Индикаторы объема для Metatrader 4, серия Premium Выпущена обновленная серия индикаторов объемов для МТ4. На замену индикаторам из пакета Advanced выпущена обновленная серия индикаторов объема для МТ4 - индикаторы пакета Premium. Существенные отличия от серии Стандарт: Индикаторы даются в исходном коде. Вся загрузка данных осуществляется через...
実は、価格とその変化が依存するデータがないのです。そして、私たちがインサイダーでない限り、ありえないことなのです。一般的には、価格行動そのものに将来についての間接的な（二次的な）データを求めている。つまり、私たちのデータは、過去と現在における価格とその挙動に正確に依存しているのです。
そしてこの発言は、「価格が変化するデータで予測 するべきだ」ということです。賛成することはできない。しかし、入力データの品質が高ければ高いほど、良い結果が得られることは明らかです。
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そのため、作業ごとに異なる開発環境を組み合わせ、環境間でデータの受け渡しをする必要があるのです。可哀想に。Rと）ベストを尽くしたいと思っていたのに、いつもと同じになってしまった。
あなたは本当にすごい人だ。商を市場の非定常時系列として 考えるだけでなく、その対象領域を徹底的に知る必要があり、それには誰が関与するのか？人、機械、彼らは何をするのか？取引、トランザクションはボリュームとデルタを形成し、それが価格を動かすのです。秘密を教えよう、ただし誰にも言うなよ!!!!私の記事に添付したMT5用「Sequenta」は、シグナルを受け取り、ウィンドウ内でデルタ・プロファイルを構築するため、NSは必要ありません。もちろん、そんな単純な話ではなく、だからこそNSを使う必要があるのですが、実際にそのようなデータが存在し、市場側にも不正がある、そんな単純な話だと思われますか？何しろ、この情報は誰でも手に入れることができるのですから。
市場での価格形成は、厳密な順序で行われる。出来高（デルタ）の形成-価格変動-指標変動。これが市場操作の一連の流れである。ただ、時間的に勝てると思ってはいけないのは、価格よりも出来高の情報が遅れて入ってくるからで、長い間隔で取り組むとき、つまり情報が一般化したときには重要ではありません。例えば、私はSPTPパターンを使っていますが、「Sequents」ウィンドウに表示されれば神対応です（笑)。
本当に、開発環境は何でもいいのですが、データ収集のルールは誰にもキャンセルされないので、データの取捨選択を慎重に行い、アウトプットを考える必要があるのです。
主題を知らなければならない。流言飛語を市場の非定常時系列として考えるのではなく、その対象領域を徹底的に知る必要があり、それには誰が関与しているのか？人、機械、彼らは何をするのか？取引、トランザクションはボリュームとデルタを形成し、それが価格を動かすのです。秘密を教えよう、ただし誰にも言うなよ!!!!私の記事に添付したMT5用「Sequenta」は、シグナルを受け取り、ウィンドウ内でデルタ・プロファイルを構築するため、NSは必要ありません。もちろん、そんな単純な話ではなく、だからこそNSを使う必要があるのですが、実際にそのようなデータが存在し、市場側にも不正がある、そんな単純な話だと思われますか？何しろ、この情報は誰でも手に入れることができるのですから。
市場での価格形成は、厳密な順序で行われる。出来高（デルタ）の形成-価格変動-指標変動。これが市場操作の一連の流れです。ただ、時間的に勝てると思ってはいけないのは、価格よりも出来高の情報が遅れて入ってくるからで、長い間隔で取り組むとき、つまり情報が一般化したときには重要ではありません。例えば私はSPTPパターンを使っていますが、「Sequents」ウィンドウに表示されれば神対応です（笑)。
