トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...3399 新しいコメント J.B 2016.11.24 13:01 #2191 mytarmailS:多くの言葉がありますが、本質は......、多分それは私のために男はちょうど少し文句を言ったように、キャッチしていない)) 要は、R、Matlab、python などの「お菓子」に埋もれてはいけないということです。とにかく、この後はすべてC++に変換することになりますが、この作業はほとんど独立していて、R コード はC++の原型にはならないのです。人はあらゆる種類のRAD に夢中になり、 そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くのに2-3年かかるだろう。人が行き詰まったことに気づけば、もちろん、そうでない場合も多い。 A100 2016.11.24 13:17 #2192 ジャンニこの場合、問題は市場にパターンがあるかどうかではなく、市場の性質上 パターンがあるという根拠はあるのでしょうか？では、なぜバフェットはこのような規則性を探さず、ファンダメンタルズ分析で判断するのでしょうか。そしてソロスは、「市場はカオスであり、カオスでしかない」と言う...。そしてグリーンスパンは、長年の研究でパターンを特定することができなかった。 ivanivan_11 2016.11.24 13:37 #2193 非効率性は、流動性制限か時間制限のどちらかであり、公開されるとすぐに市場によって排除されると思われます。 A100 2016.11.24 13:56 #2194 ivanivan_11 です。 非効率は流動的か時間的なものでなければなりません。 また、非効率とパターンとはどう違うのでしょうか？なぜなら、それは時間とともにランダムに現れ、流動性を使い果たしたら同じようにランダムに消えてしまうからです。 ivanivan_11 2016.11.24 14:01 #2195 A100： 非効率と規則性はどう違うのか？時間の経過とともにランダムに現れ、流動性を使い果たすと同じようにランダムに消えていくという点でまあ、私見ですが、非効率の方が短期的だと思います。規則性というのは、10年単位の市場サイクルのようなもので、下げがあれば上げがある、あるいは季節的なパターン、あとは非効率性です Dr. Trader 2016.11.24 14:28 #2196 J.B: ポイントは、R、Matlab、python 、あらゆる種類の「お菓子」に手を出す必要がないことです。とにかく、その後、すべてがC++に変換され、このプロセスはほぼ独立しています、Rの コード はC++のプロトタイプではありません。人は様々なRAD にハマり、そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くには2-3年かかるだろう。もし、人がデッドロックにハマったことに気づけばいいが、そうでない場合も多い。記事の中でRに関する記述は、まさに1行。めったにないことですが、MatlabやRで引っ張りたくなることもあります ;-)1つだけアドバイスがあります。なお、この言葉はディープニューロニックについてであり、R全般についてではないことを付け加えておく。 問題は、Rがインタプリタであるため、C++やJavaなどのコンパイル型プログラミング言語に比べて、数学計算のスピードがやや遅いことである。 Rで高いパフォーマンスを得るためには、Rとのインターフェイスを持ったC++ライブラリを書く必要があり、これはほとんどの場合行われています。あるいは、論理的には、Rを使わずに、C++で直接neuronkeyを作ればいいのです。c++でデータを扱うのはRよりも厄介ですが、どうやらこのやり方はかなり受け入れられそうです。 一般的に、プロダクションでのRはデータ処理に適しており、医師は必要ありません。純粋なRでニューロニクスを作るのは、やはりモウベツなトンデモない話です。 mytarmailS 2016.11.24 14:56 #2197 J.B: ポイントは、R、Matlab、python 、あらゆる種類の「お菓子」に手を出す必要がないことです。とにかく、その後、すべてがC++に変換され、このプロセスはほぼ独立しています、Rの コード はC++のプロトタイプではありません。人々は様々なポップアップRAD に夢中になり、 そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くのに2-3年かかるだろう、もし人が行き止まりになったことに気づいたら、もちろん、多くの場合彼はそうではない。このフォーラムにいる99％の人は、良い作業戦略を持たず、それを求めている研究者で、持っている人は、このスレッドを黙って観察している可能性が高いです．