トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 299

[fxsaber]

マキシム・ドミトリエフスキー

なぜナンセンスだと思うのですか？同じ 履歴でほとんどの場合、予報が確認されるなら

それは、最もクールなパターンが見つかることが確定しているからであり、その逆ではありません。フォワードではバツでしょう。

パターンによる取引は神話である。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:

それは、最もクールなパターンが見つかることが確定しているからであり、その逆ではありません。フォワードではバツでしょう。

パターン・トレーディングは神話である。

この種の図面をどうしたらいいかわからないという方は、その通りかもしれません。私はパターンベースのシステムを開発中で、結果が出たらフォーラムに掲載するか、あるいは記事にするかもしれませんが、標準的でないアプローチをしています。そして、私が直面した最大の誤解は、まさに相関によるパターン探索 で、この段階ですでに予測品質の50%が失われていることで、それがマシンビジョンについて述べた理由です

[fxsaber]

マキシム・ドミトリエフスキー

それなりの根拠が必要です )

どんなに綿密で複雑な証拠を示しても、お決まりの「パターンを間違えて探す」論で反論されるので、提示することは不可能です。

もちろん、私の発言に反論することは可能です。パターンに関する堅牢なTCです。しかし、私の考えでは、それは神話における説得よりもさらに確率の低いものだと思います。

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber

どんなに綿密で複雑な証拠を示しても、お決まりの「パターンを間違えて探す」論で反論されるので、提示することは不可能です。

もちろん、私の発言に反論することは可能です。パターンに関する堅牢なTCです。でも、それは神話を納得させることよりももっと無理だと思うんです。

純粋に自分の興味だけでも、TSという形で反論してみる :)

つまり、パターンに関するTSの可能性はないと主張することで、機械学習に関する分かりやすいTSを一切否定することになり、このトピックは完全に終了する可能性があります:)

[fxsaber]

マキシム・ドミトリエフスキー

つまり、パターンに関するtsはあり得ないと断言することで、機械学習に関する分かりやすいtsを一切否定することになり、この話題は完全にクローズされる可能性があります :) 。

はい。

[СанСаныч Фоменко]

fxsaber
はい。

強すぎて支えがない。

機械学習アルゴリズム「ランダムフォレスト」-randomforest-を取り上げる。5000本のバーのサンプルで実行し、500本の木を見つける - これがあなたのパターンです。

結果

100本の木を植えると、誤差はほとんど小さくなります。また、サンプルを複数増やしても、樹木が増えるわけではありません。つまり、このアルゴリズムは100個以下のパターン（木）を見つけ、追加の木は結果にほとんど影響を与えないと考えることができる

こんな感じです。

[fxsaber]

サンサニッチ・フォメンコ

強すぎて支えがない。

機械学習アルゴリズム「ランダムフォレスト」-randomforest-を取り上げる。5000本のバーのサンプルで実行し、500本の木を見つける - これがあなたのパターンです。

結果

100本の木を植えると、誤差はほとんど小さくなります。また、サンプルを複数増やしても、樹木が増えるわけではありません。つまり、このアルゴリズムは100個以下のパターン（木）を見つけ、追加の木は結果にほとんど影響を与えないと考えることができる

こんな感じです。

ランダムなBPに同じことをする。

[toxic]

マキシム・ドミトリエフスキー

TSという形で反論してみる :) 純粋に自分自身にとっても興味深いことです。

つまり、トレースベースのtsの可能性はないと断言することで、機械学習に関する首尾一貫したtsを一切否定することになり、このトピックは完全にクローズされる可能性があります:)

fxsaber
はい。

では、どのようにトレードするのでしょうか？当てずっぽうで？

指標もパラメトリック回帰ではなくMO、プリミティブだけどMO...。

そして、統計的に優位な予測ができなければ、トレードの意味がないのはご存じの通りです。でも、トレードして、何百万回とトレードして、コンスタントに利益を出している人もいるわけで、それはどうなんでしょう？取引は数秒から1分程度で、1日に何千件も行われるため、インサイダーとは言えません。この人たちはどうにかして予知していることがわかったのですが、そのためには高度な手口を使うに越したことはありません。

それこそ、HFT オフィスが二桁のシャープで安定したアルファを出すという、MOのマーケットにおける働きの証明となるのです。

[Maxim Dmitrievsky]

事実、HFTは2桁のシャープで安定したアルファを稼いでいる。

では、どのように取引するのでしょうか？当てずっぽうで？

指標もパラメトリック回帰ではなくMO、プリミティブだけどMO...。

そして、統計的に優位な予測ができなければ、ご存知のようにトレードの意味がありません。でも、トレードして、何百万回とトレードして、コンスタントに利益を出している人もいるわけで、それはどうなんでしょう？取引は数秒から1分程度で、1日に何千件も行われるため、インサイダーとは言えません。この人たちはどうにかして予知していることがわかったのですが、そのためには高度な手口を使うに越したことはありません。

それこそが、MOがマーケットで機能している証拠であり、HFT オフィスが二桁のシャープで安定したアルファを作るという事実そのものである

そう推測することで、時に面白く、時に悲しく...。私は、パターンに基づく市場の予測は 可能だが、誰にでも証拠が必要であり、それがなければやっていけないと言いたかったのです。しかも、何でも予測できて、やがて人類は信じられないような結果を出し、人類の生活全般を予測して地図化し、ある日突然、自ら切腹することになると思うのです。

哲学者や密教学者に尋ねると、時間はなく、現在、未来、過去は幻想、マーヤであり、不完全な知覚の結果であると言うでしょう。だから、過去を見て、未来を知ることはそれほど難しいことではなく、すべては一つなのです。

[fxsaber]

毒性

それこそが、MOが市場で活躍している証拠であり、HFT業者が2桁のシャープで安定したアルファを稼ぐという事実そのものです

テクニカルインサイダーとMOを混同してはいけない。