajtes 2017.10.05 22:13 #5050 みなさん、こんにちは!!!みんな、インジケーターの計算を 遅らせる方法を教えてくれませんか？新しいバーが開いたので、30秒後にインジケータを計算する必要があります!!!!30秒後の遅延インジケータが必要なのですが、どこに書いてあるのか、例を教えてください、見つかりません :-( 1...498499500501502503504505506507508509510511512...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
昨日、ノーベル物理学賞の授賞式が行われました。アインシュタインがルーンというのは覚えて いますが、ほら、ちゃんと測ったんですか？わからないものですね...))
https://indicator.ru/article/2017/10/03/za-chto-dali-nobelevskuyu-premiyu-po-fizike-2017/
私の言葉とあなたの一般論を混同しないでください。 私が言ったことを思い出したいなら私を引用すればよいのですが、私の言葉からあなたが独自の結論を出したのなら、そう言ってください。「私はあなたの言葉から、あなたがアインシュタインを愚か者だと思っているという結論を出しました」と言えば、それは私の言葉ではなく、明確な理由のないあなたの結論になってしまうのです。アインシュタインは世界の科学界に燦然と輝く人物であり、ある者は相対性理論を、ある者は特殊相対性理論を 書き上げることに成功したのです。
敬意を込めて。
リブってなんだ、木材はどこから来るんだ？(もくせい）
敬具
ご返信ありがとうございましたとても勉強になりました。
バイアスはバイアス・ニューロンということですね？説明には、入力がゼロのときに役立つとあります。バイアス神経細胞は何に使われ、どのような重みを選択すればよいのでしょうか？基本的には重さだけなんですけどね。
シグモイド変換後に閾値を確認した方が良いのか、それとも後が良いのか？
> 説明によると、エントリーがゼロのときに役立つそうです。
ゼロ入力とは全く関係なく、バイアスをかけることで神経細胞の精度を上げているのです。それは（c）のはずです。
ニューロニクスのトレーニングでは、オフセットが他の重みと同時に最適化されます。
> シグモイド変換後、またはその後に閾値を確認するにはどのような方法がありますか？
出力ニューロンに活性化関数が使われている場合は、異なる出力での値を確認するか、活性化関数の後（シグモイドの後）に閾値を設けて値を確認する。
隠れニューロン層では何らかの活性化関数が必要ですが、出力ニューロン（最終層）では活性化はそれほど必須ではなく、例えば私は回帰では活性化（つまり線形活性化）を使いません、と付け加えました。
例えばmql4では最大15個のパラメータを同時に最適化することができましたが、mql5ではそれが難しくなるという意味です。
1つのレイヤーを調整し、最適化された1つ目のレイヤーで2つ目のレイヤーが続く、といったようなイメージです。しかし、すべてのレイヤーを一度に最適化できればいいのですが、計算能力的にそれは無理でしょう。
レイヤーを1枚ずつ最適化していくと、あるパターンがシステムから見えなくなるのではないかという仮説があります。
1つのレイヤーが解析されても、次のレイヤーは最初のレイヤーの仮定に基づいて解析されます。
ニューロンを層ごとに学習させることは可能で、非常に多くの層でニューロンを学習させる場合に行われる。しかし、これは最後の手段です。もしレイヤーがいくつかしかない場合は、すべてのウェイトを一度に最適化する方がよいでしょう。
MTで遺伝的最適化ツールを使ってニューロンの重みを探索するのは良くない考えです。ニューロンカは既存の例に当てはめるだけで、新しいデータを正しく予測することはできない。クロスバリデーションを使ったニューロニクスのトレーニングについて、ぜひ知っておきたい、やっておきたいことを読んでみてください。アイコンや文字を確実に認識させたいならクロスバリデーションを読めばいいのですが、FXの場合はそれだけでは不十分で、例えばエキスパートアドバイザーをウォークフォワードテストでテストするなど、独自の工夫が必要です。
このテーマについて、参加者の皆様にお伺いします。
私が思うに、重要なのは、「実際の価格データはSBとどの程度 違うのか」ということです。私の理解が正しければ、差が大きければ大きいほど、利益を絞り出すチャンスが増えるということです。その逆も然りで、「違いなし-利益なし」まで。
ランダムとの違いはほとんどない...。
eurusd m5で取引すると、各バー冒頭のモデル＋アドバイザーがロングかショートを予測し、同じ取引を続けるか、反転させるか。
最初の10000本のバーはモデルを学習させたデータで、次にモデル用の10000本の新しいバーが表示されます。
利益はポイントの合計で表示され、例えば利益0.08は=0.08000=8000の5桁のポイントになります。
3つのチャートは、スプレッドなし、スプレッドが小さいもの（2桁と4桁の5桁）です。手数料やスワップは全く考慮していませんし、取引シミュレーションもそれほど明確ではありません。
ここのスレッドの達人たちは、私のデータからもっともっと精度を絞り出しています、トレーディングはおそらく方法を知っていれば改善できます。
という解釈で、操る人、騙す人。神と共にあらんことを)))
寸法は大丈夫ですか？+ 受賞者の研究に対する意識...
よろしくお願いします。
ランダムとはかなり違うが...。
eurusdを取引する際の利益チャートのサンプルはこちらです。
何を見せたかったのか、よくわからない。違うのか、それとも違うのか？また、違うとしたら、どのような点で違うのでしょうか？
もしかしたら、私の言葉が間違っているかもしれませんので、訂正してください。収益性の高いTSを構築できているのであれば、話は別ということですね。そのifには全く同感です。しかし、チャートからは、成功したとはまったく思えません。成功したかどうか、誰にもわからない。だから、MoDが見つけることのできるSBとCERの違いについて聞いていたんです。
つまり、利益はあるから違うという逆転の発想でのアプローチではありません。なぜなら、その利益が正当なものであるかどうかわからないからです。でも、ダイレクトアプローチはIOがいくつかのパターンを識別したとき、しかし、それを使って利益を上げることができるかどうかは、まったくわからない。しかし、いつかは達成できる確率が多少高くなります。
fxsaber
その通りだ。
そうですね、理由は論理的です、ネットのどこかでチャートの利益が上がっているからと言って、FXが意図的でないとは限りませんね。
https://github.com/RandomKori/ForexTF Tensorflow ライブラリに切り替えた。そのためのドキュメントがもっとあります。MTとの接続も可能です。Windows用64bitコンパイル済みライブラリ。貼ってみました。so libraryの延長で恥をかかないように。風でも問題なく動作し、ビジュアルスタジオで使用しています。私は、FXやフォートのためにResNetを独自に実装して手を動かしているところです。私の結果は、励みになります。まだ、再学習に苦労しているところです。直近の予定としては、ResNet用のインジケータを書きたいと思って います。すべてのコードはgithubにあります（いつものように）。
真剣に話し合おう。専門家のアドバイスが欲しい。オーディンかソーか、どっちがどっちを取る？
ははははは))ディミトリはイケメンだ)
君の意見に賛成だ、すべては仕組まれたことなんだ。
みなさん、こんにちは!!!みんな、インジケーターの計算を 遅らせる方法を教えてくれませんか？新しいバーが開いたので、30秒後にインジケータを計算する必要があります!!!!
30秒後の遅延インジケータが必要なのですが、どこに書いてあるのか、例を教えてください、見つかりません :-(