トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3365

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

そうすると、この専門用語によれば、ATRパラメーターは定数となる。このような最適化されたパラメーターの見方は理解できない。

アイデアは、最適化されたパラメーターを調整する、より安定した利益パラメーターを見つけることである。さらに、パラメータに影響を与えるフィードバックも考えられる。しかし、これはそれ自体が目的ではなく、研究の一分野である。

[fxsaber]

Valeriy Yastremskiy #:

このアイデアは、最適化されたパラメーターを調整する、より安定した利益パラメーターを見つけることである。さらに、パラメータへの影響のフィードバックも考えられる。しかし、これはそれ自体が目的ではなく、研究の一分野である。

TCのあらゆる場所にXの 代わりにf( X ) を置くということですか？また、線形f関数の代わりに何か他の関数を代用し、それが最終的な結果にどのような影響を与えるかを調査するのですか？

もちろん、どのような操作でも可能ですが、私たちは最初から違うことについて話していたのです。

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber #:

TCのどこにでもXの 代わりにf( X ) を置けということですか？また、線形f関数の代わりに何か他の関数を代入し、それが最終的な結果にどのような影響を与えるかを調査するのですか？

もちろん、どのような操作でも可能ですが、私たちは最初から違うことを話していたのです。

そうですね、でも今日のパワーは、意識的に、ある分野では直感的にしかできませんが）。

今日のパラダイムはそれを許さない)。

[fxsaber]

fxsaber #:

TCのどこにでもXの 代わりにf( X ) を置けということですか？また、線形f関数の代わりに何か他の関数を代入し、それが最終的な結果にどのような影響を与えるかを調査するのですか？

おそらく、どのような概念を意味しているのか理解しているはずだ。例を挙げよう。

例えば、国境から内側に向かって貿易が行われるチャネルTSがあるとしよう。ここで、最適化するパラメーターを設定するのだが、それはチャンネルの大きさ（幅）の係数である。

古典的な方法でよい。最適化し、その影響を見るのだ。

提案されたコンセプトによれば、この方法は使えない。なぜなら、このパラメーターは初期データ（引用履歴）に依存しないからだ。提案された用語では、これは「一定の」最適化されたパラメータである。

このパラメータがある多項式に影響するとしても、CVRに依存しないので、これも「定数」パラメータです。

興味深い考えですね。ありがとう。

[mytarmailS]

fxsaber #:

おそらく、どのようなコンセプトのことを指しているのだろう。例を挙げよう。

国境から内側に向かって取引が行われるチャネルTSがあると仮定しよう。そしてここで、最適化するパラメータを設定する。それはチャンネルの大きさ（幅）の係数である。

古典的な方法で構わない。それを最適化し、それがどのように影響するかを見るのだ。

提案されたコンセプトによれば、この方法は使えない。なぜなら、このパラメーターは初期データ（引用履歴）に依存しないからだ。提案された用語では、これは「一定の」最適化されたパラメータである。

このパラメータがある多項式に影響を与えるとしても、VDCに依存しないので、これも「一定」のパラメータである。

それは興味深い考えですね。ありがとう。

x,y,zの実数値...(ボラティリティ、加速度など...) - - > 出力がチャンネル幅パラメータ(n= x^2*y/z) - - - > channel(n)である数式。

毎週nを最適化する必要はない

[fxsaber]

mytarmailS #:

x,y,z...の実数値。(volatility, acceleration, etc... ) - - - > 出力がチャンネル幅パラメータ (n= x^2*y/z) である数式 - - > channel(n)

毎週nを最適化する必要はない

私は何も理解していない。

[mytarmailS]

fxsaber #:

私には理解できない。

ヴァレリーの方がうまく説明している)

[mytarmailS]

良書

ファクター投資のための機械学習

[Forester]

mytarmailS #:

x,y,z...の実数値。(volatility, acceleration, etc... ) - - - > 出力がチャンネル幅パラメータ (n= x^2*y/z) である数式 - - > channel(n)

ャ ン ネ ル (n= x^2*y/z)

これが物理学や数学の法則を説明する数式であれば、それを使うのが正しいだろう。しかし、そのような不変の法則は市場には当てはまらない。実験的に何かを拾い上げることはできても、それを拾い上げるのは歴史の中のある別の部分であり、その外では拾い上げた公式が悪い働きをすることもある。

MOは何をするのか？基本的には、100500の変数から、計算式とそれに対する変数を選ぶ；そして、OOSから、我々は時々再訓練が必要であることがわかる。選ばれた式とそれに対する3つのパラメータも、ほとんどの場合変更する必要がある。

[Andrey Dik]

Forester #:
それが物理学や数学の法則を説明する数式であれば、それを使うのは正しいだろう。しかし、残念ながら市場にはそのような不変の法則は適用されない。実験的に何かを拾い上げることはできても、それを拾い上げるのは歴史の別の一部分であり、その外側では拾い上げた公式が悪い方向に働くこともある。そして毎週、1つのnではなく、x、y、zの3つのパラメータを選択しなければならない。

これについても書いておきたい。最適化されたパラメータの1つを動的に計算されたパラメータに置き換えると、せいぜい、数式に参加する最適化されたパラメータが1つ追加される程度である。