トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 275

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アンドレイ・ディク
とても簡単です。チャートを1つの範囲にスケーリングする必要があります。

 код

mytarmailSは R関数が必要なのに、なぜあなたのmqlトリックが必要なのでしょうか？

 
ゼンヤ。

mytarmailSは Rの関数が必要なのでしょう、なぜあなたのmqlの技が必要なのでしょう。

"愚か者め、ヴァーシャ！"(c)愛とハト。

質問者が望んでいることを実現するための方法をお伝えしました。関数は単純明快で、彼は忘れられないRに書き直そうと思えばできる。
 
ゼンヤ。

mytarmailSは R関数が必要なのであって、あなたのmqlトリックは必要ありません。

scale(x, center = TRUE, scale = TRUE)

x は行列である。センタリングとスケーリングは，行列の各列に対して個別に行われる

centerとscaleの値によって、異なるセンタリングとスケーリングの方法が実行される。

scale {base}を参照してください。

 
サンサニッチ・フォメンコ

scale(x, center = TRUE, scale = TRUE)

x は行列である。センタリングとスケーリングは，行列の各列に対して個別に行われる

centerとscaleの値によって、異なるセンタリングとスケーリングの方法が実行される。

scale {base}を参照してください。

scale()は、トリッキーな正規化で常に異なる範囲を作ってしまうので、適切ではありません...。

x <- cumsum(rnorm(20))+100
#диапазон.нормированого "X"
RX <- range(    scale(x,T,T)    )

RX
-2.140863  1.424344
-1.932520  1.450485
-1.617709  2.390062
......
.... итп.


RX2 <- range(    scale(x,F,T)    )

RX2
0.9477774 0.9935281
0.9587916 0.9902856
0.9342381 1.0031507
......
.... итп.


RX3 <- range(    scale(x,T,F)    )

RX3
-2.079683  1.381148
-2.575139  1.668604
-1.554297  2.048058
......
.... итп.


RX4 <- range(    scale(x,F,F)    )

RX4
95.29704 99.80211
97.59647 100.89154
94.67793 99.78135
......
.... итп.


その場合、それぞれのベクトルに異なる重みが加わってしまい、正しくまとめることができなくなるからです。

各ベクトルの範囲を0から1に設定する関数を作ったところ

x <- cumsum(rnorm(20))+100
range01 <- function(x){(x-min(x))/(max(x)-min(x))}

#диапазон.нормированого "X"
r01 <- range(    range01(x)    )

r01

01
01
01

協力しようとした人たちに感謝する

 
アンドレイ・ディク
"愚か者め、ヴァーシャ！"(c)愛とハト。

質問者が望んでいることを実現するためのアイデアを提供しました。機能は単純明快であり、彼はあまりに熱心であれば、忘れられないRに書き換えることができる。
重要なのは、90％の関数は、神のみぞ知るような内容の関数を持つ「パッケージ」を探すよりも、自分で書いた方が早いということです。しかし、よく言われるように、「何事も極めれば・・・」なのです。
 
mytarmailS:

scale() は適切ではありません。トリッキーな正規化により、常に異なる範囲を作ってしまいます...。




私のタスクでは、範囲が常に異なるという事実は受け入れられません。なぜなら、各ベクトルに異なる重みが割り当てられてしまい、正しい合計ができなくなるからです

各ベクトルの範囲を0から1に設定する関数を作ったところ

x <- cumsum(rnorm(20))+100
range01 <- function(x){(x-min(x))/(max(x)-min(x))}

#диапазон.нормированого "X"
r01 <- range(    range01(x)    )

r01

01
01
01

協力しようとしたすべての人に感謝する

===========================================

scale()関数は非常に汎用性の高い関数です。思いついたことがそれに対応する。

range01 <- scale(x, center = min(x), scale = max(x) - min(x))

グッドラック

 
ジャンニ
つまり、「パッケージ」を探して、その中にある「何が何だかわからない」内容の関数を探すよりも、90％の関数を自分で書いた方が早いのです。しかし、よく言われるように、「銃の達人」です。

なぜ「誰が見てもわかる内容で」なのか？どのパッケージのどの機能でも見ることができます。その名前を（）なしで入力するだけで、中身が表示されます。知らなかったんですか？

グッドラック

 

トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム

機械学習：理論と実践（トレーディングとその先へ）

コンビナート 2017.02.09 17:57



面白いのは、ラウンドレベルではほとんどリミットを置いていて、チャートの価格水準に基づいてストップを置いていることです。
暗号についても同様です（限度額という意味では、ストップはそこでは見られません）。
一般に、深いダイヤルがあるところでは、どこでも見ることができます。
良いデモです！ありがとうございました。
 
ウラジミール・ペレヴェンコ

なぜ「誰が見てもわかる内容で」なのか？どのパッケージのどの機能でも見ることができます。その名前を（）なしで入力するだけで、中身が表示されます。知らなかったんですか？

グッドラック

つまり、私は、あらゆる種類の「マジック」トリックや、100500種類もあるさまざまなフレームワーク、さまざまな秘密のキーの組み合わせ、1万種類以上ある「ユニバーサル関数」のパラメータの1つが何を意味するかなど、知りたくもない、ということなのです。脳が違うんです。私自身、何百、何千という関数を書き、そのうちのいくつかは既に書いたことを忘れて何度も書き直しました。半年前に自分で書いてほとんど使わなかった関数の名前とシグネチャを覚えていない、左のフレームワークからどうやって1万個の関数を覚えるのでしょうか。でも、アルゴリズムのエッセンスを思い出したり、再発明するのは得意で、例えばFit01の 場合、忘れてもすぐに用意できるし、OSやPHP、フレームワーク、パッケージに依存しないのがいい。

 
ウラジミール・ペレヴェンコ

ありがとうございました。

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