では、私が研究者としてニューラルネットワークを市場で試したいと思った場合、何が良いのでしょうか？半年かけて自分で考えて、C++でネットワークを書いて、動かないことを理解するか、このアイデアをすでに用意されたソリューションを使って「ポップス」Rでテストして、それも動かないことを理解するか、でも30分もかからない、それがすべての「ポップス」Rのプラス点です。制作の話ではないのですが、制作というのは、何をするのかがはっきりしていて、ToRなどもある場合であって、リサーチの場合は、これは直感的な方法で、見ているだけであって、すべてのプロジェクトに対して、既製のソリューションを書いていたら、人生を踏み外すことになります（笑)。Rを宣伝するわけでも、Rが一番だと言うわけでもなく、好きな人はPascalで書けばいいのですが、この状況、この文脈で、市場を調査していると、現時点ではRが最適解なのです。でも、いざ本番となると......考えなければならない。 J.B 2016.11.24 16:08 #2198 mytarmailS:この掲示板にいる99％の人は研究者であり、うまくいく戦略を持たずにそれを探している人、持っている人はむしろ黙ってこのスレッドを見ている......という感じです。では、私が研究者としてニューラルネットワークを市場で試したいと思った場合、何が良いのでしょうか？半年かけて自分で考えて、C++でネットワークを書いて、うまくいかないことを理解するか、このアイデアをすでに用意されたソリューションを使って「ポップス」Rでテストして、それもうまくいかないことを理解するか、でも30分もかからない、それがすべての「ポップス」Rのプラス点です。制作の話ではないのですが、制作は何をやっているのかがはっきりしていてToRなどもある場合、研究の場合は、これは直感的な方法で、ただ見ているだけで、研究のたびにレディメイドの解決策を書いていたら、人生を棒に振ることになります（笑)。Rを宣伝するわけでも、Rがベストだと言うわけでもなく、好きな人はパスカルで書けばいいのですが、この状況、この文脈で、市場をリサーチする場合、現時点ではRがベストソリューションなのです。そして、いつ制作があるのか、もう考えてもいいのでは...。 どのような研究かにもよりますが、論文のための研究であれば、関数を実行し、美しいグラフィックを含む標準的なレポートを得る方がはるかに簡単で、質問もありません。 もし、技術者のクオンツの研究が、手数料だけでなく、市場からお金を取るような金融機関や、市場に近い技術であれば、状況は違ってきます。原則として、適切なオフィスでは、彼らの取引インフラを構築するために約5年かかります。そこには、すべての必要なツールの95％があり、便利にラップされ、あなたはそれらをRの 場合と比較してそれほど複雑ではない使用することができ、すべてが透明で、編集やタンバリンダンスに利用可能です。このレベルでは、クオンツは自分の取引インフラが与えてくれる抽象化されたシステムで考え、さらにこの抽象化されたシステムが独自のものとなり、共通の部分には還元されなくなるのである。ほとんどの取引アイデアは、取引インフラの高水準抽象化の構造のバリエーションです。MLP に異なるウィンドウを持つストキャスティクスを供給する問題ではないので、原理的にR やMatlab で確認することはできません。 R（Matlab、数学）は、何かエキゾチックな関数を描く必要があるときや、似たような学生らしいことをやってみたいときに、高度な計算機の一種として使えることがありますが、取引戦略を探すにはほど遠いものです。しかし、R で戦略ロジックなどで100行以上の長いコードを書いていると、次第にR で考える癖がつき、それが「キューブ」でのプログラミングなどとして、強く害を及ぼすようになる。これが 危険なんです。標準的な問題はすぐに解けるが、複雑な問題は、利用可能なツールで近似できないか、プラスの場合よりもはるかに複雑なタンバリンダンスが必要なため、しばしばデッドロックに陥ることがある。コーダーはプログラミングをしているつもりで、デザイナーのように考え始め、用意されたツールのパラメータを変化させるだけで、いざプログラミングをしようとすると、非常に不親切で不便なものになってしまうのです。 Andrey Dik 2016.11.24 16:17 #2199 J.B: どんな研究かにもよりますが、学生が論文に合格するための研究なら、そうですね、既成の関数を取り出して実行し、美しいグラフのついた標準的なレポートを得る方がずっと簡単です、何の疑問もありませんね。 もし、技術者のクオンツの研究が、手数料だけでなく、市場からお金を取るような金融機関や、市場に近い技術であれば、状況は違ってきます。原則として、適切なオフィスでは、彼らの取引インフラを構築するために約5年かかります。そこには、すべての必要なツールの95％があり、便利にラップされ、あなたはそれらをRの 場合と比較してそれほど複雑ではない使用することができ、すべてが透明で、編集やタンバリンダンスに利用可能です。