トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3248

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fxsaber #:

そうなると、指標をある程度均一なオウム返しにする必要がある。Even if the increment at different intervals serves as an indicator, otherwise the correlation will be strange.

度配列のーでーでーでーでーでーでーーー正確にはー数ではなくーではなくー（ー（ー場所（ー（ー（ー正確にはー（ー場所（ー（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所（ー場所）


アニメーションで見つかったサンプルの数だけが紛らわしい：数百。4年間で365*5/7*24~6000のサンプルしかない。ー6000ののー500のーサンプルはー

ー各サンプルののーでー500のーそのー60000のーそのーそのーのー

 
Maxim Dmitrievsky #:

各例のループの中で、他の例との相関はすでに計算されたマトリックスによって埋められる。

25Kの相関がある。相関の分布を-1から+1まで見ることができたら面白いだろう。

 
Maxim Dmitrievsky #:

もう少しスピードアップしてみるよ。

ふるいの原理を応用すればいいと思う。

  1. つのパターンに対して25Kの相関を計算した。例えば、MathAbs(corr) > 0.9が500個。我々はそれらを考慮に入れて捨てた。
  2. これでパターンの数は500減り、必要な相関計算の数も500減った。
つまり、各ステップで似たような場所を取り除くのである。
 
fxsaber #:

ふるいの原理を応用することもできるだろう。

  1. つのパターンについて25Kの相関を計算した。例えば、MathAbs(corr) > 0.9が500個。我々はそれらを考慮に入れて捨てた。
  2. これでパターンの数は500減り、必要な相関計算の数も500減った。
つまり、各ステップで似たような場所を取り除くのである。

各パターンについて、元のデータセットから相関行列の既知のインデックスによる単純な選択がすでにあるので、高速である。画面の右端の線は、各パターンの例がいくつあるかを示しているだけである。将来価格のような他のデータが記入され、統計が考慮される。別の方法もあります。

 
fxsaber #:

パターンでエントリーし、n時間後にエグジットする。

このように終了しますか？
 
fxsaber #:
出力は？

固定TP

 
Maxim Dmitrievsky #:

固定

採掘中に？

 
fxsaber #:

採掘中に？

統計からわかるのですが、例えば未来の10本のバーを見て、未来で見つかったパターンの各インスタンスのすべてのカーブを出力します（予測のようなもの）。

ーそれからー

ー平均してー何ピップスでー。

 
Maxim Dmitrievsky #:

パターン・リファレンスが保存され、テスターで電流値とリファレンスの相関を調べ、選択されたロジックに従って取引を開始します。

サンプル数が多い理由がわかりました。相関関係を1次元の配列にプロットすると、このようになります。


上の青い線の上では、相関が超高くなっています。頂点で滑らかに変化しているのがわかる。


これはテスターで0.9を見たことを意味する。次のバーで0.91、次に0.92、......、0.95、0.94、......、0.9。このような超高値の連続の長さは、パターン自体が長いほど長くなる。純粋に数学的である。


おそらく、そのために大量の取引が重ねられていたのだろう。

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

取引における機械学習：理論、モデル、実践、アルゴ取引。

マキシム・ドミトリエフスキー, 2023.09.21 15:07

ボットは、シグナルが持続する場合、同じボリュームで、同時にいくつかの取引を開きます。


したがって、おそらく、マイニングするときは、一連の連続したサンプルの最初のものだけを考慮する意味があります。

 
fxsaber #:

サンプル数が多い理由がわかった。相関関係を1d-アレイでプロットすると、これと似たようなものが得られる。


上の青い線の上では、相関が超高くなっている。頂点で滑らかに変化しているのがわかるだろう。


これはテスターで0.9を見たことを意味する。次のバーでは0.91、次に0.92、......、0.95、0.94、......、0.9。このような超高値の連続の長さは、パターン自体が長いほど長くなります。純粋に数学的である。


おそらく、そのために大量の取引が重ねられていたのだろう。


だから、採掘の際には、連続したサンプルの最初の1回だけを考慮するのが理にかなっているのだろう。

そうですね。

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