トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3368 1...336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375...3399 新しいコメント Andrey Dik 2024.01.05 14:25 #33671 Maxim Kuznetsov #:MA期間がATRによってコントロールされている場合（またはその逆）、しかし、両方の公式を明らかにし、最適化であなたの脳を脅かさないようにする必要があります。 まあ、それは一部の同志の「考え」であり、最適化を取り除くことだ。マシュカの助けを借りて自己適応システムを構築し、最適化で脳を脅かさないようにするにはどうすればいいか」という質問に対する答えを知っていますか？- 教えてください。見ての通り、多くの人は知っているが、なぜか黙っている。 当然ながら、そのような「適応システム」がリークすることはないだろう。） СанСаныч Фоменко 2024.01.05 14:40 #33672 何に対して最適化するのか？ 何に適応させるのか？ まるで周りに何もないかのような議論が常に行われている。そして最も重要なことは、最適化や適応の助けを借りて、私たちがどのような問題を解決しようとしているのかが明確ではないということだ。 問題が特定されなければ、これらすべては空虚なゴミにすぎない。 問題はまったく同じで、非定常市場なのだ。だから、ATRを使ったとしても、最適化やさまざまなマシュカの適応についての話は空虚な戯言にすぎないし、あらゆる指標や最も洗練されたフィルターなどについても空虚な戯言にすぎないのだ。 金融時系列を含む非定常市場では、2つのアプローチがある： 1.非定常性をモデル化し、その最も露骨な現れ、例えばトレンドを事前に破壊する。 2.MOEを使った履歴のパターン探索。前処理に多少の努力を払えば、そのようなパターンは将来20％以下の分類誤差を与えるだろう。 すべて。 Forester 2024.01.05 14:50 #33673 mytarmailS マシュカの 期間がATRによってコントロールされているなら、それも不可能です...ユートピア？ 簡単なことで、さらに100500のバリエーションが発明できる。どれが市場で通用するだろうか？ mytarmailS 2024.01.05 14:58 #33674 Forester #:これは科学の話であり、数式は正確で、入力パラメーターを変えるだけでいい。我々には科学はないし、市場を説明する公式もない。 私は、市場全体を説明する奇跡の公式について話しているのではない。私が言いたいのは、非定常的な環境では、動的なパラメーターを持つシステムの方が、静的なパラメーターを持つシステムよりも優れているということだ！ 以上だ！ フォレスター簡単だ、さらに100500通りのバリエーションが考えられる。市場で機能するのはどれだ？ マシュコとAPACの例は、私が言いたいことを伝えるための抽象的な簡単な例であって、私が言っていることの指針ではない。 Maxim Dmitrievsky 2024.01.05 15:29 #33675 どこかでオレグ・アフトマットが静かに悲しんでいる。 Aleksey Nikolayev 2024.01.05 15:52 #33676 Maxim Dmitrievsky #: オレグ・アフトマットはどこかで静かに悲しんでいる ) ところで、彼のスレッドは、非定常性をモデル化するもう1つの通常のバリエーションに関する本へのリンクから 始まった。そこでは、複数の定常系列間のランダムなスイッチングとして提示されていた。もう一つは、彼の自己言及はその本の内容とは全く関係がなかったということである）彼はその基本的な数学的装置（理論家）さえ否定した。 Andrey Dik 2024.01.05 16:15 #33677 炉の温度がEURUSDのチャートに 等しい外的影響を受けると、外的影響を排除して炉の温度の定常的な上昇を得るために（利益を得るために）レギュレータの助けを借りてスパイラルの熱を調整することはできない。炉は店内温度まで冷めるか、コイルを焼き尽くし、レンガの壁を焦がすかのどちらかである。 "だからあのようなことになったんだ..."エドゥアルド・シビア )) Maxim Dmitrievsky 2024.01.05 16:52 #33678 Aleksey Nikolayev #:)ところで、彼のスレッドは、非定常性をモデル化する別の通常の変種を扱った本へのリンクから 始まった。そこでは、複数の定常系列間のランダムなスイッチングとして提示されていた。もう一つは、彼の選択はその本の内容とは少しも関係がなかったということです）彼はその基本的な数学的装置（理論家）さえ否定しています。 問題は、それをモデル化する必要があるかどうかである。MOEには良い推定方法がある-それはCVである。この方法によって、TCのパラメータを選択し、データセットを並べ替えることもできる。最近、いくつかのアイデアが浮かんだので、確認してみようと思う。