Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 3346

Новый комментарий
 
Maxim Dmitrievsky #:
Все равно же торгуем закономерность - спред - другие издержки 

Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.

Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.

Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.

 

"Hello World!"  в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.

Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.

 
fxsaber #:

Ни в одной из моих ТС нигде в логике (даже косвенно) не используется величина спреда. Ни у одного меня так.

Почему исходные данные в виде двух цен предложения/спроса конвертируют в цена/спред, а затем ищут альфу в цене - для меня загадка.

Говорить о спреде, таймфреймах и японских свечах- примерно одно и то же.

Ну я понял мысль, подумаю об этом завтра :)
 
fxsaber #:

"Hello World!"  в области понимания исходных данных - написать скрипт, который покажет максимальную возможную прибыль на историческом интервале.

Нет этого, тогда непонятно, чем занимаетесь.

До этого тоже могут дойти не только лишь все, изучая МО. Ведь такое нигде не написано. Обычно это вообще очень простые желания напихать побольше признаков и побольше слоев в НС.
 
nevar #:

NHITS and the lightGBM also has lower RMS then the  TimeGPT in daily and hourly data. https://valeman.medium.com/what-truly-works-in-time-series-forecasting-the-results-from-nixtlas-mega-study-78eda5133622



Have you tried Conformal Prediction? 

https://valeman.medium.com/how-to-predict-full-probability-distribution-using-machine-learning-conformal-predictive-f8f4d805e420

https://github.com/valeman/awesome-conformal-prediction#papers-time-series

Hello, not yet. Thank you for such an amazing book and articles, I will definitely read it.
 
Maxim Dmitrievsky #:


То есть это получается, что сама закономерность на уровне спреда, или как это трактовать? То есть она не покрывает торговые издержки.

Так и есть, на машках добивался равномерного убытка на каждой сделке равные спреду))) При нулевом спреде равномерный профит)

 

Maxim Dmitrievsky #:


То есть это получается, что сама закономерность на уровне спреда, или как это трактовать? То есть она не покрывает торговые издержки.

Спред тут не при чем.

Тупо берем статистику для Н1 

> quantile(abs(na.omit(diff(CLOSE))), probs = seq(0, 1, 0.01)) 
       0%        1%        2%        3%        4%        5%        6%        7%        8%        9%       10%       11%       12% 
0.0000000 0.0000100 0.0000200 0.0000300 0.0000400 0.0000500 0.0000600 0.0000700 0.0000800 0.0000800 0.0000900 0.0001000 0.0001100 
      13%       14%       15%       16%       17%       18%       19%       20%       21%       22%       23%       24%       25% 
0.0001200 0.0001300 0.0001400 0.0001500 0.0001700 0.0001800 0.0001900 0.0002000 0.0002100 0.0002200 0.0002300 0.0002400 0.0002500 
      26%       27%       28%       29%       30%       31%       32%       33%       34%       35%       36%       37%       38% 
0.0002600 0.0002700 0.0002800 0.0002900 0.0003000 0.0003100 0.0003200 0.0003400 0.0003500 0.0003700 0.0003800 0.0003900 0.0004000 
      39%       40%       41%       42%       43%       44%       45%       46%       47%       48%       49%       50%       51% 
0.0004200 0.0004300 0.0004400 0.0004500 0.0004700 0.0004800 0.0004900 0.0005100 0.0005300 0.0005400 0.0005500 0.0005700 0.0005900 
      52%       53%       54%       55%       56%       57%       58%       59%       60%       61%       62%       63%       64% 
0.0006000 0.0006200 0.0006400 0.0006600 0.0006800 0.0006900 0.0007100 0.0007300 0.0007500 0.0007700 0.0007900 0.0008100 0.0008300 
      65%       66%       67%       68%       69%       70%       71%       72%       73%       74%       75%       76%       77% 
0.0008600 0.0008800 0.0009100 0.0009300 0.0009600 0.0009800 0.0010100 0.0010300 0.0010600 0.0010900 0.0011300 0.0011700 0.0012100 
      78%       79%       80%       81%       82%       83%       84%       85%       86%       87%       88%       89%       90% 
0.0012500 0.0012900 0.0013300 0.0013700 0.0014200 0.0014600 0.0015100 0.0015730 0.0016300 0.0017000 0.0017700 0.0018500 0.0019300 
      91%       92%       93%       94%       95%       96%       97%       98%       99%      100% 
0.0020200 0.0021500 0.0022900 0.0024400 0.0026400 0.0029300 0.0032600 0.0037200 0.0048404 0.0173300

и тупо видим, с какой величины приращения цены Ваши "прибыльные" прогнозы превращаются в убыточные, т.е. при среде в 10 пипсов 4- знака лишь 25% движения рынка становятся потенциально прибыльными. Это при безошибочном прогнозе!

 
СанСаныч Фоменко #:

Спред тут не при чем.

Тупо берем статистику для Н1 

и тупо видим, с какой величины приращения цены Ваши "прибыльные" прогнозы превращаются в убыточные, т.е. при среде в 10 пипсов 4- знака лишь 25% движения рынка становятся потенциально прибыльными. Это при безошибочном прогнозе!

Вы не понимаете, о чем я пишу

При разметке с учетом спреда, 0% сделок убыточные. И не важно по средней цене + спред это считать, или по саберовским тикам на бид и аск отдельно. В среднем результат сопоставим.

по тикам можно посчитать уже потом, если лютый скальпер и работает в 1-2х дц, мне такие ТС не особо импонируют

 

Постройте диаграмму-распределение сделок, где по горизонтали прибыль закрытых позиций, по вертикали - количество закрытых позиций.

Для узкого спреда и широкого.

 
Maxim Dmitrievsky #:

Вы не понимаете, о чем я пишу

При разметке с учетом спреда, 0% сделок убыточные. И не важно по средней цене + спред это считать, или по саберовским тикам на бид и аск отдельно. В среднем результат сопоставим.

по тикам можно посчитать уже потом, если лютый скальпер и работает в 1-2х дц, мне такие ТС не особо импонируют

Моя разметка - это приращение цены.

Возьмите свою разметку и посмотрите квантиль На какую прибыль рассчитана Ваша разметка? Вот и сравните ее сос статистикой. 

1...333933403341334233433344334533463347334833493350335133523353...3510
Новый комментарий
Причина обращения: