Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3348

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Это то же самое

В вашей статье нет графика для режима "форвард" тестера, по которому реально можно судить о модели.

Кстати, Вы используете машки, не важно что в разнице с ценой, а с ними надо быть осторожным, так как при определенных условиях тестирования моделей собственными тестерами, как не смешно и противоречит всему ТА, машки заглядывают вперед. Использование режима "форвард", если есть заглядывание вперед, то получите большое расхождение в результатах между форвардом и основным участком.

 
mytarmailS #:
rusquant

На сайте указано, что поддерживается взаимодействие с API Тинькофф, Финам и Алор. Кто-то вникал?

 
СанСаныч Фоменко #:

На сайте указано, что поддерживается взаимодействие с API Тинькофф, Финам и Алор. Кто-то вникал?

Не..

Мне его бизнеса не интересны , просто пользовался много лет пакетом rusquant и благодарен эму за ето

 
СанСаныч Фоменко #:

В вашей статье нет графика для режима "форвард" тестера, по которому реально можно судить о модели.

Кстати, Вы используете машки, не важно что в разнице с ценой, а с ними надо быть осторожным, так как при определенных условиях тестирования моделей собственными тестерами, как не смешно и противоречит всему ТА, машки заглядывают вперед. Использование режима "форвард", если есть заглядывание вперед, то получите большое расхождение в результатах между форвардом и основным участком.

вы безнадежны

вроде бы просил не реагировать тогда на мои посты и не занимать мое время, значит они не для вас
 
В статье форвард и бэквард выделены вертикальными линиями.

В статье предлагается проверить модель в тестере МТ5, в котором отсутствует подглядывание, так же как и в собственном.

Попробуйте просто обучить модель на данных. Такой форвард вы уже не получите, то есть разница уже присутствует. Достаточно проверить самостоятельно.

Если головой нет возможности понять смысл, то хотя бы увидеть разницу вы в состоянии. В том числе проверить на своих «супер признаках», которые имеют «отношение» к целевой.
 
Maxim Dmitrievsky #:
В статье форвард и бэквард выделены вертикальными линиями.

В статье предлагается проверить модель в тестере МТ5, в котором отсутствует подглядывание, так же как и в собственном.

Попробуйте просто обучить модель на данных. Такой форвард вы уже не получите, то есть разница уже присутствует. Достаточно проверить самостоятельно.

Если головой нет возможности понять смысл, то хотя бы увидеть разницу вы в состоянии. В том числе проверить на своих «супер признаках», которые имеют «отношение» к целевой.

Сколько слов... а делов-то, в тестере убрать птичку...

 
СанСаныч Фоменко #:

Сколько слов... а делов-то, в тестере убрать птичку...

Ну то есть на уровне слов вы не воспринимаете информацию. На уровне кода тоже. На уровне формул и подавно. Непонятно зачем это демонстрировать на постоянной основе :)

Это ведь вопрос уже когнитивных способностей. Зачем это транслировать, выглядит убого, то есть как бы все мимо.
 

О, фишка по МО

Predicting Stock Price using Azure Automated Machine Learning (AutoML) in few clicks – TheWindowsUpdate.com

Predicting Stock Price using Azure Automated Machine Learning (AutoML) in few clicks
Predicting Stock Price using Azure Automated Machine Learning (AutoML) in few clicks
  • 2022.09.20
  • Syndicated News
  • thewindowsupdate.com
In a typical machine learning process, we first go through data featurization activities, including missing and imbalanced data handling exercises. We then select an appropriate algorithm to handle the business problems we are trying to solve through the machine learning model, followed by a hyper parameter tuning exercise to choose an optimal...
 
И сколько там стоит 1000 реквестов? Разоришься на тестере.
1...334133423343334433453346334733483349335033513352335333543355...3510
Новый комментарий
Причина обращения: