トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 441

新しいコメント
 

最近、新しいバージョンのR 3.4がリリースされましたhttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

これが好きなんだー。

JIT ('Just In Time') バイトコードコンパイラが、レベル3でデフォルトで有効になりました。つまり、関数は初回または2回目の使用時にコンパイルされ、トップレベルのループはコンパイルされてから実行されます。(Tomas Kalibera氏の多大なるご尽力により実現しました)。
今のところ、コンパイラは browser()の明示的な呼び出しを含むコードをコンパイルしません：これは browser()呼び出しからのシングルステップをサポートするためです。
JIT コンパイルは compiler::enableJIT(0) を使うか、環境変数 R_ENABLE_JIT を 0 に設定することで残りのセッションを無効にすることができます。
従来は
library(compiler)
enableJIT(3)
を使えば、Rコードのオンザフライでのコンパイルが可能になり、R関数の高速化が期待できます。今はこれが常に有効になるようで、非常に良いですね。
 

MoDの「専門家」の多くは、実はツールのコレクターで、流行のMoDアプリケーションの新機能やバイブル、プラグインを探し、議論することに時間を費やし、実際の問題解決は後回しにされています。

 
govich：

は、MoD向けの新しい機能、聖書、高級アプリのプラグインを探し、議論することにすべての時間を費やしています。

これがないと、どうしようもない。80年代のペルセプロンではFXは扱えません。しかし、現代のgbmはそうでしょう。おそらく、機械学習のモデルが 進化すると、それに応じてFXも複雑になっていくので、1歩でも遅れると悪い結果になるのでしょう。現代のMOと比較して一歩先に進めば、それはFXの聖杯となることでしょう。

 

だからどうした、と思い、すべての固定観念を無視して、自分の核となる信念に立ち戻ることにした。モデルはプラス側に行けばどうにでもなる。TCの向きの自由度が9くらいあることです。そのどれもが利益につながらないこともあります。しかし、ほとんどの場合、どちらかの学位が必ず利益につながる。そういうことなんです。TSを回転させれば、どちらかの学位が何かを獲得することになる。まあ、気にしないでください...。そこで、見開きを自分のものにすることにしました。捨ててしまっては意味がない。そして、ほら、適切なリスクで、ブレークイーブン戦略が出来上がりました...。もちろんですが、この場合、スプレッドは私たちのものです。あるいは、もう少しだけ。本日のレポートをお届けします。ポイントは、07.01以降のデータを見ていない2つのワーキングNSがあることです。そして、最も興味深いのは、ポーズで動作することです。これは、欠点があるテスターを使った方が信頼性が高いかもしれません。しかし、トレードに注目してください。私たちはSPREDを、あるいはもう少し多く取っています。

0.00050と0.00100の2つのバーゲートをシグナルに置いたため、リスクが本当に過大評価されています。矢印が両方向に向かった場合、ミニチャンネルが置かれて売買しますが、0.00100ポイントのプラスの利益となります。その両方が発動して、結果的に自分たちがスプレッドを稼ぐことも少なくない。CaryTradeの何らかの形。それは、今日だけのことです。そして、ネットワークはすでに4日目を迎えています。ショー？

 

さて、ハラハラドキドキはさせませんよ。そして、すべての仕事はペンディングオーダーで行われることを念のためお伝えしておきます。その理由は...だって、SPREDは私たちのものなんですもの!!!!敵に一滴も落とさない!!!!:-)

4日で300％って...。おおよそ、最大ドローダウン20％以下で 問題はもう一つ、このストラテジーが来週以降、どのように感じられるか......だ。

せめて明日にでも......。しかし、07.01以降のこの1枚は、彼らが見ていないのは事実です。そして、出口は覗き見ではなく、データ収集の綺麗さを見守っています。
 
Dr.トレーダー

最近、新しいバージョンのR 3.4がリリースされましたhttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

これは良かったな〜。

以前は、コードで呼び出すことができましたが
library(compiler)
enableJIT(3)
これにより、Rコードのオンザフライ・コンパイルが可能になり、R関数の高速化が実現しました。これで常にオンになっているようで、とてもいい感じです。
まあ、3.4.0に入ってるんだから、少なくとも半年は経ってるんだろうけど。さて、3.4.1ではバグだけが修正されています。
 
ミハイル・マルキュカイツ

さて、ハラハラドキドキはさせませんよ。そして、すべての仕事はペンディングオーダーで行われることを念のためお伝えしておきます。その理由は...だって、SPREDは私たちのものなんですもの!!!!敵に一滴も落とさない!!!!:-)

4日で300％って...。およそ、最大ドローダウンが20％以下 問題はもう一つ、このストラテジーが次の週にどう感じるか......である。

せめて明日にでも......。しかし、07.01以降、見られていないのは事実です。そして、私の出力はピーキングではなく、きれいなデータ収集のために見ているのです。


テスターのデータには誰でも表示されます。リアルかデモにかけるんですね。
あるいは、リアルタイムで戦略行動を見るのではなく、半年～1年単位でロールフォワードテストを行うか...。あるいは、リアルタイムを待たずに、半年から1年程度のローリングフォワードテストを行い、戦略の挙動を確認する。EAの性能を評価するためにリアルタイムで待つのは長すぎる。

 
ゴビッチ

MoDの「専門家」の多くは、実はツールのコレクターで、流行のMoDアプリケーションの新機能やバイブル、プラグインを探し、議論することに時間を費やし、実際の問題解決そのものは後回しになっています。

MOを始めたのは最近なんですが...。が、従来のEAでも同じ挙動を示した...。どうしたらいいのかわからないけど、めんどくさいし、イライラする。何も見つかりません。
 
Dr.トレーダー

これがないと、どうしようもない。1980年代のペルセプロンでは、FXは扱えません。しかし、現代のgbmはそうでしょう。おそらく、機械学習のモデルが進化すればするほど、FXもそれに応じて複雑になっていくので、1歩でも遅れをとると悪い結果になると思います。現代のMOと比べて一歩先に進めば、それはFXの聖杯となることでしょう。

GBMはMLPより速いのは間違いありませんが、MLPを叩くことはしませんし、市場ではこれは問題ではなく、より重要なのは機能であり、さらに重要なのはデータです。

 
エリブラリウス
MOを始めたのは最近なんですが...。しかし、従来のExpert Advisorでも同様の動作が確認されましたが...。私はあまり好きではありません。とても煩わしく、イライラさせられます。何も見つかりません。

そのとおりです。誰もが同じような時期、複数回あったと思います。いつか七面鳥やフクロウに全部目を通したいと思いながら、kodobaseからコードをコピーし、クラシファイアを集めていたことを思い出します......。

今、私は高レベルのアルゴリズムを集めることは空しい活動だと確信しています、他人のアルゴリズムを「素早く試す」ことは不可能です、それは偽物です、一つのMLPは100回の人生で試すことはできません、何百万ものニュアンスと落とし穴があります、あなたが週末に「試した」ことはほとんど意味がありません、このアルゴリズムを何回も書いて書き直した人はあなたとは全く異なる質の結果を得るでしょうし、あなたが空想のGBMを取っていても:)。

どちらかあなたが必要とするものを正確に知っているし、より速く自分自身を書くか、ナンセンスに苦しむ、人々は興味深い何かを見つけるだろうチャンネルをめくる前にテレビのような何か、非常に退屈で非効率的な仕事。

1...434435436437438439440441442443444445446447448...3399
新しいコメント
理由: