トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3347 1...334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354...3399 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2023.12.10 17:15 #33461 fxsaber #:私のどのTCも、ロジックのどこにも（間接的にでも）スプレッドの値を使用していない。そうしているのは私だけではない。なぜ2つのビッド/アスク価格という形の初期データが価格/スプレッドに変換され、それから価格のアルファを探すのか、私には謎である。スプレッドの話も、タイムフレームの話も、日本のローソク足の話も、だいたい同じようなものだ。 明日考えてみよう。） Maxim Dmitrievsky 2023.12.11 02:54 #33462 fxsaber #:生データを理解する分野での "ハロー・ワールド！"-ヒストリカル・インターバルで可能な最大の利益を表示するスクリプトを書くこと。このスクリプトがなければ、何をやっているのかわからない。 MOEを勉強すれば、誰でもこの境地に達することができるわけではない。それはどこにも書かれていません。通常、それはNSに多くのサインとより多くのレイヤーを詰め込むための非常に単純な欲求である。 Maxim Dmitrievsky 2023.12.11 03:06 #33463 nevar #:NHITSとlightGBMも、 日次と時間毎のデータでは、TimeGPTより RMSが低い。 https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622 生年月日を 生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日。 https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420 https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series こんにちは、まだです。Thank you for such an amazing book and articles, I will definitely read it. Valeriy Yastremskiy 2023.12.11 10:30 #33464 Maxim Dmitrievsky #: つまり、このパターン自体がスプレッドのレベルであることが判明したわけだが、どう解釈すればいいのだろうか？つまり、取引コストをカバーしていない。 だから、それはmashkiで、スプレッドに等しい各取引の均一な損失を達成しました))))ゼロスプレッドでも利益))) СанСаныч Фоменко 2023.12.11 14:24 #33465 マキシム・ドミトリエフスキー#: つまり、このパターン自体がスプレッドのレベルであることがわかった。つまり、それは取引コストをカバーしていません。 スプレッドは関係ない。 私たちはH1 > quantile(abs(na.omit(diff(CLOSE))), probs = seq(0, 1, 0.01)) 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 0.0000000 0.0000100 0.0000200 0.0000300 0.0000400 0.0000500 0.0000600 0.0000700 0.0000800 0.0000800 0.0000900 0.0001000 0.0001100 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24% 25% 0.0001200 0.0001300 0.0001400 0.0001500 0.0001700 0.0001800 0.0001900 0.0002000 0.0002100 0.0002200 0.0002300 0.0002400 0.0002500 26% 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37% 38% 0.0002600 0.0002700 0.0002800 0.0002900 0.0003000 0.0003100 0.0003200 0.0003400 0.0003500 0.0003700 0.0003800 0.0003900 0.0004000 39% 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 0.0004200 0.0004300 0.0004400 0.0004500 0.0004700 0.0004800 0.0004900 0.0005100 0.0005300 0.0005400 0.0005500 0.0005700 0.0005900 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63% 64% 0.0006000 0.0006200 0.0006400 0.0006600 0.0006800 0.0006900 0.0007100 0.0007300 0.0007500 0.0007700 0.0007900 0.0008100 0.0008300 65% 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76% 77% 0.0008600 0.0008800 0.0009100 0.0009300 0.0009600 0.0009800 0.0010100 0.0010300 0.0010600 0.0010900 0.0011300 0.0011700 0.0012100 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 0.0012500 0.0012900 0.0013300 0.0013700 0.0014200 0.0014600 0.0015100 0.0015730 0.0016300 0.0017000 0.0017700 0.0018500 0.0019300 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100% 0.0020200 0.0021500 0.0022900 0.0024400 0.0026400 0.0029300 0.0032600 0.0037200 0.0048404 0.0173300 つまり、4桁の10ピップスでは、市場の動きのわずか25%しか利益にならない可能性があります。これはエラーのない予測での話です！ Maxim Dmitrievsky 2023.12.11 15:46 #33466 СанСаныч Фоменко #:スプレッドは関係ない。我々はH1の統計を取るだけだつまり、4桁の10ピップスでは、市場の動きのわずか25%しか利益にならない可能性があります。これはエラーのない予測での話です！ 私が書いていることを理解していません。 スプレッドでマークする場合、利益の出ない取引は0%です。また、平均価格＋スプレッドで計算しても、ビッドとアスクのセイバーティックで別々に計算しても変わりません。平均して、結果は同等です。 