例えば、私はデータをシャッフルしている。 Aleksey Nikolayev 2024.01.05 18:28 #33679 Maxim Dmitrievsky #: 。 大雑把に言えば、ある対象を予測するモデルは、その対象を記述する何らかのモデルと常に等価である、という定理がある。私たちは常に、欲望に加えて市場についても何らかのモデルを構築していることがわかる。 Valeriy Yastremskiy 2024.01.05 18:52 #33680 Aleksey Nikolayev #:大雑把に言えば、ある対象を予測するモデルは、その対象を記述する何らかのモデルと常に等価である、という定理がある。私たちは常に、欲望に加えて市場についても何らかのモデルを構築していることがわかる。 モデリングはさまざまな方法で行うことができる)))) 1...336133623363336433653366336733683369337033713372337333743375...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
MA期間がATRによってコントロールされている場合（またはその逆）、しかし、両方の公式を明らかにし、最適化であなたの脳を脅かさないようにする必要があります。
まあ、それは一部の同志の「考え」であり、最適化を取り除くことだ。マシュカの助けを借りて自己適応システムを構築し、最適化で脳を脅かさないようにするにはどうすればいいか」という質問に対する答えを知っていますか？- 教えてください。見ての通り、多くの人は知っているが、なぜか黙っている。
当然ながら、そのような「適応システム」がリークすることはないだろう。）
何に対して最適化するのか？
何に適応させるのか？
まるで周りに何もないかのような議論が常に行われている。そして最も重要なことは、最適化や適応の助けを借りて、私たちがどのような問題を解決しようとしているのかが明確ではないということだ。
問題が特定されなければ、これらすべては空虚なゴミにすぎない。
問題はまったく同じで、非定常市場なのだ。だから、ATRを使ったとしても、最適化やさまざまなマシュカの適応についての話は空虚な戯言にすぎないし、あらゆる指標や最も洗練されたフィルターなどについても空虚な戯言にすぎないのだ。
金融時系列を含む非定常市場では、2つのアプローチがある：
1.非定常性をモデル化し、その最も露骨な現れ、例えばトレンドを事前に破壊する。
2.MOEを使った履歴のパターン探索。前処理に多少の努力を払えば、そのようなパターンは将来20％以下の分類誤差を与えるだろう。
すべて。
簡単なことで、さらに100500のバリエーションが発明できる。どれが市場で通用するだろうか？
これは科学の話であり、数式は正確で、入力パラメーターを変えるだけでいい。我々には科学はないし、市場を説明する公式もない。
私は、市場全体を説明する奇跡の公式について話しているのではない。私が言いたいのは、非定常的な環境では、動的なパラメーターを持つシステムの方が、静的なパラメーターを持つシステムよりも優れているということだ！
以上だ！
簡単だ、さらに100500通りのバリエーションが考えられる。市場で機能するのはどれだ？
マシュコとAPACの例は、私が言いたいことを伝えるための抽象的な簡単な例であって、私が言っていることの指針ではない。
オレグ・アフトマットはどこかで静かに悲しんでいる
)
ところで、彼のスレッドは、非定常性をモデル化するもう1つの通常のバリエーションに関する本へのリンクから 始まった。そこでは、複数の定常系列間のランダムなスイッチングとして提示されていた。もう一つは、彼の自己言及はその本の内容とは全く関係がなかったということである）彼はその基本的な数学的装置（理論家）さえ否定した。
炉の温度がEURUSDのチャートに 等しい外的影響を受けると、外的影響を排除して炉の温度の定常的な上昇を得るために（利益を得るために）レギュレータの助けを借りてスパイラルの熱を調整することはできない。炉は店内温度まで冷めるか、コイルを焼き尽くし、レンガの壁を焦がすかのどちらかである。
"だからあのようなことになったんだ..."エドゥアルド・シビア
))
)
ところで、彼のスレッドは、非定常性をモデル化する別の通常の変種を扱った本へのリンクから 始まった。そこでは、複数の定常系列間のランダムなスイッチングとして提示されていた。もう一つは、彼の選択はその本の内容とは少しも関係がなかったということです）彼はその基本的な数学的装置（理論家）さえ否定しています。
。
大雑把に言えば、ある対象を予測するモデルは、その対象を記述する何らかのモデルと常に等価である、という定理がある。私たちは常に、欲望に加えて市場についても何らかのモデルを構築していることがわかる。
大雑把に言えば、ある対象を予測するモデルは、その対象を記述する何らかのモデルと常に等価である、という定理がある。私たちは常に、欲望に加えて市場についても何らかのモデルを構築していることがわかる。
モデリングはさまざまな方法で行うことができる))))