トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 446

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TP、SL、トロールの3つのパラメータに加え、その他のパラメータを追加しました。
最適化するパラメータは14個あります。この数値ではオーバーフィッティングになるのではと心配です。
 
ヴィザード_。

http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH

美しいですね。

分類から回帰に切り替えようとしているのですが、今のところクラスを完全に放棄することはうまくいっていません。価格差分をターゲットとして、モデルを学習させ、何かを予測する、それは問題ありません。r^2 >0も出るが、今のところ0.1以上はない。問題は、このモデルで作られたチャートは、ドローダウンが大きく、マイナスの期間が長く、見栄えが悪いということです。リカバリートレーディングファクターでモデルを最適化したときのような、安定した資金の増加はありません。
だから、予測値をクラス-1や1に丸め、それを使って資金をプロットし、フィットネス関数にリカバリーファクターのようなものを使っているのです。

そこで質問ですが、フィットネス関数に何を使っていますか？単なるr^2ですか？それとも、誤差を時間的に均等にするr^2の分枝ですか？

 
Dr. Trader:
1点目に取り組んでいるところです。


私のTP/SLはなんだか複雑ではっきりしません。もし、ほとんど全てのロボットを使って、そのテイクとストップを最適化し始めると、新しいデータでロボットは必死に損をし始めるでしょう。このような最適化は、特定のpipsのオーバーシュートや、二度と起こらない過去のドローダウンにつながり、ロボットはそれらを待ち受けることになるのです。

不思議なもので、TP/SLを最適化する順番を最初と最後に変えるだけで、結果が全く違ってくるのです。

たしかに害を減らすことは可能ですが、なぜでしょうか？大きな疑問は、AI予測で構築された準最適ポートフォリオに加えて、tp/slは何を与えてくれるのか、ということです。

私は何も主張しないことを恐れない。もしAIが優秀なら、理想的な戦略は、将来の資産の増加/減少の確率に基づいて、単純にポートフォリオをリバランスすることである。例えば、AIが「資産が増える」と言っているのに、SLレベルを超えてノイズで下がってしまった場合、ポジションを閉じるべきでしょうか？それは賢明ではないと思います。高度なアルゴリズム取引の場合、古典的な t/sl は意味をなさない。しかし、システムSL、つまり何らかの理由でストラテジーやAIが効率を下げたり、あるいは道を踏み外したりしたときに、それを認識するアルゴリズムがあることは合理的であり、必要でさえあります。

 
グレイル

.高度なアルゴリズム取引の場合、古典的な t/sl は意味をなさない。しかし、システム的なSL、つまり何らかの理由で戦略やAIが効率を失ったり、道を踏み外した時にそれを認識し、その上で取引を停止するアルゴリズムは合理的であり、必要ですらあります。


完全に同意します、上に書いたように、完全に明確ではないかもしれません。

SLは、TSが性能を発揮していないこと、そのリスクが歴史上見たものを超えていることを示すアラーム信号です。損失を確定し、取引システムそのものに対処することから始める必要があります。

 
サンサニッチ・フォメンコ

SLは、TSが実行不可能であること、そのリスクが歴史的に見たものを超えていることを示す警報信号である。損失を確定し、取引システムそのものに対処することから始めるべきでしょう。

その通りです。必ずしもTSとは限らない、アラームは大きく異なるかもしれない。
 
ユーリイ・アサウレンコ
その通りです。必ずしもTCとは限らず、さまざまな不安があるかもしれません。

余裕のなさ、など)

 
Dr.トレーダー：分類から回帰に切り替えようとしているのですが、今のところクラスを完全に放棄することはうまくいっていません。価格の上昇をターゲットとして、モデルを訓練し、何かを予測する - それは問題ではありません...問題は別のものです - そのようなモデルで取引するときに構築されたファンドのチャートは悪いように見える...

そこで質問ですが、フィットネス関数に何を使うのでしょうか？単にr^2なのか、それとも誤差を時間的に均等に分布させるr^2の微分なのでしょうか？

先生、親密です)))はい違います。思うように動かないということは、そのモデルが不成功であることを物語っているに過ぎない。後発品
の使用は、（最適化時のターゲットは異なるかもしれませんが）モデルのアンサンブルを作成することにほかなりません....

 
マキシム・ドミトリエフスキー

余裕のなさ、など)

なぜかSLは、インターネットがダウンしたときに発動した。SLは一般的に緊急終了するもので、普通はそんなことにはならない。

 
ユーリイ・アサウレンコ

なぜかSLは、インターネットがダウンしたときに発動した。SLは一般的に緊急終了するもので、普通はそんなことにはならない。

SLはトレーリングの一部であり、あるレベルではシステムの一部でもある・・・SLなしでどうするんだ、とにかくディールは成立している。市場価格でなくSLで決済してもよい、その方が接続障害も含めて常に安全だ
 
マキシム・ドミトリエフスキー
slなしでどうするんだろう、どうせトレードは終了してるし。市場価格に従って閉じないかもしれないが、SLを引く、その方が特に接続障害に対して常に安全である。
まあ、そうなんですけどね。SLはトレーリング時にプルアップされます。しかし、私はSLレベルまでの相場によって取引を成立させる。クロージングレベルそのものは、プレイの進行に応じて決定されます。
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