あなたが激しいスキャルパーであり、1-2 dtsで動作する場合、あなたは後でティックで計算することができます、私は特にそのようなTSが好きではない fxsaber 2023.12.11 15:52 #33467 横線がクローズしたポジションの 利益、縦線がクローズしたポジションの数。 ナロースプレッドとワイドスプレッドの場合。 СанСаныч Фоменко 2023.12.11 17:55 #33468 Maxim Dmitrievsky #:あなたは私が書いていることを理解していないスプレッドでマークする場合、採算の合わない取引は0%です。また、平均価格＋スプレッドで計算しようが、ビッドとアスクのセイバーティックで別々に計算しようが関係ありません。平均して、結果は同等です。あなたが激しいスキャルパーで、1-2dtsで動作する場合は、後でティックで計算することができます、私は特にそのようなTSが好きではない 私のマークアップは価格の増分です。 あなたのマークアップを取り、分位数を見てください あなたのマークアップはどのような利益のために設計されていますか？統計と比較してください。 fxsaber 2023.12.11 19:02 #33469 СанСаныч Фоменко #:私のマークアップは価格の増分 である。 同じリストに 取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング fxsaber, 2023.12.10 17:57 スプレッド、タイムフレーム、日本のローソク足の話はほぼ同じです。 Maxim Dmitrievsky 2023.12.11 22:18 #33470 СанСаныч Фоменко #:私のマークアップは価格の増分である。あなたのマークアップはいくらの利益を上げるように設計されていますか？統計と比較してください。 いや、それで問題はない。利益率は関係ない。重要なのは分類誤差だ。訓練にスプレッドが加わると誤差は大きくなるし、そのままでも変わらない。 しかし、スプレッドを考慮に入れてもモデルがより良く機能するようになるわけではなく、利益は出ませんが、スプレッドなしでトレーニングしたのと同じように機能します。これが、スプレッドを条件付きで分類誤差に加えた理由です。つまり、モデルのレスポンスで打ち負かすことはできない。 マークアップにスプレッドを考慮するということは、それを超える取引の長さを意味します。つまり、取引を長くしてから訓練し、スプレッドの拡大でテストした結果は、短い取引で訓練した別のモデルの結果とほぼ同じになる。 私のサインでは、例えばMOはスプレッドを打ち負かすことはできないというのは、かなり明確な結論です。 しかし、コズルに関連するある種の策略を使えば、できることもある。つまり、シグナルの "信頼性 "を示す統計的指標があれば、スプレッドが拡大してもシグナルは機能する。 1...334033413342334333443345334633473348334933503351335233533354...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私のどのTCも、ロジックのどこにも（間接的にでも）スプレッドの値を使用していない。そうしているのは私だけではない。
なぜ2つのビッド/アスク価格という形の初期データが価格/スプレッドに変換され、それから価格のアルファを探すのか、私には謎である。
スプレッドの話も、タイムフレームの話も、日本のローソク足の話も、だいたい同じようなものだ。
生データを理解する分野での "ハロー・ワールド！"-ヒストリカル・インターバルで可能な最大の利益を表示するスクリプトを書くこと。
このスクリプトがなければ、何をやっているのかわからない。
NHITSとlightGBMも、 日次と時間毎のデータでは、TimeGPTより RMSが低い。 https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622
生年月日を 生年月日が生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日生年月日。
https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420
https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series
だから、それはmashkiで、スプレッドに等しい各取引の均一な損失を達成しました))))ゼロスプレッドでも利益)))
マキシム・ドミトリエフスキー#:
スプレッドは関係ない。
私たちはH1
つまり、4桁の10ピップスでは、市場の動きのわずか25%しか利益にならない可能性があります。これはエラーのない予測での話です！
スプレッドは関係ない。
我々はH1の統計を取るだけだ
つまり、4桁の10ピップスでは、市場の動きのわずか25%しか利益にならない可能性があります。これはエラーのない予測での話です！
私が書いていることを理解していません。
スプレッドでマークする場合、利益の出ない取引は0%です。また、平均価格＋スプレッドで計算しても、ビッドとアスクのセイバーティックで別々に計算しても変わりません。平均して、結果は同等です。
あなたが激しいスキャルパーであり、1-2 dtsで動作する場合、あなたは後でティックで計算することができます、私は特にそのようなTSが好きではない
横線がクローズしたポジションの 利益、縦線がクローズしたポジションの数。
ナロースプレッドとワイドスプレッドの場合。
あなたは私が書いていることを理解していない
スプレッドでマークする場合、採算の合わない取引は0%です。また、平均価格＋スプレッドで計算しようが、ビッドとアスクのセイバーティックで別々に計算しようが関係ありません。平均して、結果は同等です。
あなたが激しいスキャルパーで、1-2dtsで動作する場合は、後でティックで計算することができます、私は特にそのようなTSが好きではない
私のマークアップは価格の増分です。
あなたのマークアップを取り、分位数を見てください あなたのマークアップはどのような利益のために設計されていますか？統計と比較してください。
私のマークアップは価格の増分 である。
同じリストに
取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング
fxsaber, 2023.12.10 17:57
スプレッド、タイムフレーム、日本のローソク足の話はほぼ同じです。
私のマークアップは価格の増分である。
あなたのマークアップはいくらの利益を上げるように設計されていますか？統計と比較してください。
いや、それで問題はない。利益率は関係ない。重要なのは分類誤差だ。訓練にスプレッドが加わると誤差は大きくなるし、そのままでも変わらない。
しかし、スプレッドを考慮に入れてもモデルがより良く機能するようになるわけではなく、利益は出ませんが、スプレッドなしでトレーニングしたのと同じように機能します。これが、スプレッドを条件付きで分類誤差に加えた理由です。つまり、モデルのレスポンスで打ち負かすことはできない。
マークアップにスプレッドを考慮するということは、それを超える取引の長さを意味します。つまり、取引を長くしてから訓練し、スプレッドの拡大でテストした結果は、短い取引で訓練した別のモデルの結果とほぼ同じになる。
私のサインでは、例えばMOはスプレッドを打ち負かすことはできないというのは、かなり明確な結論です。
しかし、コズルに関連するある種の策略を使えば、できることもある。つまり、シグナルの "信頼性 "を示す統計的指標があれば、スプレッドが拡大してもシグナルは機能する。