トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3017 1...301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024...3399 新しいコメント Ivan Butko 2023.04.10 17:10 #30161 mytarmailS #:背景を知れば、移動平均線でもトレードができるなんて、誰が想像できただろう?)エントリー価格とエグジット価格はマシュカとオルクによって計算される。脳は( 今のところ)最強の手口だ。 極端から極端へ?... まったく見苦しい。少なくとも2ポイントほど下がった。 mytarmailS 2023.04.10 17:18 #30162 Ivan Butko #:極端から極端へ?... 完全に下品だ。少なくとも数ポイント下がった。 ラッキーだね(笑)。 mytarmailS 2023.04.10 18:07 #30163 トレンドとは何か? まず、どのような観点からか? TAから見れば、他のムーブメントと比べて最も強いムーブメントということになる。 それは形式化され、プログラム化されるのだろうか? 実際はそうではない。 複雑な現象があり、それを理解するのがそれほど簡単でないなら、次のようになる。 1) より単純な部分に分解する必要がある。 2)現象そのものを研究するのではなく、現象の単純化したモデルを作り、そのモデルを研究する。 私はその両方を行う。 つまり、市場モデルは、一般的なトレンド(遅い動き)、平均的な動き、速い動きの3つの正弦波になる。 というような。 これで、テクニカル分析の場合と同じように、支配的な動きを特定することができます。 では、このモデルから見たトレンドとは何でしょうか? トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。 人によっては当たり前のことだと思いますが、考えてみると役に立つと思います。 動きのパラメータを弄りたい人がいたらRのコードを。 my.sin <- function(ve,a,f,p) a*sin(f*ve+p) ve <- 1:1000 a <- 1 f <- 0.02 trend <- my.sin(ve = ve,a*2,f/5,0) s1 <- my.sin(ve = ve,a,f,0) s2 <- my.sin(ve = ve, a/2, f*4, 2) al <- s1+s2+trend par(mar=c(2,2,2,2), mfrow=c(2,1)) plot(al,t="l",lwd=2) matplot(cb,t="l",lty=1) Igor Makanu 2023.04.10 18:13 #30164 Aleksey Nikolayev #:問題は、ツリーが利益最大化条件に従って構築されるのではなく、パッケージ・プログラミングに便利な損失関数に従って構築されることである。つまり、複雑で厄介なパッケージの再構成を試みるか、窮屈な自転車を作るか、という不愉快な選択を迫られることになる。この2つの選択肢を "うまく "組み合わせることも可能である)IMHOは、もし木の上で既存のパッケージをいじることを選ぶなら、剪定(pruning)を使ってみるべきだ-たとえば、フォワードの利益最大化という条件で。手作業でルールをいじらなくてすむかもしれない。 Yandexは似たようなことを書いているhttps://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml Оптимизация в ML academy.yandex.ru Как найти оптимум функции потерь: от градиентного спуска до Adam Ivan Butko 2023.04.10 18:21 #30165 mytarmailS #:では、このモデルの傾向はどうなっているのだろうか?トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。 15年ほど前のある有名なアカデミーを思い出す。。彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き(トレンド)を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。 つまり、これは潜在的に機能するスキームなのである。 mytarmailS 2023.04.10 18:28 #30166 Ivan Butko #:彼らはこの現象を「レゾナンス」プライシングと呼んだ。 実に不思議な現象だ。 СанСаныч Фоменко 2023.04.10 18:46 #30167 Ivan Butko #:15年ほど前の有名なアカデミーを思い出す。 彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き(トレンド)を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。つまり、これは潜在的に機能するスキーム なのである。 ー履歴のー そして、モニターの右側の背後には闇と悪魔がいる。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 20:21 #30168 mytarmailS #: だから、有給のヘルプについては、質問の 答えを待っている。 mytarmailS 2023.04.10 20:35 #30169 Aleksey Vyazmikin #:だから、有給のヘルプについて、質問の 答えを待っている。 答えはノーだ。 Aleksey Vyazmikin 2023.04.10 20:37 #30170 mytarmailS #: 答えはノー なぜ? 1...301030113012301330143015301630173018301930203021302230233024...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
背景を知れば、移動平均線でもトレードができるなんて、誰が想像できただろう?)
エントリー価格とエグジット価格はマシュカとオルクによって計算される。
脳は( 今のところ)最強の手口だ。
極端から極端へ?...
まったく見苦しい。少なくとも2ポイントほど下がった。
極端から極端へ?...
完全に下品だ。少なくとも数ポイント下がった。
トレンドとは何か?
まず、どのような観点からか?
TAから見れば、他のムーブメントと比べて最も強いムーブメントということになる。
それは形式化され、プログラム化されるのだろうか? 実際はそうではない。
複雑な現象があり、それを理解するのがそれほど簡単でないなら、次のようになる。
1) より単純な部分に分解する必要がある。
2)現象そのものを研究するのではなく、現象の単純化したモデルを作り、そのモデルを研究する。
私はその両方を行う。
つまり、市場モデルは、一般的なトレンド(遅い動き)、平均的な動き、速い動きの3つの正弦波になる。
というような。
これで、テクニカル分析の場合と同じように、支配的な動きを特定することができます。
では、このモデルから見たトレンドとは何でしょうか?
トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。
人によっては当たり前のことだと思いますが、考えてみると役に立つと思います。
動きのパラメータを弄りたい人がいたらRのコードを。
問題は、ツリーが利益最大化条件に従って構築されるのではなく、パッケージ・プログラミングに便利な損失関数に従って構築されることである。
つまり、複雑で厄介なパッケージの再構成を試みるか、窮屈な自転車を作るか、という不愉快な選択を迫られることになる。この2つの選択肢を "うまく "組み合わせることも可能である)
IMHOは、もし木の上で既存のパッケージをいじることを選ぶなら、剪定(pruning)を使ってみるべきだ-たとえば、フォワードの利益最大化という条件で。手作業でルールをいじらなくてすむかもしれない。
Yandexは似たようなことを書いているhttps://academy.yandex.ru/handbook/ml/article/optimizaciya-v-ml
では、このモデルの傾向はどうなっているのだろうか?
トレンドとは、すべての波が同じ方向に並ぶことです。
15年ほど前のある有名なアカデミーを思い出す。
。彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き(トレンド)を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。
つまり、これは潜在的に機能するスキームなのである。
彼らはこの現象を「レゾナンス」プライシングと呼んだ。
実に不思議な現象だ。
15年ほど前の有名なアカデミーを思い出す。
彼らはこの現象を価格の「共鳴」と呼んだ。より高い波動レベルの修正が終わり、同じレベルのインパルスが始まり、より小さなVUで修正が終わり、インパルスが始まり、さらに小さなVUで同じことが起こる。結局、価格は共振して大きなインパルスに入り、目には見慣れた方向性のある動き(トレンド)を形成する。そしてポイントは、レンジ、修正、フラットスポットを無視して、そのような状態を辛抱強く待つことである。
つまり、これは潜在的に機能するスキーム なのである。
ー履歴のー
そして、モニターの右側の背後には闇と悪魔がいる。
だから、有給のヘルプについては、質問の 答えを待っている。
だから、有給のヘルプについて、質問の 答えを待っている。
答えはノー
なぜ?