トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 403 1...396397398399400401402403404405406407408409410...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2017.06.11 17:25 #4021 アリョーシャ3ヶ月のデータで学習させた場合、モデルの持続時間はそれほど長くは望めません。モデルが見てきた市場とは、取引できるようになるのです。あなたのデータセットは無意味であり、それを使っての取引は、コーヒーのカスで推測するようなものです。データが全く線形でないのに、線形モデルの係数を求める「レシェトフの機械」も同様である。500点未満のデータセットで、線形モデルの学習に数週間かかった、なぜなら「AI」だから、などという戯言を信じるのは、よほどよそよそしい人でないとできない))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。どうなんだろう...。これは、マーチンゲールやデポブーストよりもナンセンスです。 経験のある方は、新人にバンプを積ませてあげると、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんよ。私自身は、少なくともこのモデルがどのように機能するかを理解した上で、2週間後にはこのモデルについて明確なことを言えるようになるでしょう。） Forester 2017.06.11 19:34 #4022 ミハイル・マルキュカイツ 一般化レベル100％のモデルを送ります...。 そして、このスレッドの最初の投稿にある問題に対して、システムを教えてみてください。どうなるんだろう...。 Maxim Dmitrievsky 2017.06.12 04:01 #4023 アリョーシャおそらくLTCMの 連中もそのような主張をしているのだろう)。モデルで2倍くらい振り返っていれば、ここまで激しい合体はなかったと言われています。彼らは彼らのモデルでさらに戻って二回見れば、彼らはそんなに燃えるような出血だろうと言う。 どのような場合でも学習は5年間で全体のサンプルに行くされていない、それはスライディングウィンドウが一定の学習と、サンプルを取ることは明らかだが、それは何かが強く市場で変化し、これは投げやりではなく、誰かの愚かさではなく、突然のトレンド、コーリアのコールに対して勇敢充填しませんときにモデルがどのくらい速く "を取得 "知ることが重要である。 LTCMは何者なのだろうか。リスクは非常に厳しく管理されており、逸脱した場合には、システムは単に最小限の損失で停止するのに、どうしてhftで損失を出すことができたのだろうか。） Mihail Marchukajtes 2017.06.12 06:09 #4024 やばい、まだ数えてる......。:-( СанСаныч Фоменко 2017.06.12 06:59 #4025 マキシム・ドミトリエフスキー LTCMは何者なのだろうか。非常に厳密にリスクを管理し、逸脱があれば最小限の損失でシステムが停止するのに、どうやってhftで損失を出したのだろうか。） また、「今日、現実の上ですべてが儲かっているのなら、これからもずっとそうだろう」というのが、常識のお兄さんたちの考えでした。そして、そこにノーベル賞受賞者が大勢いたことを考えると、あなたもノーベル賞委員会の門を叩いていることになりますね。 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 07:01 #4026 サンサニッチ・フォメンコ 彼らもまた、現実の世界で今儲かっているものは、必ずそうだと信じていたのだ。そして、そこにノーベル賞受賞者が大勢いたことを考えると、あなたもノーベル委員会の門を叩いていることになりますね。 それじゃ賞品は額に入れて机の上に飾ります......ベッドの上よりダメですね......。見ごたえがありますね :-) Maxim Dmitrievsky 2017.06.12 07:03 #4027 サンサニッチ・フォメンコ 彼らもまた、現実の世界で今儲かっているものは、必ずそうだと信じていたのだ。そして、そこにノーベル賞受賞者がたくさんいたことを考えれば、あなたもノーベル委員会の門を叩いていることになるのです。 私の心を少し過大評価しているようですね :) そうは思ったことはありません。 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 07:25 #4028 最初の投稿に掲載されたファイルについて。面白い仕事ですね。ソルバーオプティマイザーで一発で解決すると思うのですが...。というのも、データで文字列が繰り返されるので、再トレーニングが必要になるからです。でも、興味本位で必ず計算して、その結果がどうなるかを見てみます。行数は少なくないが。でも、どうなることやら...。 Maxim Dmitrievsky 2017.06.12 07:33 #4029 ミハイル・マルキュカイツ 最初の投稿で掲載したファイルについて。面白い仕事ですね。ソルバーのオプティマイザーが一発で解決してくれると思うのですが...。なぜなら、データには繰り返し文字列が含まれるため、再トレーニングが発生するからです。でも、興味本位で必ず計算してみて、その結果がどうなるか。行数は少なくないが。でも、どうなることやら...。 しかし、私は意味のない抽象的なゴミはやらず、あなたの代わりにTCを書きます。時間は一瞬で、現実とは全く関係のない架空の予測や目標で、あらゆる種類の無意味なタスクに行くことができます。時には、誰の言うことも聞かず、成功のための最終目標に集中することも必要です :)NSはシステムの一部に過ぎず、最も重要でない場合もあります。彼らにとっては、ただの心理戦であって、本当の仕事ではないのでしょう。ここで興味があるのは、TSを開発し、製品として発売することです。すでに1つ立ち上げて満足しているのですが、今度はもっと複雑なものをやっています。 