トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3242

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Renat Fatkhullin #:
テストシステムは3つのコンポーネントで構成される：
1) ロボットテンプレート
2) ONNXモデルへのデータ入出力、結果の解釈、取引生成を提供する、ソースコードのmodel.mq5ラッパー
3) model.onnx - あなたのニューラル・モデル

MMに関するもう一つの質問ですが、ここでの制限はありますか？

 
Maxim Dmitrievsky #:
他人の失敗を犠牲にしてでも自己主張したいというオフトッパーの願望には心を打たれる。どうやら彼らは、面白くない存在のために自分自身の失敗が足りないらしい :)) 。
どうやら彼らは、面白くない存在であるがゆえに、自分自身では物足りないようだ:))。明らかな理由により、より賢明な方法が利用できない場合、これによって彼らは自分自身をトレードの偉大な実践者と感じることができるようだ。
 
Aleksey Vyazmikin #:

MMのもう一つの質問ですが、ここでは何か制限があるのでしょうか？

私もすぐにマーチンゲールの必要性について考えました）。
 
私の理解では
ロボット・テンプレートは、*.
MQLInfoInteger()で属性のチェックを行いながら、*.mq5ファイルにコードを挿入する必要があります。
MQL_TESTER?
 
Maxim Dmitrievsky #:

...ニューラルネットワークはもっと難しいだろう。

すでに学習されたモデルの実行レベルでの前処理は、通常はとても簡単で、別のNPSで書き直すことができます。

1.Rでのニューラルネットワークは問題ない。移植版のTorch(1.13.1)もあるし、H2Oもある。どちらも少し工夫すればONNHに変換できる。

2.前処理の複雑さは、プログラマーの知識とスキルに依存する。そして、"すべて "を書き換えたり、ONHに変換できるわけではない。

コンテストについての質問は違う：

  • 独自の予測子を使用することが可能なのか、それとも開発者によって提案された一般的な予測子を使用するのか。
  • もしテストが2023年の歴史で行われるのであれば、モデルはどの期間でトレーニングされるべきでしょうか？同じ期間で学習したモデルを提示することは可能で、テストでは良い結果を示すでしょう。どのようにテストするのですか？

「ONNXは、数学関数に特化したプログラミング言語に例える ことができる。この "言語 "が常に拡張され、むしろ急速に変化していることを考慮すれば、ONNXコード自体のデバッグとMCLへの実装の問題は、時間の浪費となるだろう。

そうでなければ、このアイデアは自由な時間がたくさんある人にとっては興味深いものだ。

幸運を祈る。

 
ドッカーこそが真のソリューションだ。
どんなコードでも、どんな言語でも、どんなライブラリでも。

しかし、そうではありません。
 
Vladimir Perervenko #:
  • 独自の予測因子を使用することは可能でしょうか、それとも開発者が提案した一般的な予測因子を使用するのでしょうか。
  • テストが2023年の歴史で実施される場合、モデルはどの期間で学習されるべきですか？同じ期間で学習させたモデルを提示することは可能で、テストでは良い結果を示すでしょう。どのように確認するのですか？

自分のコードで自分のmqhファイルを使うことができると言っていたので、自分の予測子を使うことができるのだと思います。

ただ、やはり特別なインジケーターが必要な場合は、リソースを通して添付することはできないようです...。
 

標準的なMA、ティック上のみでテンプレートをチェックします。

#include "EMA.mqh" // https://www.mql5.com/ru/code/download/22770/ema.mqh

input int inPeriod1 = 50;
input int inPeriod2 = 150;
input int inSensitivity = 100;

// https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3239#comment_49322318
double SignalONNX( const MqlTick &Tick )
{  
  static EMA EMA1(inPeriod1);
  static EMA EMA2(inPeriod2);
  static int Sensitivity = 0;
    
  const double Price = Tick.bid * Tick.ask;
  
  Sensitivity += Price ? 1 - ((EMA1.Get(Price) > EMA1.Get(Price)) << 1) : 0;  
  Sensitivity = MathMax(-inSensitivity, MathMin(Sensitivity, inSensitivity));

  return((Sensitivity == inSensitivity) ? 1 : -(Sensitivity == -inSensitivity));
}



作業テンプレート。
 
fxsaber #:

標準的なMAのパターンをティックのみでチェック。



作業パターン。

今、実際のセントで、10ポンドで、できれば再投資なしで。

100％負ける。

実際の取引では、プラスの取引よりマイナスの取引の 方が多いからだ。

そして、栄光のMOとの叙事詩はついに終わる。

 
Renat Akhtyamov #:

そして、輝かしいMoDとの叙事詩はついに終わるだろう。

アドバイザーはMoDとは何の関係もない。これは提案されたテンプレートの技術テストだ。

なぜMO支部に行き、MOが機能しないことを報告するのか、私にはわからない。

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