このレベルでは、クオンツは自分の取引インフラが与えてくれる抽象化されたシステムで考え、さらにこの抽象化されたシステムが独自のものとなり、共通の部分には還元されなくなるのである。ほとんどの取引アイデアは、取引インフラの高水準抽象化の構造のバリエーションです。MLP に異なるウィンドウを持つストキャスティクスを供給する問題ではないので、原理的にR やMatlab で確認することはできません。 R（Matlab、数学）は、何かエキゾチックな関数を描く必要があるときや、似たような学生らしいことをやってみたいときに、高度な計算機の一種として使えることがありますが、取引戦略を探すにはほど遠いものです。しかし、R で戦略ロジックなどで100行以上の長いコードを書いていると、次第にR で考える癖がつき、それが「キューブ」を使ったプログラミングなどとして、強く害を及ぼすようになる、それが危険なのです。これが 危険なんです。標準的な問題はすぐに解けるが、複雑な問題は、利用可能なツールで近似できないか、プラスの場合よりもはるかに複雑なタンバリンダンスが必要なため、しばしばデッドロックに陥ることがある。コーダーは、既成のツールのパラメータを変化させているだけなのに、プログラミングをしていると勘違いしてデザイナーのように考え始め、いざプログラミングをしようとすると、非常に不親切で不便なものになってしまうのです。 おそらく、最近見たRの意見の中で最も良識的かつ客観的な意見だと思います。昔のRファンは、少なくともこの掲示板から取り上げる人は、ニックネームを見なければ、みんな同じように考えていて、混同してしまうほどです。 СанСаныч Фоменко 2016.11.24 16:22 #2200 このフォーラムが「どの言語が優れているか」という議論を押し付けるのは、今回が初めてではありません。個人的には、MT4/5はプログラミングツールではなく、トレーディングツールであることを毎回思い知らされます。CやRで何をプログラムするんだ？ところで、このプロセスは誰が必要とするのでしょうか？お金が必要なのは、ポジションの決定がブロック化された結果です。この目的のために、Rには既製のツールがたくさんあり、問題はこれらのツールを開発することではなく、それらを使うことである。Rでは何もプログラミングする必要はありません。一人の人間が使いこなすよりもはるかに多くのことが書かれています。こんな単純な考えを理解することは不可能なのでしょうか？そして最後に、ここにいる誰かがC言語でより効率的なコードを作ってくれるという話題について。WHAT one must programを全く考えていない人だけが、このような宣言をすることができるのです。もし、プログラミングの対象を何とか把握したならば、すべてのコンピュータのコアをロードするモードで、FortranやCのライブラリ、行列演算のbibblesなどと競争しなければならないことが分かるだろう。 Cサポーターズ!Rではなく、Rのパッケージ、例えばcaret shellに掲載されているパッケージには、トレーディングに関連する、最大200のパッケージ（数千の関数）が含まれているので、腰を据えて少しでもRを理解してください。そうすれば、願わくば、自分の無知を公然と示す欲求を失ってほしい。 1...213214215216217218219220221222223224225226227...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
多くの言葉がありますが、本質は......、多分それは私のために男はちょうど少し文句を言ったように、キャッチしていない))
要は、R、Matlab、python などの「お菓子」に埋もれてはいけないということです。とにかく、この後はすべてC++に変換することになりますが、この作業はほとんど独立していて、R コード はC++の原型にはならないのです。人はあらゆる種類のRAD に夢中になり、 そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くのに2-3年かかるだろう。人が行き詰まったことに気づけば、もちろん、そうでない場合も多い。
この場合、問題は市場にパターンがあるかどうかではなく、市場の性質上
非効率は流動的か時間的なものでなければなりません。
非効率と規則性はどう違うのか？時間の経過とともにランダムに現れ、流動性を使い果たすと同じようにランダムに消えていくという点で
まあ、私見ですが、非効率の方が短期的だと思います。
規則性というのは、10年単位の市場サイクルのようなもので、下げがあれば上げがある、あるいは季節的なパターン、あとは非効率性です
