トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 438

[Forester]

Dr.トレーダー

すべて1つの数式ですが、わかりやすくするために3つのステップにしただけです。だから、符号は二乗があるので問題ないでしょう。

二乗は隣接するバーのデルタを引いた後に行われる

((a5-b5)+(b4-a4))^2 = (デルタ5+( -デルタ4))^2

つまり、デルタシーケンス0,+10,+15,+12,+5ではまだ誤差を過小評価することになります。

[Женя]

エリブラリウス
かっこいいプロセッサーですね))
私のは乗算より加減算の方が速いし、モジュラスはビット64をゼロに等化するだけで求められる。

テストすることを怠らないでください、私の乗算と差は5％（*>-）で異なりますが、モジュールは乗算の半分と同じ重さ、最終的にあなたのバージョンは私のよりも50％遅いです。

モジュールなしの差は少し速くなるが（～3％）、モジュールの差は1.5倍遅くなる

[Грааль]

残念ながら、この10年間のコミュニティのレベルは、故ユーリ・レシェトフ氏のAIから 遠く及ばない。"what past is what will be and there is nothing new under the sun "という言葉があるように。

[Forester]

確認しました。エキスパートコード

int OnInit()
  {
   double res=0;
   double p[];
   int bl=CopyClose    (_Symbol,PERIOD_M1,0,2000,p );
   uint t1=GetTickCount();
   for(int i=0;i<2000;i++){
   for(int j=0;j<2000;j++){
   for(int k=0;k<2000;k++){
         res+=p[i]*p[j]+p[j]*p[k]+p[k]*p[i];
         if (res>1000000000){res=0;}
   }}}
   uint t2=GetTickCount();   Print("1 Calc time=",t2-t1);
     
   t1=GetTickCount();
   for(int i=0;i<2000;i++){  
   for(int j=0;j<2000;j++){
   for(int k=0;k<2000;k++){
         res+=MathAbs(p[i]-p[j])+MathAbs(p[j]-p[k])+MathAbs(p[k]-p[i]);
         if (res>1000000000){res=0;}
   }}}
   t2=GetTickCount();   Print("2 Calc time=",t2-t1);

   return(1);
  }
void OnTick()  {   return;  }

複数回実行した場合の結果

2017.07.01 20:50:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897
2017.07.01 20:51:02.227 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4961
2017.07.01 20:51:57.268 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5897 2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913
2017.07.01 20:51:19.290 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4929
2017.07.01 20:51:14.359 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5913 2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5960
2017.07.01 20:52:03.357 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5070
2017.07.01 20:51:58.296 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=5060 2017.07.01 20:52:21.364 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5928
2017.07.0120:52:26.303テスト(EURUSD,M1)2 Calc time=4930

あなたのバリアントは20％遅くなる。正直、掛け算がこんなに早くカウントされるとは思っていませんでした。

PS.
MathAbsを削除 して、本当にそんなに遅いのかどうか確認。

2017.07.01 21:06:03.844 test (EURUSD,M1) 1 Calc time=5943
2017.07.01 21:06:08。793 test (EURUSD,M1) 2 Calc time=4945
速度は追加されていないので、MathAbsはまだ非常に高速にカウントしている、それは64ビット目をゼロにして、ビット操作を行うことは論理的である、非常に速い...。

[Maxim Dmitrievsky]

グレイル

残念ながら、この10年間のコミュニティのレベルは、故ユーリ・レシェトフ氏のAIから 遠く及ばない。"what past is what will be and there is nothing new under the sun "という言葉があるように。

そうだったのか...とても残念だ

[Yuriy Asaulenko]

Maxim Dmitrievsky:
だから、それはとても悲しいことなのです。

それが普通です。これは普通のことで、フォーラムに参加している人たちは常に変化しており、自分のアイディアをフォーラムから追い出したり、イベントの絶望感からトレードをあきらめたりしているのです。

現在、多層（2層以上）のTSを構成する問題の解決策を見つけたようです。）と、まだTSを始めてもいないのですが、制限しています。

TC自体には手をつけておらず、時系列や 統計の実験にとどまっていますが、総じて言えば、フォーラムで読んで書くことは特にありません。ほぼ1週間ぶりにフォーラムを訪れました。

[Maxim Dmitrievsky]

ユーリイ・アサウレンコ

これが普通です。フォーラムの人々は常に変化し、フォーラムを卒業し、またはイベントの絶望的なために取引をあきらめる自分自身の方法を見つけています。

TSを多層（2層以上）に構築する問題の解決策が見つかったようです。）と、自分ではまだ始めてもいないのですが、自分で制限しています。

TC自体には手をつけておらず、時系列や統計の実験にとどまっていますが、総じて言えば、フォーラムで読んで書くことは特にありません。ほぼ1週間、全くチェックしていません。

1年半でもう飽きた）この面白いテーマといくつかの記事だけが残り、他はもう幼稚園のようだ)

[Aleksey Vyazmikin]

ミハイル・マルキュカイツ

説明が長くなってしまいましたが、一般的にZZは合いません。私はそれを確かに伝えているのです。

私のExpert AdvisorはRE（構造とそのベクトルの分析）を使用すると性能が向上するのですが、トレーニングには適していません - 不思議です。

ミハイル・マルキュカイツ

自分たちが何をしたいのかを決めなければならない。予測または分類する。アプローチはまったく異なるが、目指すところは同じ・・・。

私は今分類に興味があります。つまり、自分では特定できない特定の条件下でフィルタを適用することです。フィルタリングが起こることがありますが、NSはこの問題を解決できるのでしょう。

[Yuriy Asaulenko]

-Aleks- です。

私のEAはZZ（構造とそのベクトルの分析）を使うとパフォーマンスが向上するのですが、トレーニングではダメなんですね、不思議です。

ただ、調理法を知らないだけなのです))

-Aleks- です。

私は今、分類、つまり私自身が特定できないある条件下でフィルタをかけることに興味があります。フィルタリングが起こることもありますが、NSがこの問題を解決できると仮定しています。

NSは可能ですが、ここにも準備の問題があり、おそらくTCアプリケーションの思想の問題があるのでしょう。具体的なアプリケーションでは、まったく異なる問いを投げかけるとしよう。

こうして準備されるべきだと思われます）。つまり、NSはTCを補完するものであり、それ自身の問題を解決するものであるべきだ。

[Server Muradasilov]

グレイル

残念ながら、この10年間のコミュニティのレベルは、故ユーリー・レシェトフ氏のAIから 遠く及ばず、"What was, will be and there is nothing new under the sun "という言葉があるように、「太陽の下に新しいものはない」のです。

私は理解できない、ジュラはもうない？