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 07:37 #4030 マキシム・ドミトリエフスキー やってみてください、しかし、私は意味のない抽象的なでたらめをしないし、あなたの靴に座ってシステムを書く、時間はつかの間であり、それはいくつかの作り上げられた予測と現実とは何の関係もないターゲットと無意味なタスクのすべての種類に行くことができます。時には、誰の言うことも聞かず、成功のための最終目標に集中することも必要です :)NSはシステムの一部に過ぎず、最も重要でない場合もあります。 金言 ビクター・ベネディクトビッチ......。やはりアレジには100のモデルが必要なのか？まあ手っ取り早いですね、あとは最初の投稿のファイルを計算してみてください。TSがトレーニングされ、動作するようになったらどうするか？そうですね。そのシグナルに従う。しかし、これではひどくつまらない......。では、トレーディングスケルトンはどうでしょうか？誰が持ってるんだ？ 1...396397398399400401402403404405406407408409410...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
3ヶ月のデータで学習させた場合、モデルの持続時間はそれほど長くは望めません。モデルが見てきた市場とは、取引できるようになるのです。あなたのデータセットは無意味であり、それを使っての取引は、コーヒーのカスで推測するようなものです。データが全く線形でないのに、線形モデルの係数を求める「レシェトフの機械」も同様である。500点未満のデータセットで、線形モデルの学習に数週間かかった、なぜなら「AI」だから、などという戯言を信じるのは、よほどよそよそしい人でないとできない))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))。どうなんだろう...。これは、マーチンゲールやデポブーストよりもナンセンスです。
経験のある方は、新人にバンプを積ませてあげると、もしかしたら面白いものが出てくるかもしれませんよ。私自身は、少なくともこのモデルがどのように機能するかを理解した上で、2週間後にはこのモデルについて明確なことを言えるようになるでしょう。）
一般化レベル100％のモデルを送ります...。
おそらくLTCMの 連中もそのような主張をしているのだろう)。モデルで2倍くらい振り返っていれば、ここまで激しい合体はなかったと言われています。
彼らは彼らのモデルでさらに戻って二回見れば、彼らはそんなに燃えるような出血だろうと言う。 どのような場合でも学習は5年間で全体のサンプルに行くされていない、それはスライディングウィンドウが一定の学習と、サンプルを取ることは明らかだが、それは何かが強く市場で変化し、これは投げやりではなく、誰かの愚かさではなく、突然のトレンド、コーリアのコールに対して勇敢充填しませんときにモデルがどのくらい速く "を取得 "知ることが重要である。
LTCMは何者なのだろうか。リスクは非常に厳しく管理されており、逸脱した場合には、システムは単に最小限の損失で停止するのに、どうしてhftで損失を出すことができたのだろうか。）
LTCMは何者なのだろうか。非常に厳密にリスクを管理し、逸脱があれば最小限の損失でシステムが停止するのに、どうやってhftで損失を出したのだろうか。）
また、「今日、現実の上ですべてが儲かっているのなら、これからもずっとそうだろう」というのが、常識のお兄さんたちの考えでした。そして、そこにノーベル賞受賞者が大勢いたことを考えると、あなたもノーベル賞委員会の門を叩いていることになりますね。
彼らもまた、現実の世界で今儲かっているものは、必ずそうだと信じていたのだ。そして、そこにノーベル賞受賞者が大勢いたことを考えると、あなたもノーベル委員会の門を叩いていることになりますね。
それじゃ賞品は額に入れて机の上に飾ります......ベッドの上よりダメですね......。見ごたえがありますね :-)
彼らもまた、現実の世界で今儲かっているものは、必ずそうだと信じていたのだ。そして、そこにノーベル賞受賞者がたくさんいたことを考えれば、あなたもノーベル委員会の門を叩いていることになるのです。
私の心を少し過大評価しているようですね :) そうは思ったことはありません。
最初の投稿で掲載したファイルについて。面白い仕事ですね。ソルバーのオプティマイザーが一発で解決してくれると思うのですが...。なぜなら、データには繰り返し文字列が含まれるため、再トレーニングが発生するからです。でも、興味本位で必ず計算してみて、その結果がどうなるか。行数は少なくないが。でも、どうなることやら...。
しかし、私は意味のない抽象的なゴミはやらず、あなたの代わりにTCを書きます。時間は一瞬で、現実とは全く関係のない架空の予測や目標で、あらゆる種類の無意味なタスクに行くことができます。時には、誰の言うことも聞かず、成功のための最終目標に集中することも必要です :)
NSはシステムの一部に過ぎず、最も重要でない場合もあります。彼らにとっては、ただの心理戦であって、本当の仕事ではないのでしょう。ここで興味があるのは、TSを開発し、製品として発売することです。すでに1つ立ち上げて満足しているのですが、今度はもっと複雑なものをやっています。
やってみてください、しかし、私は意味のない抽象的なでたらめをしないし、あなたの靴に座ってシステムを書く、時間はつかの間であり、それはいくつかの作り上げられた予測と現実とは何の関係もないターゲットと無意味なタスクのすべての種類に行くことができます。時には、誰の言うことも聞かず、成功のための最終目標に集中することも必要です :)
NSはシステムの一部に過ぎず、最も重要でない場合もあります。
金言 ビクター・ベネディクトビッチ......。やはりアレジには100のモデルが必要なのか？まあ手っ取り早いですね、あとは最初の投稿のファイルを計算してみてください。TSがトレーニングされ、動作するようになったらどうするか？そうですね。そのシグナルに従う。しかし、これではひどくつまらない......。
では、トレーディングスケルトンはどうでしょうか？誰が持ってるんだ？