ポイントは、R、Matlab、python 、あらゆる種類の「お菓子」に手を出す必要がないことです。とにかく、その後、すべてがC++に変換され、このプロセスはほぼ独立しています、Rの コード はC++のプロトタイプではありません。人は様々なRAD にハマり、そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くには2-3年かかるだろう。もし、人がデッドロックにハマったことに気づけばいいが、そうでない場合も多い。
記事の中でRに関する記述は、まさに1行。
めったにないことですが、MatlabやRで引っ張りたくなることもあります ;-)1つだけアドバイスがあります。
なお、この言葉はディープニューロニックについてであり、R全般についてではないことを付け加えておく。 問題は、Rがインタプリタであるため、C++やJavaなどのコンパイル型プログラミング言語に比べて、数学計算のスピードがやや遅いことである。
Rで高いパフォーマンスを得るためには、Rとのインターフェイスを持ったC++ライブラリを書く必要があり、これはほとんどの場合行われています。あるいは、論理的には、Rを使わずに、C++で直接neuronkeyを作ればいいのです。c++でデータを扱うのはRよりも厄介ですが、どうやらこのやり方はかなり受け入れられそうです。
一般的に、プロダクションでのRはデータ処理に適しており、医師は必要ありません。
純粋なRでニューロニクスを作るのは、やはりモウベツなトンデモない話です。
ポイントは、R、Matlab、python 、あらゆる種類の「お菓子」に手を出す必要がないことです。とにかく、その後、すべてがC++に変換され、このプロセスはほぼ独立しています、Rの コード はC++のプロトタイプではありません。人々は様々なポップアップRAD に夢中になり、 そして肘を噛む。悪い習慣を取り除くのに2-3年かかるだろう、もし人が行き止まりになったことに気づいたら、もちろん、多くの場合彼はそうではない。
このフォーラムにいる99％の人は、良い作業戦略を持たず、それを求めている研究者で、持っている人は、このスレッドを黙って観察している可能性が高いです．
では、私が研究者としてニューラルネットワークを市場で試したいと思った場合、何が良いのでしょうか？半年かけて自分で考えて、C++でネットワークを書いて、動かないことを理解するか、このアイデアをすでに用意されたソリューションを使って「ポップス」Rでテストして、それも動かないことを理解するか、でも30分もかからない、それがすべての「ポップス」Rのプラス点です。制作の話ではないのですが、制作というのは、何をするのかがはっきりしていて、ToRなどもある場合であって、リサーチの場合は、これは直感的な方法で、見ているだけであって、すべてのプロジェクトに対して、既製のソリューションを書いていたら、人生を踏み外すことになります（笑)。
Rを宣伝するわけでも、Rが一番だと言うわけでもなく、好きな人はPascalで書けばいいのですが、この状況、この文脈で、市場を調査していると、現時点ではRが最適解なのです。でも、いざ本番となると......考えなければならない。
この掲示板にいる99％の人は研究者であり、うまくいく戦略を持たずにそれを探している人、持っている人はむしろ黙ってこのスレッドを見ている......という感じです。
では、私が研究者としてニューラルネットワークを市場で試したいと思った場合、何が良いのでしょうか？半年かけて自分で考えて、C++でネットワークを書いて、うまくいかないことを理解するか、このアイデアをすでに用意されたソリューションを使って「ポップス」Rでテストして、それもうまくいかないことを理解するか、でも30分もかからない、それがすべての「ポップス」Rのプラス点です。制作の話ではないのですが、制作は何をやっているのかがはっきりしていてToRなどもある場合、研究の場合は、これは直感的な方法で、ただ見ているだけで、研究のたびにレディメイドの解決策を書いていたら、人生を棒に振ることになります（笑)。
Rを宣伝するわけでも、Rがベストだと言うわけでもなく、好きな人はパスカルで書けばいいのですが、この状況、この文脈で、市場をリサーチする場合、現時点ではRがベストソリューションなのです。そして、いつ制作があるのか、もう考えてもいいのでは...。
どのような研究かにもよりますが、論文のための研究であれば、関数を実行し、美しいグラフィックを含む標準的なレポートを得る方がはるかに簡単で、質問もありません。
もし、技術者のクオンツの研究が、手数料だけでなく、市場からお金を取るような金融機関や、市場に近い技術であれば、状況は違ってきます。原則として、適切なオフィスでは、彼らの取引インフラを構築するために約5年かかります。そこには、すべての必要なツールの95％があり、便利にラップされ、あなたはそれらをRの 場合と比較してそれほど複雑ではない使用することができ、すべてが透明で、編集やタンバリンダンスに利用可能です。このレベルでは、クオンツは自分の取引インフラが与えてくれる抽象化されたシステムで考え、さらにこの抽象化されたシステムが独自のものとなり、共通の部分には還元されなくなるのである。ほとんどの取引アイデアは、取引インフラの高水準抽象化の構造のバリエーションです。MLP に異なるウィンドウを持つストキャスティクスを供給する問題ではないので、原理的にR やMatlab で確認することはできません。