確かに、開発環境は何でもいいかもしれませんが、データ収集のルールは誰にもキャンセルされないので、データの取捨選択をキチンと行い、アウトプットを考えなければなりません。
主題と言いますか？予測にボリュームを応用 することを研究しています。値動きとの相関は明らかであるが、出来高は価格だけを利用した場合と比較して、追加的な情報を提供しない。むしろ、システム内のノイズを増やしてしまうのです。もちろん、調査が行われた時間間隔での話です。
もちろん、SequentやSanSanychのシステムを繰り返すつもりはありませんし、使うつもりもありません。しかし、方法論的に発展したものは必ず利用するつもりです。
例えば、SanSanych氏は論文の中で、ZigZagを左にずらして派生させたものを使った学習を紹介している。システムラーニングの非常に良い例だと思います。しかし、それは、システムで適用される予測器が正確に値動きを予測する場所、すなわち、現実に取引を実行しなければならない場所に移動させる必要があります。おそらくZigZagではないでしょう。でも、まだ先の話です）。
対象分野と言いますと？予測にボリュームを使うことを研究してきました。値動きとの相関は明らかだが、出来高は価格だけを利用した場合と比較して、追加的な情報を提供しない。むしろ、システム内のノイズを増やしてしまうのです。もちろん、調査が行われた時間間隔での話です。
もちろん、SequentやSanSanychのシステムを繰り返すつもりはありませんし、使うつもりもありません。しかし、方法論的に発展したものは必ず利用するつもりです。
例えば、SanSanych氏は論文の中で、ZigZagを左にずらして派生させたものを使った学習を紹介している。システムラーニングの非常に良い例だと思います。しかし、それは、システムで適用される予測器が正確に値動きを予測する場所、すなわち、現実に取引を実行しなければならない場所に移動させる必要があります。おそらくZigZagではないでしょう。でも、まだ先の話です）。
そうですね、ジグザグは出口に使えますが、非常に注意が必要です。ボリュームとおっしゃいましたが、私はデルタの話をしていたのですが、ボリュームよりもデルタの方が重要だと思います。
そうですね、ジグザグは出口に使うこともできますが、非常に注意が必要です。ボリュームとおっしゃいましたが、私はデルタの話をしていたのですが、ボリュームよりもデルタの方が重要だと思います。
用語を明確にしよう。デルタとは？
まあ、そうですね、ZigZagは全く使わない方がいいんでしょうね。トレーニング中でなければ、SanSanychの記事のように、ある程度の制限がある中で。
用語を明確にしよう。デルタとは？
まあ、そうですね、ZigZagは全く使わない方がいいんでしょうね。トレーニング中でなければ、SanSanychの記事のように、ある程度の制限がある中で。
デルタは買い手と売り手の差であり、言い換えれば、現在の時間帯に買い手と売り手のどちらが多かったかを示しています。
デルタは買い手と売り手の差であり、言い換えれば、現在の時間帯に買い手と売り手のどちらが多かったかを示しています。
理解できない。市場には常に同数の買い手と売り手が 存在する。どれだけ買って、どれだけ売るかという平等性が無条件に満たされる。
おいおい、何を言ってるんだ？これはどこから来ているのでしょうか？データは、買い手と売り手の数が常に等しくない実際のCME取引所から取得したものです。この プロジェクトを見て、まず読んで十分に推論してください。私は紫舟...。そして、これは最も人気のあるトレーディングフォーラムで :-))))
市場には常に同数の買い手と売り手が存在する。平等 - 同じだけ買って、同じだけ売る。
一体何の話だ？これはどこから来ているのでしょうか？データは、買い手と売り手の数が常に等しくない実際のCME取引所から取得したものです。この プロジェクトを見て、まず読んで十分に推論してください。私は紫舟...。そして、これは最も人気のあるトレーディングフォーラムで :-))))
関連性がわからない。証券取引所が提供する情報は承知しています。
もう一度、いくら買ったか、いくら売ったか、など、プリポストから。では、具体的にどのようなことを指して発言しているのでしょうか。
これはIOの問題ではないので、別のところで話をしましょう。
マーケットトレーダーのようですが、とても頭が悪いですね ))