R（Matlab、数学）は、何かエキゾチックな関数を描く必要があるときや、似たような学生らしいことをやってみたいときに、高度な計算機の一種として使えることがありますが、取引戦略を探すにはほど遠いものです。しかし、R で戦略ロジックなどで100行以上の長いコードを書いていると、次第にR で考える癖がつき、それが「キューブ」でのプログラミングなどとして、強く害を及ぼすようになる。これが 危険なんです。標準的な問題はすぐに解けるが、複雑な問題は、利用可能なツールで近似できないか、プラスの場合よりもはるかに複雑なタンバリンダンスが必要なため、しばしばデッドロックに陥ることがある。コーダーはプログラミングをしているつもりで、デザイナーのように考え始め、用意されたツールのパラメータを変化させるだけで、いざプログラミングをしようとすると、非常に不親切で不便なものになってしまうのです。
どんな研究かにもよりますが、学生が論文に合格するための研究なら、そうですね、既成の関数を取り出して実行し、美しいグラフのついた標準的なレポートを得る方がずっと簡単です、何の疑問もありませんね。
もし、技術者のクオンツの研究が、手数料だけでなく、市場からお金を取るような金融機関や、市場に近い技術であれば、状況は違ってきます。原則として、適切なオフィスでは、彼らの取引インフラを構築するために約5年かかります。そこには、すべての必要なツールの95％があり、便利にラップされ、あなたはそれらをRの 場合と比較してそれほど複雑ではない使用することができ、すべてが透明で、編集やタンバリンダンスに利用可能です。このレベルでは、クオンツは自分の取引インフラが与えてくれる抽象化されたシステムで考え、さらにこの抽象化されたシステムが独自のものとなり、共通の部分には還元されなくなるのである。ほとんどの取引アイデアは、取引インフラの高水準抽象化の構造のバリエーションです。MLP に異なるウィンドウを持つストキャスティクスを供給する問題ではないので、原理的にR やMatlab で確認することはできません。
R（Matlab、数学）は、何かエキゾチックな関数を描く必要があるときや、似たような学生らしいことをやってみたいときに、高度な計算機の一種として使えることがありますが、取引戦略を探すにはほど遠いものです。しかし、R で戦略ロジックなどで100行以上の長いコードを書いていると、次第にR で考える癖がつき、それが「キューブ」を使ったプログラミングなどとして、強く害を及ぼすようになる、それが危険なのです。これが 危険なんです。標準的な問題はすぐに解けるが、複雑な問題は、利用可能なツールで近似できないか、プラスの場合よりもはるかに複雑なタンバリンダンスが必要なため、しばしばデッドロックに陥ることがある。コーダーは、既成のツールのパラメータを変化させているだけなのに、プログラミングをしていると勘違いしてデザイナーのように考え始め、いざプログラミングをしようとすると、非常に不親切で不便なものになってしまうのです。
このフォーラムが「どの言語が優れているか」という議論を押し付けるのは、今回が初めてではありません。
個人的には、MT4/5はプログラミングツールではなく、トレーディングツールであることを毎回思い知らされます。
CやRで何をプログラムするんだ？ところで、このプロセスは誰が必要とするのでしょうか？お金が必要なのは、ポジションの決定がブロック化された結果です。この目的のために、Rには既製のツールがたくさんあり、問題はこれらのツールを開発することではなく、それらを使うことである。Rでは何もプログラミングする必要はありません。一人の人間が使いこなすよりもはるかに多くのことが書かれています。こんな単純な考えを理解することは不可能なのでしょうか？
そして最後に、ここにいる誰かがC言語でより効率的なコードを作ってくれるという話題について。
WHAT one must programを全く考えていない人だけが、このような宣言をすることができるのです。もし、プログラミングの対象を何とか把握したならば、すべてのコンピュータのコアをロードするモードで、FortranやCのライブラリ、行列演算のbibblesなどと競争しなければならないことが分かるだろう。
Cサポーターズ!Rではなく、Rのパッケージ、例えばcaret shellに掲載されているパッケージには、トレーディングに関連する、最大200のパッケージ（数千の関数）が含まれているので、腰を据えて少しでもRを理解してください。そうすれば、願わくば、自分の無知を公然と示す欲求を失ってほしい。